Piątkowe wskazówki rajdowe w Deeper Bullishness

Moim zdaniem sześć małych liczb może powiedzieć, dokąd zmierza ten rynek.

Uwielbiam historie takie jak „Moneyball”. To książka Michaela Lewisa, która zmieniła film Brada Pitta o Billy'ego Beane'a, który zmienił przegranego Oaklanda A w mistrza. Zrobił to, stosując nową metodologię w baseballu: używając statystyk lub sabermetrii. Umieściłby na liście zawodników bez nazwiska, ponieważ mogliby dostać się na bazę. Działało tak dobrze, że zmienił całą grę. Został również powołany do zarządu NetSuite, aby pomóc firmie w bardziej efektywnym działaniu, i ostatecznie został zakupiony przez Oracle Corporation (ORCL) za 9, 3 miliarda dolarów.

Używam podobnej metody w przypadku zapasów. Chodzi o to, aby obserwować wiele danych i znaleźć wiarygodny sposób przewidywania powtarzalnych zdarzeń. Wydarzenia te mogą polegać na wchodzeniu na gry bazowe i wygrywaniu, ale mogą również obejmować wybór przyszłej Amazon.com, Inc. (AMZN) lub Netflix, Inc. (NFLX) i zastanawianie się, gdzie może być rynek w pobliżu i nie tak blisko przyszłości.

Czy giełda się załamie? Czy to szybuje? Tutaj powiem wam, co według mnie wydarzy się w ciągu następnych trzech, sześciu, dziewięciu i dwunastu miesięcy na podstawie historii, dlaczego wiem i gdzie umieszczam swoje żetony.

W dzisiejszych czasach trudno powiedzieć, jakie wiadomości są ważne, a które nie. Mogę powiedzieć, że rynek chce, aby Trump został prezydentem, ale nie tak bardzo, jak chce umowy z Chinami. Reakcje rynkowe na wiadomości o impeachmentu nie są tak złe, jak powinno implikować poważne zagrożenie. Ale reakcje rynku na pozytywne wieści w wojnie handlowej w Chinach wyraźnie wykazują aprobatę.

Na przykład w piątek w ciągu dnia „Faza 1” rezolucji, jak to nazwał Trump, ujrzała duży sok na giełdzie w USA. Wszystkie szerokie rynki zamknęły się znacznie wyżej, ale w ciągu dnia niektóre indeksy o dużym wzroście, takie jak Russell 2000, wzrosły o prawie 3%, zanim się oddały. To potworny dzień, ale czy to prawda, czy tylko udawanie?

Aby uzyskać odpowiedź, wróćmy do baseballu. Do zapasów stosuję podejście statystyczne i oparte na danych. Ta metoda służyła mi dobrze przez całą moją karierę na Wall Street i do tej pory. Codziennie patrzę na ponad 5500 akcji i używam specjalnych algorytmów, aby określić, kiedy inwestorzy dużych pieniędzy kupują najlepsze akcje. Działa naprawdę dobrze i umożliwił moim czytelnikom i klientom dokonanie ogromnych zysków na stosunkowo nieznanych akcjach w tym czasie. Ale wykorzystuję te dane, aby uzyskać jasny obraz szczytów rynku, dna i przyszłego kierunku. To też działa naprawdę dobrze.

Widzisz, historia przyszłości rynku jest, jak wiele rzeczy, nie zawsze, ale często pisana w przeszłości. Kiedy mój model skanuje 5500 zapasów każdego dnia, otrzymujemy „żółte flagi”. Dzieje się tak, gdy duże pieniądze wpływają lub wypływają z zapasów na dużą skalę. Żółta flaga znajduje się o jeden stopień poniżej sygnału zakupu (zielona flaga) lub sprzedaży (czerwona flaga). Aby je uzyskać, potrzebujesz dodatkowego komponentu o wysokiej lub niskiej cenie, aby stać się wybuchem lub awarią.

Z tych wszystkich zapasów otrzymujemy tylko garść żółtych, zielonych i czerwonych flag. Mam 30 lat danych, ale patrząc wstecz na ostatnie 10 lat, zwykle otrzymujemy 477 żółtych flag każdego dnia. Średnia wartość zakupu zielonej flagi wynosi 62, a sprzedaży czerwonej flagi 44. Spośród tych 62 zakupów zbieramy je przez tydzień i wybieramy te najsilniejsze. W ten sposób znajduję moje najlepsze zapasy.

W ubiegły piątek mieliśmy duży rajd giełdowy z 666 żółtymi flagami - to o 40% więcej niż średnia z 10 lat, czyli 2518 dni handlowych. Ale mieliśmy tylko 40 zielonych flag zakupu - to o 35% poniżej średniej. Czy to oznacza, że ​​akceptacja rynkowa chińskich wiadomości jest tylko kolejną udawaną próbą zignorowania „>

Cóż, spojrzałem wstecz na ostatnie 10 lat w dniach, w których dostaliśmy ponadprzeciętne żółte flagi i niższe niż przeciętne zielone flagi w ciągu dnia na rynku - tak jak w piątek, 11 października. Było 140 razy od 12 października 2009 r. Średni wzrost w tych 140 dniach wyniósł 0, 96%. To, co zobaczyłem, rozszerzyło mi oczy. Oto podsumowanie w tabeli:

Mówi nam, że wielki rajd z krótkimi okładkami, taki jak piątek, wygląda świetnie na rynku. Średni zwrot dla wszystkich sześciokrotnych ramek jest dodatni. I, choć trudno w to uwierzyć, S&P 500 był rok później 135 na 140 razy, średnio 13%. To 96% czasu.

To mówi mi, że to świetny czas, aby kupić rynek. Można tego dokonać, kupując fundusz o szerokim obrocie giełdowym (ETF), taki jak SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Po ostatniej karie za akcje technologiczne, rezolucja w sprawie handlu powinna wynagradzać akcje za wzrost technologiczny, więc bardziej agresywną grą w stosunku do SPY byłoby kupowanie iShares Global Tech ETF (IXN). Śledzi indeks ważony kapitalizacją rynku akcji technologicznych S&P Global 1200. Oczywiście można również liczyć na lepsze wyniki dzięki posiadaniu najlepszych akcji. Na szczęście jesteś we właściwym miejscu.

Wiadomości mogą być mylące, podobnie jak akcja cenowa rynku. Aby dowiedzieć się, co jest dzisiaj, poszukaj dużych pieniędzy. Jeśli chcesz poznać przyszłość, spójrz w przeszłość. Dzisiaj mówi nam, aby być uparty. „Edukacja jest paszportem na przyszłość, ponieważ jutro należy do tych, którzy się do niej przygotowują”. -Malcolm x

Dolna linia

My (Mapsignals) nadal optymistycznie podchodzimy do akcji amerykańskich w dłuższej perspektywie i postrzegamy wycofanie się jako szansę na zakup. Słabe rynki mogą oferować sprzedaż akcji, jeśli inwestor jest cierpliwy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych zasobach wymienionych w momencie publikacji.

Zastrzeżenie dotyczące badań inwestycyjnych