Zwyżkowe różnice i niedźwiedzie sygnały zwrotne

Uporczywe rozbieżności są w istocie przeciwieństwem niedźwiedzi sygnałów. Pomimo łatwości użycia i ogólnej mocy informacyjnej, oscylatory handlowe są zwykle źle rozumiane w branży handlowej, nawet biorąc pod uwagę ich bliski związek z pędem. Na najbardziej podstawowym poziomie pęd jest w rzeczywistości sposobem oceny względnego poziomu chciwości lub strachu na rynku w danym momencie.

Oscylatory dywergencji

Oscylatory są najbardziej przydatne i emitują swoje najbardziej aktualne sygnały handlowe, gdy ich odczyty różnią się od cen. Uporczywa rozbieżność występuje, gdy ceny spadają do nowego najniższego poziomu, podczas gdy oscylator nie osiąga nowego najniższego poziomu. Ta sytuacja pokazuje, że niedźwiedzie tracą władzę i że byki są znów gotowe do kontrolowania rynku - często uparta dywersja oznacza koniec trendu spadkowego.

Niedźwiedzie rozbieżności oznaczają potencjalne spadki, gdy ceny wzrosną do nowego najwyższego poziomu, podczas gdy oscylator nie osiągnie nowego szczytu. W tej sytuacji byki tracą kontrolę nad rynkiem, ceny rosną tylko w wyniku bezwładności, a niedźwiedzie są znów gotowe do przejęcia kontroli.

Klasy dywergencji

Rozbieżności, bez względu na to, czy mają charakter uparty, czy uparty, zostały sklasyfikowane zgodnie z ich poziomem siły. Najsilniejsze rozbieżności to rozbieżności klasy A; wykazujące mniejszą wytrzymałość są rozbieżności klasy B; a najsłabszymi rozbieżnościami są klasa C. Najlepsze okazje handlowe są wskazane przez rozbieżności klasy A, podczas gdy rozbieżności klasy B i C reprezentują niepewne działania na rynku i powinny być z reguły ignorowane.

Niedźwiedzia rozbieżności w klasie A występują, gdy ceny wzrosną do nowego najwyższego poziomu, ale oscylator może tylko osiągnąć szczyt niższy niż w poprzednim rajdzie. Niedźwiedzie rozbieżności klasy A często sygnalizują gwałtowne i znaczące odwrócenie trendu spadkowego. Uporczywe rozbieżności w klasie A występują, gdy ceny osiągają nowy najniższy poziom, ale oscylator osiąga wyższe dno niż w poprzednim spadku. Bycze rozbieżności w klasie A są często najlepszym sygnałem zbliżającego się ostrego rajdu.

Niedźwiedzie rozbieżności w klasie B ilustrują ceny, które tworzą podwójną górę, a oscylator śledzi dolną drugą górę. Bycze rozbieżności w klasie B występują, gdy ceny śledzą podwójne dno, a oscylator śledzi wyższe drugie dno.

Niedźwiedzia rozbieżności w klasie C występują, gdy ceny wzrosną do nowego najwyższego poziomu, ale wskaźnik zatrzymuje się na tym samym poziomie, który osiągnął podczas poprzedniego rajdu. Uporczywe rozbieżności w klasie C występują, gdy ceny spadają do nowego najniższego poziomu, podczas gdy wskaźnik wskazuje podwójne dno. Rozbieżności w klasie C najbardziej wskazują na stagnację na rynku - byki i niedźwiedzie nie stają się ani silniejsze, ani słabsze.

Wpływ pędu i tempa zmian

Dzięki rozbieżnościom handlowcy określają dość precyzyjny punkt, w którym oczekuje się, że tempo rynku zmieni kierunek. Ale oprócz tego dokładnego momentu musisz także ustalić prędkość, z jaką zbliżasz się do potencjalnego przesunięcia pędu. Tendencje rynkowe mogą przyspieszyć, spowolnić lub utrzymać stały postęp. Wiodący wskaźnik, którego można użyć do ustalenia tej prędkości, jest określany jako szybkość zmian (RoC). RoC porównuje dzisiejszą cenę zamknięcia z ceną zamknięcia X dni temu, wybraną przez tradera:

RoC = Dzisiejsza cena zamknięcia Cena zamknięcia x dni Temu \ początek {wyrównany} i \ text {RoC} = \ frac {\ text {Dzisiejsza cena zamknięcia}} {\ text {Cena zamknięcia} x \ text {Dni temu}} \\ \ end {wyrównany} RoC = cena zamknięcia x dni zamknięcia dzisiejszej ceny zamknięcia

Podobną formułę stosuje się do obliczania pędu, który sam w sobie jest ważnym matematycznym sposobem ustalenia szybkości zmian na rynku. Pęd jednak odejmuje cenę zamknięcia z poprzedniego dnia od ceny z dnia dzisiejszego:

M = dzisiejsza cena końcowa - cena końcowa x Dni Agowhere: M = Momentum \ begin {wyrównany} i \ text {M} = \ text {dzisiejsza cena końcowa} - \ text {cena końcowa} x \ text {dni temu} \ \ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {wyrównany} M = Dzisiejsza cena zamknięcia - cena zamknięcia x Dni Agowhere: M = Momentum

Pęd jest dodatni, jeśli dzisiejsza cena jest wyższa niż cena X dni temu, ujemny, jeśli dzisiejsza cena jest niższa, a zerowy, jeśli dzisiejsza cena jest taka sama. Wykorzystując obliczoną wartość pędu, trader wykreśli następnie nachylenie linii łączącej obliczone wartości pędu dla każdego dnia, tym samym ilustrując w sposób liniowy, czy pęd rośnie czy spada.

Podobnie tempo zmian dzieli ostatnią cenę przez cenę zamknięcia X dni później. Jeśli obie wartości są równe, RoC wynosi 1. Jeśli dzisiejsza cena jest wyższa, wówczas RoC jest większa niż 1. A jeśli dzisiejsza cena jest niższa, wówczas RoC jest mniejsza niż 1. Nachylenie linii, która graficznie łączy dzienne wartości RoC ilustruje, czy tempo zmian rośnie, czy spada.

Jak korzystać z Momentum jako inwestora

Niezależnie od tego, czy obliczasz rozpęd, czy RoC, przedsiębiorca musi wybrać okno czasowe, z którego chce skorzystać. Jak w przypadku większości oscylatorów, dobrą zasadą jest wąskie okno. Oscylatory są najbardziej przydatne w wykrywaniu krótkoterminowych zmian na rynkach, być może w ciągu tygodnia; podczas gdy wskaźniki podążające za trendem są lepiej stosowane w przypadku trendów długoterminowych.

Kiedy pęd lub RoC osiąga nowy szczyt, rośnie optymizm rynku, a ceny prawdopodobnie wzrosną. Kiedy pęd lub RoC spadnie do nowego minimum, rośnie pesymizm rynku i prawdopodobnie nadchodzą niższe ceny.

Kiedy ceny rosną, ale pęd lub spadek rentowności spada, szczyt prawdopodobnie będzie bliski. Jest to ważny sygnał, na który należy zwrócić uwagę, blokując zyski z długich pozycji lub zaostrzając zabezpieczenia. Jeśli ceny osiągną nowy najwyższy poziom, ale rozpęd lub RoC osiągnie niższy szczyt, pojawiła się niedźwiedzia rozbieżność, co jest silnym sygnałem sprzedaży. Odpowiadająca temu uparta rozbieżność jest oczywistym sygnałem kupna.

Dolna linia

Rozbieżne oscylatory to potężne wiodące wskaźniki, które kierują traderem nie tylko w kierunku przyszłego rynku, ale także jego prędkości. W połączeniu z możliwymi do wykazania rozbieżnościami, rozpęd i RoC mogą dokładnie ustalić w pobliżu momentu, w którym rynek zmienia kierunek.