Sieci neuronowe: prognozowanie zysków

Sieci neuronowe są najnowocześniejsze w informatyce. Są to zasadniczo możliwe do wyuczenia algorytmy, które próbują naśladować pewne aspekty funkcjonowania ludzkiego mózgu. Daje im to wyjątkową zdolność do samokształcenia, zdolność do formalizowania niesklasyfikowanych informacji, a co najważniejsze, możliwość sporządzania prognoz na podstawie informacji historycznych, którymi dysponują.

Sieci neuronowe są coraz częściej wykorzystywane w różnych aplikacjach biznesowych, w tym w rozwiązaniach do prognozowania i badań marketingowych. W niektórych obszarach, takich jak wykrywanie oszustw lub ocena ryzyka, są niekwestionowanymi liderami. Główne obszary, w których sieci neuronowe znalazły zastosowanie, to operacje finansowe, planowanie przedsiębiorstw, handel, analityka biznesowa i konserwacja produktów. Sieci neuronowe mogą być z powodzeniem stosowane przez wszelkiego rodzaju traderów, więc jeśli jesteś traderem i nie zostałeś jeszcze wprowadzony do sieci neuronowych, przeprowadzimy Cię przez tę metodę analizy technicznej i pokażemy, jak ją zastosować do twój styl handlu.

Wspólne nieporozumienia

Większość ludzi nigdy nie słyszała o sieciach neuronowych, a jeśli nie są handlowcami, prawdopodobnie nie będą musieli wiedzieć, czym są. Zaskakujący jest jednak fakt, że znaczna liczba osób, które mogłyby czerpać bogate korzyści z technologii sieci neuronowej, nawet o niej nie słyszała, bierze ją za wzniosły pomysł naukowy, który jest poza ich zasięgiem, lub uważa ją za sprytny marketing sztuczka, która nie ma nic do zaoferowania. Są też tacy, którzy pokładają wszystkie swoje nadzieje w sieciach neuronowych, licytując je po pozytywnych doświadczeniach i traktując je jako srebrne rozwiązanie każdego problemu. Jednak, podobnie jak każda strategia handlowa, sieci neuronowe nie są szybkim rozwiązaniem, które pozwoli ci wzbogacić je poprzez kliknięcie jednego lub dwóch przycisków. W rzeczywistości prawidłowe zrozumienie sieci neuronowych i ich celu ma zasadnicze znaczenie dla ich pomyślnego zastosowania. Jeśli chodzi o handel, sieci neuronowe są nową, unikalną metodą analizy technicznej, przeznaczoną dla tych, którzy myślą o swoim biznesie i są gotowi poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby ta metoda działała dla nich. Co najlepsze, jeśli prawidłowo zastosowane, sieci neuronowe mogą regularnie przynosić zysk.

Użyj sieci neuronowych, aby odkryć możliwości

Głównym nieporozumieniem jest to, że sieci neuronowe dla narzędzia prognozującego mogą oferować porady dotyczące postępowania w określonej sytuacji rynkowej. Sieci neuronowe nie tworzą żadnych prognoz. Zamiast tego analizują dane cenowe i odkrywają możliwości. Korzystając z sieci neuronowej, możesz podjąć decyzję handlową na podstawie dokładnie zbadanych danych, co niekoniecznie ma miejsce przy zastosowaniu tradycyjnych metod analizy technicznej. Dla poważnego, myślącego inwestora sieci neuronowe są narzędziem nowej generacji o dużym potencjale, które może wykryć subtelne nieliniowe współzależności i wzorce, których inne metody analizy technicznej nie są w stanie odkryć.

Najlepsze sieci

Podobnie jak każdy inny świetny produkt lub technologia, sieci neuronowe zaczęły przyciągać tych, którzy szukają rozwijającego się rynku. Potoki reklam na temat oprogramowania nowej generacji zalały rynek - reklamy prezentujące najpotężniejszy ze wszystkich algorytmów sieci neuronowej, jakie kiedykolwiek stworzono. Nawet w tych rzadkich przypadkach, gdy twierdzenia reklamowe przypominają prawdę, pamiętaj, że 10% wzrost wydajności jest prawdopodobnie tym, co kiedykolwiek uzyskasz z sieci neuronowej. Innymi słowy, nie daje cudownych zwrotów i niezależnie od tego, jak dobrze działa w konkretnej sytuacji, będą pewne zestawy danych i klasy zadań, dla których wcześniej używane algorytmy pozostają lepsze. Pamiętaj o tym: to nie algorytm załatwia sprawę. Dobrze przygotowane informacje wejściowe na temat wskaźnika docelowego są najważniejszym elementem sukcesu w sieciach neuronowych.

Czy szybsza konwergencja jest lepsza?

Wielu z tych, którzy już korzystają z sieci neuronowych, błędnie uważa, że ​​im szybciej ich sieć zapewnia wyniki, tym lepiej. Jest to jednak złudzenie. Dobra sieć nie jest zdeterminowana przez szybkość, z jaką generuje wyniki, a użytkownicy muszą nauczyć się znajdować najlepszą równowagę między prędkością, z jaką sieć trenuje, a jakością uzyskanych wyników.

Prawidłowe zastosowanie sieci neuronowych

Wielu traderów niewłaściwie stosuje sieci neuronowe, ponieważ pokładają zbyt duże zaufanie w oprogramowaniu, z którego korzystają wszyscy, nie otrzymując dobrych instrukcji, jak prawidłowo z niego korzystać. Aby właściwie wykorzystać sieć neuronową, a tym samym z zyskiem, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na wszystkie etapy cyklu przygotowania sieci. To przedsiębiorca, a nie jego sieć, jest odpowiedzialny za wymyślenie pomysłu, sformalizowanie tego pomysłu, przetestowanie go i ulepszenie, a na koniec wybór odpowiedniego momentu na pozbycie się go, gdy nie będzie już przydatny. Rozważmy bardziej szczegółowo etapy tego kluczowego procesu:

1. Znalezienie i sformalizowanie pomysłu handlowego
Inwestor powinien w pełni zrozumieć, że jego sieć neuronowa nie jest przeznaczona do wymyślania zwycięskich pomysłów i koncepcji handlowych. Ma on na celu dostarczenie najbardziej wiarygodnych i dokładnych informacji na temat skuteczności Twojego pomysłu lub koncepcji handlowej. Dlatego powinieneś wymyślić oryginalny pomysł na handel i jasno zdefiniować cel tego pomysłu oraz to, czego oczekujesz osiągnąć, stosując go. Jest to najważniejszy etap w cyklu przygotowania sieci. (W celu zapoznania się z tym tematem zapoznaj się z lekcjami z dziennika przedsiębiorcy).
2. Poprawa parametrów twojego modelu
Następnie należy spróbować poprawić ogólną jakość modelu, modyfikując używany zestaw danych i dostosowując różne parametry.

3. Pozbywanie się modelu, gdy staje się przestarzały
Każdy model oparty na sieci neuronowej ma żywotność i nie może być używany w nieskończoność. Długość życia modelu zależy od sytuacji rynkowej i od tego, jak długo odzwierciedlone w nim współzależności rynkowe pozostają aktualne. Jednak wcześniej czy później każdy model staje się przestarzały. Gdy tak się stanie, możesz albo ponownie wyszkolić model, używając całkowicie nowych danych (tj. Zastąpić wszystkie dane, które zostały wykorzystane), dodać nowe dane do istniejącego zestawu danych i ponownie wyszkolić model, lub po prostu całkowicie wycofać model.

Wielu traderów popełnia błąd, podążając najprostszą ścieżką - polegają w dużej mierze na podejściu, w którym ich oprogramowanie zapewnia najbardziej przyjazną dla użytkownika i zautomatyzowaną funkcjonalność. To najprostsze podejście polega na prognozowaniu ceny o kilka barów do przodu i oparciu systemu handlowego na tej prognozie. Inni inwestorzy prognozują zmianę ceny lub procent zmiany ceny. Takie podejście rzadko daje lepsze wyniki niż bezpośrednie prognozowanie ceny. Oba uproszczone podejścia nie są w stanie odkryć i w pełni wykorzystać większości ważnych długoterminowych współzależności, w wyniku czego model szybko staje się przestarzały wraz ze zmianami globalnych sił napędowych.

Najbardziej optymalne ogólne podejście do korzystania z sieci neuronowych

Odnoszący sukcesy trader skupi się i poświęci sporo czasu na wybranie rządzących elementów wejściowych dla swojej sieci neuronowej i dostosowanie ich parametrów. Spędzi on (przynajmniej) kilka tygodni - a czasem nawet kilka miesięcy - na wdrożeniu sieci. Odnoszący sukcesy handlowiec dostosuje również swoją sieć do zmieniających się warunków przez cały okres użytkowania. Ponieważ każda sieć neuronowa może obejmować jedynie stosunkowo niewielki aspekt rynku, sieci neuronowe powinny być również wykorzystywane w komitecie. Używaj tyle sieci neuronowych, ile potrzeba - kolejna korzyść z tej strategii to możliwość zastosowania kilku. W ten sposób każda z tych wielu sieci może być odpowiedzialna za jakiś konkretny aspekt rynku, co daje znaczną przewagę. Zaleca się jednak utrzymanie liczby używanych sieci w zakresie od pięciu do dziesięciu. Wreszcie sieci neuronowe należy połączyć z jednym z klasycznych podejść. Pozwoli ci to lepiej wykorzystać osiągnięte wyniki zgodnie z twoimi preferencjami handlowymi.

Wniosek

Prawdziwy sukces odniesiesz dzięki sieciom neuronowym tylko wtedy, gdy przestaniesz szukać najlepszej sieci. W końcu kluczem do sukcesu w sieciach neuronowych nie jest sama sieć, ale strategia handlowa. Dlatego, aby znaleźć opłacalną strategię, która Ci odpowiada, musisz wypracować silny pomysł na temat utworzenia komitetu sieci neuronowych i korzystania z nich w połączeniu z klasycznymi filtrami i regułami zarządzania pieniędzmi.

W celu zapoznania się z nimi przeczytaj Neural Trading: Biological Keys To Profit oraz samouczek kodowania systemów transakcyjnych .