Jak korzystać ze średniej ruchomej, aby kupować akcje

Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane cenowe, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia jest pobierana w określonym czasie, takim jak 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres wybrany przez tradera. Korzystanie ze średniej ruchomej w transakcjach ma zalety, a także opcje dotyczące tego, jakiego rodzaju średniej ruchomej użyć. Popularne są również strategie średniej ruchomej, które można dostosować do dowolnych ram czasowych, co jest odpowiednie zarówno dla inwestorów długoterminowych, jak i inwestorów krótkoterminowych. (Zobacz także: Cztery najlepsze wskaźniki techniczne, które powinni znać inwestorzy .)

Średnia ruchoma

Dlaczego warto korzystać z ruchomej średniej

Średnia ruchoma pomaga zmniejszyć ilość „hałasu” na wykresie cen. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowe pojęcie o tym, w jaki sposób cena się zmienia. Jeśli jest pod kątem, cena ogólnie rośnie (lub ostatnio była); pod kątem, a cena ogólnie spada; porusza się na boki, a cena prawdopodobnie mieści się w przedziale.

Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia ruchoma może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Wynika to z faktu, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. Podczas trendu spadkowego średnia ruchoma może działać jako opór; jak sufit, cena uderza w poziom, a następnie zaczyna znowu spadać.

Cena nie zawsze „szanuje” w ten sposób średnią ruchomą. Cena może nieznacznie ją przekroczyć lub zatrzymać i odwrócić przed jej osiągnięciem.

Zasadniczo, jeśli cena jest wyższa od średniej ruchomej, trend rośnie. Jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, trend spadnie. Jednak średnie kroczące mogą mieć różne długości (omówione krótko), więc jeden MA może wskazywać trend wzrostowy, podczas gdy inny MA wskazuje trend spadkowy.

Rodzaje średnich kroczących

Średnią ruchomą można obliczyć na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) sumuje pięć ostatnich dziennych cen zamknięcia i dzieli ją przez pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z następną, tworząc pojedynczą płynną linię.

Innym popularnym rodzajem ruchomej średniej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ponieważ odnoszą się do najnowszych cen. Jeśli narysujesz 50-dniowy SMA i 50-dniowy EMA na tym samym wykresie, zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż SMA, ze względu na dodatkowe ważenie ostatnich danych cenowych.

Oprogramowanie do tworzenia wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc nie jest wymagana ręczna matematyka, aby użyć średniej ruchomej.

Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może przez pewien czas działać lepiej na giełdzie lub rynku finansowym, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać znaczącą rolę w jej skuteczności (niezależnie od rodzaju).

Średnia ruchoma długość

Typowe średnie długości kroczące wynoszą 10, 20, 50, 100 i 200. Te długości można zastosować do dowolnego przedziału czasowego wykresu (jedna minuta, codziennie, co tydzień itp.), W zależności od horyzontu czasowego inwestora.

Wybrany przedział czasowy lub długość dla ruchomej średniej, zwany także „okresem wstecznym”, może odgrywać dużą rolę w jego skuteczności.

MA z krótkim przedziałem czasowym będzie reagować znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem wstecznym. Na poniższym wykresie 20-dniowa średnia ruchoma dokładniej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa średnia ruchoma.

20-dniowy okres może przynieść korzyści analityczne krótkoterminowemu handlowcowi, ponieważ bliżej podąża za ceną, a zatem powoduje mniejsze „opóźnienie” niż długoterminowa średnia ruchoma. 100-dniowy MA może być bardziej korzystny dla inwestora długoterminowego.

Opóźnienie jest czasem potrzebnym średniej ruchomej do zasygnalizowania potencjalnego cofnięcia. Przypomnijmy, że jako ogólną wytyczną, gdy cena przekracza średnią ruchomą, trend jest brany pod uwagę. Kiedy więc cena spadnie poniżej tej średniej ruchomej, oznacza to potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia krocząca zapewni znacznie więcej sygnałów „odwrócenia” niż 100-dniowa średnia krocząca.

Średnia ruchoma może mieć dowolną długość: 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewniała dokładniejsze sygnały danych historycznych, może pomóc w tworzeniu lepszych sygnałów w przyszłości.

Strategie handlowe - zwrotnice

Zwrotnice są jedną z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to crossover cen, który ma miejsce, gdy cena przekracza średnią kroczącą lub poniżej niej, sygnalizując potencjalną zmianę trendu.

Inną strategią jest zastosowanie do wykresu dwóch średnich kroczących: jednej dłuższej i jednej krótszej. Kiedy krótkoterminowe MA przekroczy wartość długoterminowego MA, jest to sygnał kupna, ponieważ wskazuje, że trend się przesuwa. Jest to znane jako „złoty krzyż”.

W międzyczasie, gdy krótkoterminowe MA przecina się poniżej długoterminowego MA, jest to sygnał sprzedaży, ponieważ wskazuje, że trend się zmniejsza. Jest to znane jako „krzyż śmierci / śmierci”.

MA Wady

Średnie kroczące obliczane są na podstawie danych historycznych i nic w obliczeniach nie ma charakteru predykcyjnego. Dlatego wyniki z wykorzystaniem średnich ruchomych mogą być losowe. Czasami rynek wydaje się szanować sygnały wsparcia / oporu MA i sygnały handlowe, a innym razem pokazuje te wskaźniki bez szacunku.

Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa stanie się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył, generując wiele sygnałów o odwróceniu trendu lub handlu. W takim przypadku najlepiej odsunąć się na bok lub użyć innego wskaźnika, aby wyjaśnić trend. To samo może się zdarzyć w przypadku crossoverów MA, gdy MA zostaną „zaplątane” przez pewien czas, powodując wiele przegranych transakcji.

Średnie ruchome działają całkiem dobrze w silnych trendach, ale słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie przedziału czasowego może tymczasowo rozwiązać ten problem, chociaż w pewnym momencie problemy te mogą wystąpić, niezależnie od przedziału czasowego wybranego dla średnich ruchomych.

Dolna linia

Średnia ruchoma upraszcza dane cenowe, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Ułatwia to dostrzeżenie trendu. Wykładnicze średnie kroczące reagują szybciej na zmiany cen niż zwykłe średnie kroczące. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie kroczące z krótszym okresem przeglądu (na przykład 20 dni) również szybciej reagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem przeglądu (200 dni).

Zwrotnice średniej ruchomej są popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. IZ mogą również podkreślać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Choć może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i po prostu pokazują średnią cenę w określonym przedziale czasu.

Inwestowanie przy użyciu średniej ruchomej lub dowolnej techniki wymaga rachunku inwestycyjnego u maklera papierów wartościowych. Lista najlepszych brokerów internetowych Investopedia jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia badań nad brokerem, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Idealne średnie kroczące dla transakcji dziennych”)

Wykresy dzięki uprzejmości StockCharts.com.