Pięć najlepszych ETF Smart Beta Momentum

Ideą inteligentnej ETF beta jest zapewnienie inwestorom skutecznego sposobu na uzyskanie ekspozycji na różnorodne czynniki systemowe, takie jak wzrost, zmienność, wypłaty dywidendy lub tak zwane inwestowanie z rozmachem. Momentum Investing stara się wykorzystać istniejące trendy na rynku, które będą kontynuowane w przyszłości. Teoria tego polega na tym, że ustalony trend ma większą tendencję do podążania swoją obecną ścieżką niż do zmiany kierunku. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Momentum Investing.) Oto pięć najlepszych ETF inteligentnych instrumentów pędnych w fazie beta pod względem zarządzanych aktywów obrotowych według ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Według BlackRock (2016) MTUM zapewnia inwestorom dostęp do akcji o średniej i dużej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych, które wykazują ogólnie wyższą dynamikę cen niż większość ofert bezpieczeństwa. Data uruchomienia tego funduszu z siedzibą w USA to 18 kwietnia 2016 r. Na dzień 29 sierpnia 2016 r. Jego łączna wartość aktywów wynosi około 1 758 mln USD. MTUM ETF ma współczynnik kosztów wynoszący 0, 15%. Na dzień 31 lipca 2016 r. MTUM wykazuje roczny całkowity zwrot w wysokości 14, 89% od momentu jego powstania.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP charakteryzuje się współczynnikiem kosztów wynoszącym 0, 63% i stara się osiągnąć wyniki inwestycyjne, które zasadniczo odpowiadają wynikom tak zwanego indeksu liderów technicznych DWA. Fundusz ten, zarządzany przez Pana Petera Hubbarda z Invesco Capital Management LLC, został wyemitowany 1 marca 2007 r. Obejmuje AUM w wysokości ok. 1 437 mln USD na dzień 29 sierpnia 2016 r. Od momentu premiery PDP osiąga średni roczny wynik na poziomie 6, 82% na dzień 31 lipca 2016 r.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Jak sama nazwa wskazuje, głównym docelowym punktem odniesienia dla ONEO jest Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF jest nadzorowany przez SSGA Funds Management i pociąga za sobą wskaźnik wydatków w wysokości 0, 20%. Fundusz koncentruje się na dużej kapitale i na dzień 29 sierpnia 2016 r. Posiada aktywa o łącznej wartości około 361 mln USD. Data założenia ONEO przypada w zeszłym roku na 3 grudnia 2015 r. Średnie roczne wyniki ONEO od momentu powstania wynoszą 6, 81% na dzień 31 lipca 2016 r.

PTH - Portfolio Invesco DWA Healthcare Momentum

Jak opisano w Invesco (2016), głównym punktem odniesienia PTH jest tak zwany Indeks Doradców Technicznych ds. Opieki zdrowotnej Dorsey Wright. ETF zazwyczaj inwestuje około 90% swoich aktywów w akcje zwykłe tego indeksu. Celem tego konkretnego indeksu jest śledzenie między innymi firm zajmujących się sprzętem i zaopatrzeniem w opiekę zdrowotną, dostawców usług medycznych i korporacji usługowych, a także firm biotechnologicznych o silnym rozmachu. PTH ma wskaźnik kosztów na poziomie 60% i został wydany 12 października 2006 r. Na dzień 29 sierpnia 2016 r. PTH obejmuje aktywa o wartości około 69, 85 mln USD. Od momentu wprowadzenia na rynek w październiku 2006 r., PTH ma średnią roczną wydajność 7, 82% na dzień 31 lipca 2016 r.

PRN - portfel Invesco DWA Industrials Momentum

To kolejna inteligentna transakcja ETF typu beta, zarządzana przez Invesco Capital Management LLC. PRN stara się przedstawić swoim inwestorom wyniki, które odpowiadają rentowności / cenie DWA Industrials Technical Leaders Index. Indeks ten bada firmy w wielu obszarach, w tym w wycenie akcji, fundamentalnym wzroście, ryzyku i aktualności oferty inwestycyjnej. Ma wskaźnik kosztów na poziomie 60%, AUM 44, 60 mln USD (na dzień 29 sierpnia 2016 r.) I został uruchomiony 12 października 2006 r. (Podobnie jak wspomniany powyżej PTH ETF). Od momentu powstania PRN oferuje roczny zwrot w wysokości 7, 84%.