Analityk ilościowy: opis stanowiska i średnia pensja

Analityk ilościowy to profesjonalista, który wykorzystuje metody ilościowe, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych. Banki inwestycyjne, podmioty zarządzające aktywami, fundusze hedgingowe, firmy private equity i firmy ubezpieczeniowe zatrudniają analityków ilościowych lub „kwantów”, aby pomóc im w określeniu zyskownych okazji inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem.

Co robi analityk ilościowy?

W świecie handlu szczególnie pożądani są analitycy ilościowi. W XXI wieku wzrosła popularność handlu elektronicznego opartego na algorytmach numerycznych. Zamiast żywych traderów szaleńczo kroczących po parkiecie giełdy nowojorskiej (NYSE), wzywających do kupna i sprzedaży, oprogramowanie komputerowe infiltruje różne giełdy, kupując i sprzedając akcje, gdy ceny osiągną poziomy ustalone przez algorytm, są opłacalne. Podczas gdy algorytm komputerowy wykonuje chrząknięcie, analitycy ilościowi są mózgami tych algorytmów. Najlepsi w branży zarabiają miesięcznie miliony dolarów na swoich pracodawcach, po prostu programując algorytmy, które są wystarczająco szybkie i wydajne, aby znaleźć najlepsze transakcje przed konkurencją.

Kluczowe dania na wynos

• Analityk ilościowy to profesjonalista, który wykorzystuje metody ilościowe, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych.
• W świecie handlu popyt na analityków ilościowych jest szczególnie wysoki.
• Zarządzanie ryzykiem to dziedzina analizy ilościowej, która zyskała na znaczeniu i dostrzegła znaczenie od czasu kryzysu finansowego w 2008 r.

Po stronie sprzedaży analitycy ilościowi pomagają bankom wyceniać swoje papiery wartościowe. Po stronie zakupu identyfikują zyskowne możliwości inwestycyjne i mierzą ryzyko z zyskiem. Poza światem bankowym analityk ilościowy może pracować dla firmy ubezpieczeniowej, pomagając opracowywać modele cenowe i strategie oceny ryzyka. Niektórzy analitycy ilościowi, zamiast zbierać rzeczywiste dane w celu podjęcia decyzji inwestycyjnych lub zarządzania ryzykiem, pracują nad zapleczem, opracowując oprogramowanie komputerowe do oceny danych finansowych. Ci specjaliści niemal niezmiennie mają zaawansowane podstawy programowania komputerowego oprócz matematyki i statystyki.

Front Office Analitycy ilościowi

Analitycy ilościowi z biura obsługi pracują dla firm sprzedających i handlujących papierami wartościowymi. Rolą analityka ilościowego w tych firmach jest identyfikacja zyskownych transakcji, opracowywanie strategii cenowych i efektywne zarządzanie ryzykiem. W dniach poprzedzających rozpoczęcie handlu elektronicznego analitycy ilościowi zwykle pracowali osobno od biurowych inwestorów; analitycy opracowali strategie, a inwestorzy je zrealizowali. Przy tak dużej ilości transakcji dokonywanych za pomocą algorytmów komputerowych obie role w dużej mierze się połączyły. Handlowcy biurkowi polegają na oprogramowaniu komputerowym do nawigacji w celu wykonywania transakcji; pełne wykorzystanie tego oprogramowania wymaga odpowiedniego poziomu umiejętności analizy ilościowej.

W nowoczesnym środowisku handlowym opracowanie efektywnych modeli handlowych za pomocą analizy ilościowej wymaga niemal krótkowzrocznego skoncentrowania się na szybkości. Nazwa gry polega na przeprowadzeniu dochodowego handlu przed zawodami. Zastanów się nad algorytmem zaprogramowanym do realizacji zamówienia kupna, gdy akcje spadną do określonej ceny za akcję. W handlu elektronicznym zawsze występuje opóźnienie między momentem wprowadzenia zlecenia a jego wykonaniem. Ułamki drugiej sprawy, ponieważ istnieje spora szansa, że ​​spadek ceny uruchomił także konkurencyjne algorytmy do składania zamówień kupna. Ci, którzy wykonują swoje zamówienia kupna, najpierw otrzymują najlepszą cenę; ponieważ aktywność zakupowa powoduje wzrost cen, opóźnienie w stosunku do linii konkurentów oznacza zaakceptowanie gorszej ceny do czasu realizacji transakcji i utratę zysku.

Ostatecznie analitycy ilościowi z front office odgrywają wiele ról w kulturze finansowej. Jak zawsze, ich głównym celem jest opracowanie rentownych modeli inwestowania, które będą działały tak skutecznie, jak to możliwe. Oprócz pracy z liczbami surowymi, nowoczesny analityk ilościowy z front office musi dokładnie znać sam proces handlu. Ponadto z dnia na dzień zapotrzebowanie na tę rolę rośnie w zakresie umiejętności obsługi komputera.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to dziedzina analizy ilościowej, która zyskała na znaczeniu i dostrzegła znaczenie od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. Przez wiele lat banki podejmowały ryzyko, które było nieproporcjonalne do oczekiwanych zwrotów, czego rezultatem był jeden z najstraszniejszych okresów rynek obserwuje się od 1929 r. W następstwie kryzysu instytucje finansowe zobowiązały się do dopracowania swoich praktyk zarządzania ryzykiem, aby nadal mogły ścigać duże zyski bez narażania się na straty poniesione w 2008 r.

Analitycy zarządzania ryzykiem opracowują modele ilościowe, aby utrzymać ryzyko pod kontrolą swoich pracodawców. Testy warunków skrajnych przeprowadzane na bankach w celu określenia ich zdolności do radzenia sobie z kryzysami finansowymi o różnych proporcjach są często opracowywane i przeprowadzane przez analityków ilościowych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem.

85 660 USD

Mediana rocznego wynagrodzenia dla analityka ilościowego w 2018 r.

Walidacja modelu

Rolą tego analityka jest testowanie nowych i starych modeli ilościowych opracowanych przez analityków pracujących na różnych stanowiskach i określenie ich ważności. Jest to swego rodzaju podstawowa rola, ponieważ walidacja modelu wymaga praktycznej znajomości wielu aspektów analizy ilościowej, ale nie wymaga od nikogo wiedzy specjalistycznej. Analiza ilościowa jest jak wiele branż w tym, że wyspecjalizowana wiedza jest zwykle nagradzana wyższą płacą. W związku z tym analitycy pracujący przy weryfikacji modelu często zgłaszają niższe pensje niż ich koledzy z front office.

Umiejętności

Analityk ilościowy musi przede wszystkim być ekspertem w dziedzinie liczb. To nie jest kariera dla tych, którzy zmagają się z matematyką. Nawet nieco ponadprzeciętne umiejętności ilościowe są prawdopodobnie niewystarczające, aby naprawdę błyszczeć w tym zawodzie; analiza ilościowa to kariera dla matematyków.

Zaawansowane umiejętności obsługi komputera stają się z każdym rokiem coraz ważniejsze dla analityków ilościowych. Jest to funkcja szybkiego przejścia w świecie handlu w kierunku handlu elektronicznego i handlu o wysokiej częstotliwości w oparciu o algorytmy. Algorytmy te są programowane w oprogramowaniu komputerowym, które wprowadza i wykonuje transakcje. Analitycy ilościowi, którzy potrafią opracować algorytmy, które wykrywają najlepsze transakcje i docierają do nich przed konkurencją, nigdy nie brakuje dobrze płatnych możliwości kariery w obecnej branży handlowej.

Chociaż analitycy ilościowi działają w wielu branżach, są nieproporcjonalnie skoncentrowani w dużych centrach bankowych i inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku wszystkich miejsc pracy w tej dziedzinie, analiza ilościowa zwykle wymaga wielu godzin i rzadko oferuje najlepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Aby podjąć tę karierę, konieczna jest etyka pracy, której nie można rozwiązać, i żelazne zaangażowanie w poświęcenie czasu niezbędnego do osiągnięcia sukcesu.

Średnia wypłata

Od 2018 r. Mediana rocznego wynagrodzenia dla analityka ilościowego wynosi 85 660 USD. Mediana zakresu, tj. Od 25 do 75 percentyla, wynosi w przybliżeniu od 66 000 do 100 000 USD. To, gdzie nowy analityk mieści się w tym zakresie, zależy od jego położenia geograficznego, jego pracodawcy oraz jego umiejętności i doświadczenia. Potencjał wzrostu tej kariery jest ogromny, jeśli chodzi o dochód. Najlepsi analitycy ilościowi na Wall Street zarabiają kilkaset tysięcy dolarów rocznie.

Perspektywy pracy dla analityków ilościowych są dobre. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) skupia analizę ilościową pod szerszym parasolem analizy finansowej, która to dziedzina ma wzrosnąć o co najmniej 16% w latach 2012-2022.