Współczynnik Pearsona

Współczynnik Pearsona jest rodzajem współczynnika korelacji, który reprezentuje związek między dwiema zmiennymi mierzonymi w tej samej skali przedziałów lub współczynników. Współczynnik Pearsona jest miarą siły powiązania między dwiema zmiennymi ciągłymi.

Rozkładanie współczynnika Pearsona

Aby znaleźć współczynnik Pearsona, dwie zmienne są umieszczane na wykresie punktowym. Należy obliczyć współczynnik liniowości; wykres rozproszenia nie przedstawiający żadnego podobieństwa do relacji liniowej będzie bezużyteczny. Im bliższe podobieństwo do linii prostej wykresu rozrzutu, tym większa siła asocjacji. Liczbowo współczynnik Pearsona jest reprezentowany w ten sam sposób, co współczynnik korelacji stosowany w regresji liniowej; od -1 do +1. Wartość +1 jest wynikiem idealnego pozytywnego związku między dwiema lub więcej zmiennymi. I odwrotnie, wartość -1 reprezentuje idealną relację ujemną. Zero oznacza brak korelacji.

Praktyczne zastosowania w inwestowaniu

Dla inwestora, który chce zdywersyfikować portfel, przydatny może być współczynnik Pearsona. Obliczenia z wykresów rozproszonych historycznych zwrotów między parami aktywów, takich jak akcje-obligacje, akcje-towary, obligacje-nieruchomości itp., Lub bardziej szczegółowych aktywów, takich jak akcje o dużej kapitalizacji, akcje o małej kapitalizacji i rynek wschodzący długu akcje wytworzą współczynniki Pearsona, aby pomóc inwestorowi w stworzeniu portfela na podstawie parametrów ryzyka i zwrotu. Zauważ jednak, że współczynnik Pearsona mierzy korelację, a nie przyczynowość. Jeśli akcje o dużej i małej kapitalizacji mają współczynnik 0, 8, nie będzie wiadomo, co spowodowało relatywnie wysoką siłę asocjacji.

Kim był Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) był angielskim naukowcem i płodnym współpracownikiem w dziedzinie matematyki i statystyki. Oprócz tytułowego współczynnika, Pearson znany jest między innymi z koncepcji testu chi-kwadrat i wartości p, a także rozwoju regresji liniowej i klasyfikacji rozkładów. Pearson był założycielem Wydziału Statystyki Stosowanej University College London w 1911 roku.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja współczynnika korelacji Współczynnik korelacji jest miarą statystyczną, która oblicza siłę zależności między względnymi ruchami dwóch zmiennych. więcej Jak działa metoda najmniejszych kwadratów Metoda najmniejszych kwadratów to technika statystyczna służąca do ustalenia linii najlepszego dopasowania do modelu, określonej równaniem z pewnymi parametrami obserwowanych danych. więcej Jak działa metoda kryterium najmniejszych kwadratów Kryterium najmniejszych kwadratów to metoda pomiaru dokładności linii w obrazie danych użytych do jej wygenerowania. Oznacza to, że formuła określa linię najlepszego dopasowania. więcej Zrozumienie zależności liniowych Zależność liniowa (lub powiązanie liniowe) to termin statystyczny używany do opisania wprost proporcjonalnej zależności między zmienną a stałą. więcej Jak działa współczynnik determinacji Współczynnik determinacji jest miarą stosowaną w analizie statystycznej do oceny, jak dobrze model wyjaśnia i przewiduje przyszłe wyniki. więcej Autokorelacja Autokorelacja reprezentuje stopień podobieństwa między danym szeregiem czasowym a jego opóźnioną wersją w kolejnych przedziałach czasowych. więcej linków partnerskich