Główny » brokerzy » Normalna dystrybucja

Normalna dystrybucja

brokerzy : Normalna dystrybucja
Co to jest rozkład normalny?

Rozkład normalny, znany również jako rozkład Gaussa, jest rozkładem prawdopodobieństwa, który jest symetryczny względem średniej, pokazując, że dane w pobliżu średniej występują częściej niż dane dalekie od średniej. W formie wykresu rozkład normalny pojawi się jako krzywa dzwonowa.

1:13

Normalna dystrybucja

Zrozumienie rozkładu normalnego

Rozkład normalny jest najczęstszym rodzajem rozkładu zakładanym w technicznej analizie rynku akcji oraz w innych rodzajach analiz statystycznych. Standardowy rozkład normalny ma dwa parametry: średnią i odchylenie standardowe. W przypadku rozkładu normalnego 68% obserwacji mieści się w zakresie +/- jednego odchylenia standardowego średniej, 95% mieści się w zakresie +/- dwóch odchyleń standardowych, a 99, 7% mieści się w zakresie + - trzech odchyleń standardowych.

Model rozkładu normalnego jest motywowany centralnym twierdzeniem granicznym. Teoria ta stwierdza, że ​​średnie obliczone z niezależnych, identycznie rozmieszczonych zmiennych losowych mają w przybliżeniu rozkłady normalne, niezależnie od rodzaju rozkładu, z którego próbkowane są zmienne (pod warunkiem, że ma skończoną wariancję). Rozkład normalny bywa mylony z rozkładem symetrycznym. Rozkład symetryczny to taki, w którym linia podziału wytwarza dwa odbicia lustrzane, ale rzeczywistymi danymi mogą być dwa garby lub szereg wzgórz oprócz krzywej dzwonowej, która wskazuje rozkład normalny.

Kluczowe dania na wynos

  • Rozkład normalny jest właściwym terminem dla krzywej dzwonowej prawdopodobieństwa.
  • Rozkład normalny jest rozkładem symetrycznym, ale nie wszystkie rozkłady symetryczne są normalne.
  • W rzeczywistości większość rozkładów cen nie jest całkowicie normalna.

Skośność i Kurtoza

Rzeczywiste dane rzadko, jeśli w ogóle, mają idealny rozkład normalny. Współczynniki skośności i kurtozy mierzą, jak różny jest dany rozkład od rozkładu normalnego. Skośność mierzy symetrię rozkładu. Rozkład normalny jest symetryczny i ma skośność równą zero. Jeśli rozkład zbioru danych ma skośność mniejszą od zera lub skośność ujemną, wówczas lewy ogon rozkładu jest dłuższy niż prawy ogon; dodatnia skośność oznacza, że ​​prawy ogon rozkładu jest dłuższy niż lewy.

Statystyka kurtozy mierzy grubość końców ogona rozkładu w stosunku do ogonów rozkładu normalnego. Rozkłady z dużą kurtozą wykazują dane ogona przekraczające ogony rozkładu normalnego (np. Pięć lub więcej standardowych odchyleń od średniej). Rozkłady z niską kurtozą wykazują dane ogona, które są na ogół mniej ekstremalne niż ogony rozkładu normalnego. Rozkład normalny ma kurtozę wynoszącą trzy, co oznacza, że ​​rozkład nie ma tłuszczu ani cienkich ogonów. Dlatego jeśli obserwowany rozkład ma kurtozę większą niż trzy, mówi się, że rozkład ma ciężkie ogony w porównaniu z rozkładem normalnym. Jeśli rozkład ma kurtozę mniejszą niż trzy, mówi się, że ma cienkie ogony w porównaniu z rozkładem normalnym.

Jak stosowana jest normalna dystrybucja w finansach

Założenie normalnego rozkładu stosuje się do cen aktywów, a także działań cenowych. Handlowcy mogą planować ceny w czasie, aby dopasować ostatnie działania cenowe do normalnego rozkładu. Dalsze działanie cenowe przesuwa się od średniej, w tym przypadku, tym większe prawdopodobieństwo, że składnik aktywów jest przeszacowany lub zaniżony. Handlowcy mogą używać standardowych odchyleń, aby sugerować potencjalne transakcje. Ten rodzaj handlu odbywa się zazwyczaj w bardzo krótkich ramach czasowych, ponieważ większe ramy czasowe znacznie utrudniają wybranie punktów wejścia i wyjścia.

Podobnie wiele teorii statystycznych próbuje modelować ceny aktywów przy założeniu, że mają one rozkład normalny. W rzeczywistości rozkłady cen mają tendencję do grubych ogonów, a zatem kurtozy są większe niż trzy. W przypadku takich aktywów zmiany cen przekraczały średnią trzykrotnie powyżej średniej, częściej niż można by oczekiwać przy założeniu rozkładu normalnego. Nawet jeśli składnik aktywów przeszedł długi okres, w którym mieści się w normalnym podziale, nie ma gwarancji, że poprzednie wyniki naprawdę informują o przyszłych perspektywach.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Dowiedz się o skośności Skośność opisuje stopień zniekształcenia od normalnego rozkładu w zbiorze danych. więcej Ryzyko ogona w inwestycjach Ryzyko ogona jest ryzykiem portfela, które powstaje, gdy prawdopodobieństwo przesunięcia inwestycji o więcej niż trzy standardowe odchylenia od średniej jest większe niż to, co pokazuje normalny rozkład. więcej Jakie są szanse? Jak działa rozkład prawdopodobieństwa Rozkład prawdopodobieństwa to funkcja statystyczna, która opisuje możliwe wartości i prawdopodobieństwa, które zmienna losowa może przyjąć w danym zakresie. więcej Ringing the Bell Curve Krzywa dzwonowa jest najczęstszym rodzajem rozkładu zmiennej i dlatego jest uważana za rozkład normalny. Termin „krzywa dzwonowa” wywodzi się z faktu, że wykres używany do przedstawienia rozkładu normalnego składa się z linii w kształcie dzwonu. więcej Kurtosis Kurtosis jest miarą statystyczną stosowaną do opisu rozkładu obserwowanych danych wokół średniej. Czasami nazywa się to „zmiennością zmienności”. więcej Rozkład symetryczny Rozkład symetryczny jest widoczny, gdy wartości zmiennych występują w regularnych odstępach czasu. Ponadto średnia, mediana i tryb występują w tym samym punkcie. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz