Indeks podsumowania McClellana
McClellan Summation Index to długoterminowa wersja McClellan Oscillator, który jest wskaźnikiem szerokości rynku opartym na wzrostach i spadkach zapasów. Sherman i Marian McClellan stworzyli i opracowali Indeks podsumowania McClellana. Interpretacja jest podobna do interpretacji oscylatora McClellana, z tym wyjątkiem, że bardziej nadaje się do pośrednich głównych trendów i związanych z nimi zwrotów. Indeks podsumowania McClellana można obliczyć jako sumę wszystkich wartości dziennych oscylatora McClellana.
PRZEŁAMANIE Indeks podsumowania McClellana
Indeks podsumowania McClellana jest wykorzystywany w analizie technicznej i może być używany do identyfikowania uparty lub niedźwiedzi, a także siły trendu. Jest to inny sposób kwantyfikacji ruchów na rynku niż analizowanie poziomów cen różnych indeksów, takich jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. Podsumowanie McClellana ma wiele interpretacji i jest uważane za neutralne przy odczycie +1, 000. W latach sześćdziesiątych indeks sumowania McClellana ogólnie pozostawał w granicach 0 i +2000; jednak wzrost liczby akcji będących przedmiotem obrotu na NYSE spowodował wzrost progów wykupienia i wyprzedaży korytarzy.
Niektóre podstawowe zasady McClellan Summation Index obejmują:
- Poszukaj głównych dna poniżej -1300
- Poszukaj dużych bluzek z rozbieżnością powyżej +1, 600
- Początek dużego wybiegu byków jest czasem wskazywany, gdy Indeks Podsumowania McClellana przekracza powyżej +1 900 po przesunięciu +3, 600 punktów z poprzedniego minimum (np. Indeks Podsumowania McClellana przesuwa się z -150 do +1 950.
Indeks oblicza się, dodając oscylator McClellana z bieżącego dnia do indeksu sumowania z poprzedniego dnia, co czyni go skumulowaną miarą ruchów. Poniższa formuła przedstawia jedną metodę obliczania wskaźnika sumowania McClellana:
MCSI = PDMCSI + CDMCO gdzie: MCSI = Indeks sumowania McClellanPDMCSI = Indeks sumowania McClellan z poprzedniego dnia, równy t = 0 (wartość początkowa) Wartość MCSI dla McClellana Oscylatora CDMCO = Oscylator McClellana na bieżący dzień \ początek {wyrównany} i \ text { MCSI} = \ text {PDMCSI} + \ text {CDMCO} \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {MCSI} = \ text {Indeks podsumowania McClellana} \\ & \ text {PDMCSI} = \ text {Indeks podsumowania McClellana z poprzedniego dnia}} \\ & \ text {równy t = 0 (wartość początkowa) Wartość MCSI dla tego} \\ & \ text {Oscylator McClellana z określonego okresu} \\ & \ text {CDMCO} = \ text {Oscylator McClellana na bieżący dzień} \\ \ end {wyrównany} MCSI = PDMCSI + CDMCO gdzie: MCSI = Indeks podsumowania McClellanaPDMCSI = Indeks podsumowania McClellana z poprzedniego dnia, równy t = 0 (wartość początkowa) Wartość MCSI dla McClellan OscillatorCDMCO = Oscylator McClellana na bieżący dzień
Zwykle niewielka liczba akcji przynoszących duże zyski charakteryzuje słabnący rynek hossy. To daje wrażenie, że cały rynek jest zdrowy, ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ wzrost cen napędzany jest niewielką liczbą zapasów. I odwrotnie, kiedy rynek niedźwiedzi wciąż spada, ale maleje liczba akcji, koniec rynku niedźwiedzi może być bliski. Oscylator McClellana - na którym opiera się wskaźnik sumowania - jest obliczany na podstawie wykładniczych średnich ruchomych z 19- i 39-dniowych dni, co pozwala uniknąć zastosowania dużych zysków i spadków kilku akcji na całym rynku, co wskazuje również na sam trend. jako jego siła.
Zobacz indeks tutaj.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.