Forex: Kombinacja średniej ruchomej MACD
Teoretycznie handel trendami jest łatwy. Wszystko, co musisz zrobić, to kupować, gdy zobaczysz, że cena rośnie wyżej, i dalej sprzedawać, gdy zobaczysz, że cena spada. W praktyce jest to jednak znacznie trudniejsze. Największym strachem dla traderów jest zbyt późne wejście w trend, to znaczy w momencie wyczerpania. Jednak pomimo tych trudności handel trendami jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych stylów handlu, ponieważ gdy rozwija się trend, zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy, może trwać godziny, dni, a nawet miesiące.
Samouczek : Zasady handlu na rynku Forex
Omówimy tutaj strategię, która pomoże Ci wprowadzić trend we właściwym czasie, z wyraźnymi poziomami wejścia i wyjścia. Ta strategia nazywa się kombinacją ruchomej średniej MACD. (Odczytywanie w tle, patrz A Primer On the MACD .)
Przegląd
Strategia kombinacji MACD polega na użyciu dwóch zestawów średnich kroczących (MA) do konfiguracji:
- 50 prosta średnia ruchoma (SMA) - linia sygnałowa, która uruchamia transakcje
- 100 SMA - daje wyraźny sygnał trendu
Rzeczywisty okres SMA zależy od używanego wykresu, ale ta strategia działa najlepiej na wykresach godzinowych i dziennych. Głównym założeniem strategii jest kupowanie lub sprzedawanie tylko wtedy, gdy cena przekracza średnie kroczące w kierunku trendu. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj samouczek średnich kroczących.)
Zasady długiego handlu
- Poczekaj, aż waluta będzie handlować powyżej 50 SMA i 100 SMA.
- Gdy cena spadnie powyżej najbliższego SMA o 10 pipsów lub więcej, wpisz długo, jeśli MACD przekroczył dodatni w ciągu ostatnich pięciu słupków, w przeciwnym razie poczekaj na następny sygnał MACD.
- Ustaw początkowy przystanek na poziomie pięciu słupków od wejścia.
- Wyjdź z połowy pozycji z podwójnym ryzykiem; przesuń stop do rentowności.
- Wyjdź z drugiej połowy, gdy cena spadnie poniżej 50 SMA o 10 pipsów.
Zasady krótkiego handlu
Poczekaj, aż waluta będzie handlować poniżej 50 SMA i 100 SMA.
- Gdy cena spadnie poniżej najbliższej SMA o 10 pipsów lub więcej, wprowadź wartość krótką, jeśli MACD przekroczył ujemną wartość w ciągu ostatnich pięciu słupków; w przeciwnym razie poczekaj na następny sygnał MACD.
- Ustaw początkowy przystanek na poziomie pięciu słupków od wejścia.
- Wyjdź z połowy pozycji z podwójnym ryzykiem; przesuń stop do rentowności.
- Wyjdź z pozostałej pozycji, gdy cena spadnie powyżej 50 SMA o 10 pipsów. Nie podejmuj handlu, jeśli cena jest po prostu handlem między 50 SMA a 100 SMA.
Długie transakcje
Nasz pierwszy przykład na ryc. 1 dotyczy EUR / USD na wykresie godzinowym. Transakcja rozpoczyna się 13 marca 2006 r., Kiedy cena przekroczy zarówno 50-godzinny SMA, jak i 100-godzinny SMA. Nie wchodzimy jednak od razu, ponieważ MACD przeszedł do wzrostu więcej niż pięć słupków temu, i wolimy poczekać, aż dostanie się drugi krzyż do góry MACD. Powodem dla którego przestrzegamy tej zasady jest to, że nie chcemy kupować, kiedy pęd już od dłuższego czasu rośnie i dlatego może się wyczerpać.
Drugi spust występuje kilka godzin później o 1.1945. Wchodzimy na pozycję i stawiamy początkowy przystanek na najniższym poziomie pięciu słupków od wejścia, czyli 1, 1917. Naszym pierwszym celem jest dwukrotność ryzyka 28 pipsów (1.1945-1.1917) lub 56 pipsów, co oznacza, że nasz cel wynosi 1, 2001. Cel zostaje trafiony następnego dnia o godzinie 11:00 EST. Następnie przesiadamy się do progu rentowności i szukamy wyjścia z drugiej połowy pozycji, gdy cena handluje poniżej 50-godzinnego SMA o 10 pipsów. Dzieje się tak 20 marca 2006 r. O godz. 10.00 czasu EST, kiedy to druga połowa pozycji jest zamykana na 1.2165, co daje łączny zysk handlowy w wysokości 138 pipsów.
Rycina 1: Średnia ruchoma kombinacja MACD, EUR / USD
Źródło: FXtrek Intellichart
Oscylacje dodatnie i ujemne
Dlaczego nie możemy po prostu wymienić krzyża MACD z dodatniego na ujemny "> EUR / USD na Ryc. 2, że wielokrotne oscylacje dodatnie i ujemne wystąpiły między 13 marca a 15 marca 2006 r. Jednak większość negatywnych skutków, a nawet niektóre pozytywne sygnały, jeśli zostaną odebrane, zostałyby zatrzymane przed osiągnięciem znaczących zysków.
Dlaczego nie możemy po prostu wymienić krzyża średniej kroczącej bez MACD? Spójrz na rysunek 2. Gdybyśmy przesunęli średni ruchomy sygnał zwrotny na minus, gdy MACD był dodatni, handel stałby się przegranym.
Rysunek 2
Źródło: FXtrek Intellichart
Następny przykład, pokazany na rysunku 3, dotyczy USD / JPY w dziennych ramach czasowych. Transakcja rozpoczyna się 16 września 2005 r., Kiedy cena przekracza zarówno 50-dniowy, jak i 100-dniowy okres SMA. Odbieramy sygnał natychmiast, ponieważ MACD przekroczył pięć pasków, co daje nam poziom wejścia około 110, 95. Początkowy przystanek stawiamy na najniższym pięciocecie wynoszącym 108, 98, a naszym pierwszym celem jest ryzyko dwukrotności, które wynosi 114, 89. Cena zostaje osiągnięta trzy tygodnie później, 13 października 2005 r., Kiedy to zatrzymujemy się na progu rentowności i szukamy wyjścia z drugiej połowy pozycji, gdy cena handluje poniżej 50-dniowego SMA o 10 pipsów. Dzieje się to 14 grudnia 2005 r. Na poziomie 117, 43, co daje łączny zysk handlowy w wysokości 521 pipsów.
Podczas korzystania z codziennych wykresów należy pamiętać o jednej rzeczy: chociaż zyski mogą być większe, ryzyko jest również wyższe. Nasz przystanek był blisko 200 pipsów od naszego wejścia. Oczywiście nasz zysk wyniósł 521 pipsów, co okazało się ponad dwa razy większe niż nasze ryzyko. Ponadto inwestorzy używający dziennych wykresów do identyfikowania konfiguracji muszą być znacznie bardziej cierpliwi wobec swoich transakcji, ponieważ pozycja może pozostać otwarta przez miesiące.
Rycina 3: Średnia ruchoma kombinacja MACD, USD / JPY
Źródło: FXtrek Intellichart
Krótkie transakcje
Krótko mówiąc, patrzymy na AUD / USD na wykresach godzinowych 16 marca 2006 roku. Pierwszy zakres pary walut zawiera transakcje między 50 a 100-godzinnym SMA. Czekamy, aż cena spadnie poniżej 50- i 100-godzinnych średnich kroczących i sprawdzamy, czy MACD było ujemne w ciągu ostatnich pięciu słupków. Widzimy, że tak było, więc skracamy się, gdy cena porusza się o 10 pipsów niżej niż najbliższy SMA, czyli w tym przypadku 100-godzinny SMA. Nasza cena wejścia wynosi 0, 7349. Ustawiamy nasz początkowy przystanek na najwyższym szczycie ostatnich pięciu taktów lub 0, 7376. To powoduje, że nasze początkowe ryzyko wynosi 27 pipsów. Naszym pierwszym celem jest dwukrotność ryzyka, które wynosi 0, 7295. Cel zostaje wyzwolony siedem godzin później, w którym to momencie przesuwamy nasz przystanek na drugą połowę, aby osiągnąć rentowność i staramy się wyjść z niego, gdy cena handluje powyżej 50-godzinnego SMA o 10 pipsów. Dzieje się tak 22 marca 2006 roku, kiedy cena osiąga 0, 7193, co daje nam w sumie 105 pipsów z handlu. To zdecydowanie atrakcyjny zwrot, biorąc pod uwagę fakt, że zaryzykowaliśmy tylko 27 pipsów w handlu.
Rycina 4: Średnia ruchoma kombinacja MACD, AUD / USD
Źródło: FXtrek Intellichart
Z codziennego punktu widzenia przyjrzymy się kolejnemu krótkiemu przykładowi EUR / JPY pokazanemu na rycinie 5. Jak widać, codzienne przykłady datują się wstecz, ponieważ po utworzeniu wyraźnego trendu może trwać długo. Jeśli tego nie zrobi, waluta przejdzie w scenariusz związany z zakresem, w którym ceny będą po prostu wahać się między dwoma średnimi ruchomymi.
25 kwietnia 2005 r. Widzieliśmy, że kurs EUR / JPY spadł poniżej 50-dniowego i 100-dniowego SMA. Sprawdzamy, czy MACD jest również ujemny, co potwierdza, że pęd przeszedł w dół. Wchodzimy na krótką pozycję z 10 pipsami poniżej najbliższej średniej ruchomej (100-dniowa SMA) lub 137, 76. Początkowy przystanek jest umieszczony na najwyższym szczycie pięciu ostatnich taktów, czyli 140, 47. Oznacza to, że ryzykujemy 271 pipsów. Naszym pierwszym celem jest dwukrotne ryzyko (542 pipsy) lub 132, 34. Pierwszy cel został osiągnięty nieco ponad miesiąc później, 2 czerwca 2005 r. W tym momencie zatrzymujemy się na pozostałej połowie, aby osiągnąć rentowność i szukamy wyjścia z niej, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowego SMA o 10 pipsów . Średnia ruchoma została przekroczona w górnej części dnia 30 czerwca 2005 r., A my wychodzimy na 134, 21. Realizujemy resztę pozycji w tym czasie, osiągając łączny zysk handlowy w wysokości 448 pipsów.
Rysunek 5: Kombinacja średniej ruchomej MACD, EUR / JPY
Źródło: FXtrek Intellichart
Kiedy strategia zawodzi
Ta strategia jest daleka od niezawodności. Podobnie jak w przypadku wielu strategii handlu trendami, działa najlepiej na walutach lub przedziałach czasowych, które dobrze się rozwijają. W związku z tym trudno jest wdrożyć tę strategię w walutach, które zazwyczaj są związane z zakresem, np. EUR / GBP.
Rysunek 6 pokazuje przykład niepowodzenia strategii. Cena spada poniżej 50- i 100-godzinnego SMA w EUR / GBP w dniu 7 marca 2006 r. O 10 pipsów. MACD jest w tym czasie ujemny, więc brakuje nam 10 pipsów poniżej średniej ruchomej na poziomie 0, 6840. Stop jest umieszczony na najwyższym szczycie pięciu ostatnich taktów, czyli 0, 6860. To sprawia, że nasze ryzyko wynosi 20 pipsów, co oznacza, że nasz pierwszy poziom zysku wynosi dwa razy więcej niż ryzyko, czyli 0, 6800.
EUR / GBP nadal się sprzedaje, ale nie na tyle mocno, aby osiągnąć nasz poziom zysku. Niski poziom ruchu, zanim para walut ostatecznie cofa się powyżej 50-godzinnego SMA, wynosi 0, 6839. Odwrócenie ostatecznie rozciąga się na nasz stop 0, 6860 i ostatecznie tracimy 20 pipsów w handlu.
Rysunek 6: Kombinacja średniej ruchomej MACD, EUR / GBP
Źródło: FXtrek Intellicharts
Wniosek
Strategia combo MACD na ruchomej średniej może pomóc Ci wejść w trend w najbardziej opłacalnym czasie. Jednak inwestorzy wdrażający tę strategię powinni upewnić się, że robią to tylko na tych parach walut, które zwykle wykazują tendencję. Ta strategia działa szczególnie dobrze na głównych kierunkach. Handlowcy powinni również sprawdzić siłę podziału poniżej średniej kroczącej w punkcie wejścia. W nieudanej wymianie pokazanej na rysunku 6, gdybyśmy wtedy spojrzeli na średni indeks kierunkowy (ADX), zobaczylibyśmy, że ADX był bardzo niski, co wskazuje, że awaria prawdopodobnie nie wygenerowała wystarczającej dynamiki, aby kontynuować ruch.