Korzystanie z punktów obrotowych w handlu na rynku Forex

Jednym z narzędzi, które zapewnia traderom Forex potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz pomaga zminimalizować ryzyko, jest punkt zwrotny i jego pochodne. Korzystanie z punktów odniesienia, takich jak wsparcie i opór, pomaga określić, kiedy wejść na rynek, umieścić przystanki i uzyskać zyski. Jednak wielu początkujących inwestorów zwraca zbyt dużą uwagę na wskaźniki techniczne, w tym dywergencję średniej ruchomej konwergencji (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI). Choć są przydatne, wskaźniki te nie wskazują punktu, który określa ryzyko. Nieznane ryzyko może prowadzić do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ale obliczone ryzyko znacznie zwiększa szanse na sukces w długim okresie.

W tym artykule dowiemy się, dlaczego połączenie punktów obrotu i tradycyjnych narzędzi technicznych jest silniejsze niż same narzędzia techniczne, i pokażemy przydatność punktów obrotu na rynku Forex.

Punkty obrotu 101

Punkt zwrotny służy do odzwierciedlenia zmiany nastrojów rynkowych i do określenia ogólnych trendów w danym przedziale czasowym, tak jakby były zawiasami, od których handel waha się zarówno wysoko, jak i nisko. Początkowo zatrudnieni przez traderów typu floor na giełdach i kontraktach futures, obecnie są najczęściej wykorzystywani w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu w celu potwierdzenia trendów i minimalizacji ryzyka.

Podobnie jak w innych formach analizy linii trendu, punkty obrotowe koncentrują się na ważnych relacjach między wysokimi, niskimi i zamykającymi cenami między dniami handlowymi; to znaczy ceny z poprzedniego dnia służą do obliczenia punktu obrotu dla bieżącego dnia handlowego. Mimo że można je zastosować do niemal każdego instrumentu handlowego, punkty obrotu okazały się wyjątkowo przydatne na rynku Forex (FX), szczególnie przy handlu parami walutowymi.

Rynki Forex są bardzo płynne i handlują z bardzo dużymi atrybutami wolumenu, które zmniejszają wpływ manipulacji na rynku, które w przeciwnym razie mogłyby zahamować prognozy wsparcia i oporu generowane przez punkty zwrotne.

Poziomy wsparcia i oporu

Podczas gdy punkty przestawne są identyfikowane na podstawie konkretnych obliczeń, aby pomóc w wykryciu ważnych poziomów oporu i oporu, same poziomy wsparcia i oporu opierają się na bardziej subiektywnych umiejscowieniach, aby pomóc w wykryciu możliwych okazji do przełamania.

Linie wsparcia i oporu są teoretyczną konstrukcją stosowaną w celu wyjaśnienia pozornej niechęci inwestorów do podnoszenia ceny aktywów poza pewne punkty. Jeśli wydaje się, że handel bykami wzrasta do stałego poziomu przed zatrzymaniem i wycofaniem / cofnięciem, mówi się, że spotkał się z oporem. Jeśli wydaje się, że handel niedźwiedziami uderza w podłogę w określonym punkcie cenowym, zanim ponownie zacznie handlować, mówi się, że spotkał się z poparciem. Handlowcy szukają cen, aby przebić się przez określone poziomy wsparcia / oporu, co jest oznaką rozwoju nowych trendów i szansą na szybkie zyski. Wiele strategii handlowych opiera się na liniach wsparcia / oporu.

Obliczanie osi przestawnych

Istnieje kilka formuł pochodnych, które pomagają ocenić punkty wsparcia i oporu między walutami w parze walutowej. Wartości te można śledzić w czasie, aby ocenić prawdopodobieństwo, że ceny przekroczą określone poziomy. Obliczenia rozpoczynają się od cen z poprzedniego dnia:

Punkt obrotu dla prądu = Wysoki (poprzedni) + Niski (poprzedni) + Zamknij (poprzedni)
3)

Punkt obrotu można następnie wykorzystać do obliczenia szacunkowego wsparcia i oporu dla bieżącego dnia handlowego.

Opór 1 = (2 x punkt obrotu) - niski (poprzedni okres)
Wsparcie 1 = (2 x punkt obrotu) - Wysoki (poprzedni okres)
Opór 2 = (punkt obrotu - wsparcie 1) + opór 1
Wsparcie 2 = Punkt obrotu - (Opór 1 - Wsparcie 1)
Opór 3 = (punkt obrotu - wsparcie 2) + opór 2
Wsparcie 3 = Punkt obrotu - (Opór 2 - Wsparcie 2)

Aby w pełni zrozumieć, jak dobrze mogą działać punkty przestawne, należy opracować statystyki dla EUR / USD dotyczące odległości od każdego wysokiego i niskiego poziomu do każdego obliczonego oporu (R1, R2, R3) i poziomu wsparcia (S1, S2, S3) .

Aby wykonać obliczenia samodzielnie:

• Oblicz punkty obrotu, poziomy wsparcia i poziomy oporu dla x liczby dni.
• Odejmij punkty obrotu podpory od rzeczywistego minimum dnia (Niski - S1, Niski - S2, Niski - S3).
• Odejmij punkty obrotowe oporu od rzeczywistego maksimum dnia (High - R1, High - R2, High - R3).
• Oblicz średnią dla każdej różnicy.

Wyniki od momentu wprowadzenia euro (1 stycznia 1999 r., Pierwszego dnia handlowego 4 stycznia 1999 r.):

• Rzeczywisty niski poziom wynosi średnio 1 pips poniżej wsparcia 1.
• Rzeczywiste maksimum wynosi średnio 1 pips poniżej Oporu 1.
• Rzeczywisty niski poziom wynosi średnio 53 pipsy powyżej wsparcia 2.
• Rzeczywiste maksimum wynosi średnio 53 pipsy poniżej Resistance 2.
• Rzeczywisty niski poziom wynosi średnio 158 pipsów powyżej wsparcia 3.
• Rzeczywiste maksimum wynosi średnio 159 pipsów poniżej Resistance 3.

Ocenianie prawdopodobieństw

Statystyki wskazują, że obliczone punkty obrotu S1 i R1 są przyzwoitym wskaźnikiem dla rzeczywistego maksimum i minimum dnia handlowego.

Idąc o krok dalej, obliczyliśmy liczbę dni, w których maksimum było niższe niż dla każdego S1, S2 i S3, oraz liczbę dni, w których maksimum było wyższe niż dla każdego R1, R2 i R3.

Wynik: od momentu wprowadzenia euro w dniu 12 października 2006 r. Minęło 2 026 dni handlowych.

• Rzeczywiste minimum było niższe niż S1 892 razy, czyli 44% czasu.
• Rzeczywiste maksimum było wyższe niż R1 853 razy, czyli 42% czasu.
• Rzeczywiste minimum było niższe niż S2 342 razy, czyli 17% czasu.
• Rzeczywiste maksimum było wyższe niż R2 354 razy, czyli 17% czasu.
• Rzeczywiste minimum było niższe niż S3 63 razy, czyli 3% czasu.
• Rzeczywiste maksimum było wyższe niż R3 52 razy, czyli 3% czasu.

Ta informacja jest przydatna dla tradera; jeśli wiesz, że para ześlizguje się poniżej S1 w 44% przypadków, możesz spokojnie zatrzymać się poniżej S1, wiedząc, że prawdopodobieństwo jest po twojej stronie. Dodatkowo możesz chcieć czerpać zyski tuż poniżej R1, ponieważ wiesz, że maksimum na dzień przekracza R1 tylko w 42% przypadków. Ponownie, prawdopodobieństwa są z tobą.

Należy jednak pamiętać, że są to prawdopodobieństwa, a nie pewność. Średnio wysoka jest o 1 pipsa poniżej R1 i przekracza R1 42% czasu. Nie oznacza to również, że maksimum przekroczy R1 cztery dni z następnych 10, ani że maksimum zawsze będzie o 1 pipsa poniżej R1.

Siła tych informacji polega na tym, że możesz z wyprzedzeniem pewnie oceniać potencjalne wsparcie i opór, mieć punkty odniesienia do ustalania przystanków i limitów, a co najważniejsze, ograniczać ryzyko, jednocześnie stawiając się w sytuacji, w której możesz zyskać.

Stosowanie informacji

Punktem zwrotnym i jego pochodnymi są potencjalne wsparcie i opór. Poniższe przykłady pokazują konfigurację z wykorzystaniem punktu obrotu w połączeniu z popularnym oscylatorem RSI.

(Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Momentum i względny wskaźnik siły” i „Poznanie oscylatorów - część 2: RSI”).

Rozbieżność RSI w Pivot Resistance / Support

Zazwyczaj jest to transakcja o wysokim zysku do ryzyka. Ryzyko jest dobrze zdefiniowane ze względu na ostatnie wysokie (lub niskie w przypadku zakupu).

Punkty obrotu w powyższych przykładach obliczane są na podstawie danych tygodniowych. Powyższy przykład pokazuje, że od 16 do 17 sierpnia R1 utrzymywał jako solidny opór (pierwszy okrąg) na poziomie 1, 2854, a rozbieżność RSI sugerowała, że ​​wzrost był ograniczony. Sugeruje to, że istnieje możliwość krótkiego zerwania poniżej R1 z zatrzymaniem na ostatnim szczycie i ograniczeniem w punkcie obrotu, który jest teraz poziomem wsparcia:

• Sprzedaj krótko za 1.2853.
• Zatrzymaj się na ostatnim maksimum na 1, 2885.
• Limit w punkcie obrotu na 1, 2784.

Ta pierwsza transakcja przyniosła zysk 69 pipsów przy 32 pipsach ryzyka. Wskaźnik korzyści do ryzyka wyniósł 2, 16.

Następny tydzień przyniósł prawie taką samą konfigurację. Tydzień rozpoczął się rajdem od R190 i nieco powyżej 1, 2908, któremu towarzyszyła także niedźwiedzia rozbieżność. Krótki sygnał generowany jest przy spadku poniżej R1, w którym momencie możemy sprzedawać krótko z zatrzymaniem na ostatnim maksimum i limitem w punkcie obrotu (który jest teraz wsparciem):

• Sprzedaj krótko za 1.2907.
• Zatrzymaj się na ostatnim maksimum na 1, 2939.
• Limit w punkcie obrotu na 1, 2802.

Handel ten przyniósł zysk 105 pipsów przy zaledwie 32 pipsach ryzyka. Wskaźnik korzyści do ryzyka wyniósł 3, 28.

Zasady instalacji

Dla traderów, którzy są zwyżkowi i zwężają rynek, podejście do ustalania punktów obrotu jest inne niż dla zwyżkowego, długiego tradera.

Do szortów

1. Zidentyfikuj niedźwiedzi rozbieżność w punkcie obrotu, R1, R2 lub R3 (najczęściej w R1).
2. Gdy cena spadnie ponownie poniżej punktu odniesienia (może to być punkt obrotu, R1, R2, R3), zainicjuj krótką pozycję z zatrzymaniem na ostatnim huśtawce.
3. Złóż zamówienie z limitem (weź zysk) na następnym poziomie. Jeśli sprzedałeś w R2, twoim pierwszym celem będzie R1. W tym przypadku poprzedni opór staje się wsparciem i odwrotnie.

Na długo

1. Zidentyfikuj upartą rozbieżność w punkcie obrotu, S1, S2 lub S3 (najczęściej w S1).
2. Kiedy wzrost cen powróci powyżej punktu odniesienia (może to być punkt obrotu, S1, S2, S3), zainicjuj długą pozycję z zatrzymaniem na ostatnim najniższym wahaniu.
3. Złóż zamówienie z limitem (weź zysk) na następnym poziomie (jeśli kupiłeś w S2, twoim pierwszym celem będzie S1… poprzednie wsparcie stanie się oporem i odwrotnie).

Dolna linia

Punkty obrotowe to zmiany w kierunku obrotu rynkowego, które po wykreśleniu z rzędu można wykorzystać do identyfikacji ogólnych trendów cenowych. Wykorzystują wysokie, niskie i końcowe wartości z poprzedniego okresu, aby ocenić poziom wsparcia lub oporu w najbliższej przyszłości. Punkty obrotowe mogą być najczęściej stosowanymi wskaźnikami wiodącymi w analizie technicznej. Istnieje wiele różnych rodzajów punktów obrotu, każdy z własnymi formułami i pochodnymi formułami, ale ich dorozumiane filozofie handlowe są takie same.

W połączeniu z innymi narzędziami technicznymi punkty przestawne mogą również wskazywać, kiedy jednocześnie pojawia się duży i nagły napływ handlowców na rynek. Te wpływy rynkowe często prowadzą do przełomów i szans na zyski dla handlujących na rynku forex. Punkty obrotu pozwalają im odgadnąć, które ważne punkty cenowe należy wykorzystać do wejścia, wyjścia lub ustalenia strat strat.

Punkty obrotu można obliczyć dla dowolnego przedziału czasowego. Handlowiec dzienny może wykorzystywać codzienne dane do obliczania punktów obrotu każdego dnia, trader swingowy może wykorzystywać dane tygodniowe do obliczania punktów obrotu dla każdego tygodnia, a trader pozycji może korzystać z danych miesięcznych do obliczania punktów obrotu na początku każdego miesiąca.

Inwestorzy mogą nawet wykorzystywać dane roczne w celu przybliżenia znaczących poziomów na nadchodzący rok. Filozofia analizy i handlu pozostaje niezmienna bez względu na ramy czasowe. Oznacza to, że obliczone punkty obrotu dają traderowi pojęcie o tym, gdzie będzie wsparcie i opór w nadchodzącym okresie, ale trader musi zawsze być przygotowany do działania - ponieważ nic w handlu nie jest ważniejsze niż gotowość.