Wybierz odpowiednie oprogramowanie do handlu algorytmicznego

Korzystając z handlu algorytmicznego, inwestorzy ufają swoim ciężko zarobionym pieniądzom w oprogramowanie, z którego korzystają. Właściwe oprogramowanie komputerowe jest bardzo ważne, aby zapewnić skuteczną i dokładną realizację zleceń handlowych. Wadliwe oprogramowanie lub oprogramowanie bez wymaganych funkcji może prowadzić do ogromnych strat.

Szybki start w handlu algorytmicznym

Algorytm jest definiowany jako konkretny zestaw instrukcji krok po kroku do wykonania określonego zadania. Niezależnie od tego, czy jest to prosta, ale uzależniająca gra komputerowa, taka jak Pac-Man, czy arkusz kalkulacyjny, który oferuje ogromną liczbę funkcji, każdy program wykonuje określony zestaw instrukcji opartych na podstawowym algorytmie.

Handel algorytmiczny to proces korzystania z programu komputerowego, który postępuje zgodnie ze zdefiniowanym zestawem instrukcji dotyczących składania zlecenia handlowego. Celem algorytmicznego programu handlowego jest dynamiczna identyfikacja zyskownych okazji i umieszczanie transakcji w celu generowania zysków z prędkością i częstotliwością, której nie jest w stanie dopasować ludzki handlowiec. Biorąc pod uwagę zalety wyższej dokładności i błyskawicznej szybkości wykonywania, działania handlowe oparte na algorytmach komputerowych zyskały ogromną popularność.

Kto korzysta z oprogramowania do handlu algorytmicznego?

W handlu algorytmicznym dominują duże firmy handlowe, takie jak fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy handlowe będące właścicielami. Biorąc pod uwagę dużą dostępność zasobów ze względu na ich duży rozmiar, takie firmy zwykle budują własne autorskie oprogramowanie handlowe, w tym duże systemy handlowe z dedykowanymi centrami danych i personelem pomocniczym.

Na poziomie indywidualnym doświadczeni handlowcy i kwanty stosują handel algorytmiczny. Handlowcy będący właścicielami rynku, którzy nie są zbytnio obeznani z technologią, mogą kupować gotowe oprogramowanie handlowe do swoich potrzeb w zakresie handlu algorytmicznego. Oprogramowanie jest oferowane przez ich brokerów lub kupowane od zewnętrznych dostawców. Kwanty mają dobrą znajomość handlu i programowania komputerowego i same opracowują oprogramowanie handlowe.

Oprogramowanie do handlu algorytmicznego: zbudować czy kupić?

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do oprogramowania do handlu algorytmicznego: budowanie lub kupowanie.

Zakup gotowego oprogramowania zapewnia szybki i terminowy dostęp, a zbudowanie własnego pozwala na pełną elastyczność w dostosowaniu go do własnych potrzeb. Oprogramowanie do automatycznego handlu jest często kosztowne w zakupie i może być pełne luk, które, jeśli zostaną zignorowane, mogą prowadzić do strat. Wysoki koszt oprogramowania może również wpłynąć na realistyczny potencjał zysku z twojego algorytmicznego przedsięwzięcia handlowego. Z drugiej strony, samodzielne budowanie oprogramowania do handlu algorytmicznego wymaga czasu, wysiłku i głębokiej wiedzy i nadal może nie być niezawodne.

Kluczowe cechy oprogramowania do handlu algorytmicznego

Ryzyko związane z automatycznym handlem jest wysokie, co może prowadzić do dużych strat. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup, czy na budowę, ważne jest, aby zapoznać się z podstawowymi potrzebnymi funkcjami.

Dostępność danych rynkowych i firmowych. Wszystkie algorytmy transakcyjne są zaprojektowane do działania w oparciu o dane rynkowe i notowania cen w czasie rzeczywistym. Kilka programów jest również dostosowywanych do danych podstawowych firmy, takich jak współczynniki EPS i P / E. Każde oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno mieć kanał danych rynkowych w czasie rzeczywistym, a także kanał danych firmowych. Powinien być dostępny jako wbudowany w system lub powinien mieć możliwość łatwej integracji z alternatywnymi źródłami.

Łączność z różnymi rynkami. Handlowcy, którzy chcą pracować na wielu rynkach, powinni pamiętać, że każda giełda może udostępniać swój kanał danych w innym formacie, takim jak TCP / IP, Multicast lub FIX. Twoje oprogramowanie powinno być w stanie akceptować kanały różnych formatów. Inną opcją jest skorzystanie z usług zewnętrznych dostawców danych, takich jak Bloomberg i Reuters, którzy agregują dane rynkowe z różnych giełd i udostępniają je w jednolitym formacie klientom końcowym. Oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno być w stanie przetwarzać te zagregowane pliki danych w razie potrzeby.

Czas oczekiwania. Jest to najważniejszy czynnik w handlu algorytmami. Opóźnienie to opóźnienie czasowe wprowadzane przy przenoszeniu punktów danych z jednej aplikacji do drugiej. Rozważ następującą sekwencję zdarzeń. Oferta cenowa przychodzi z wymiany do centrum danych dostawcy oprogramowania (DC), 0, 3 sekundy od centrum danych, aby dotrzeć do ekranu handlowego, 0, 1 sekundy, aby oprogramowanie transakcyjne przetworzyło otrzymaną ofertę, 0, 3 sekundy dla analizuje i umieszcza transakcję, 0, 2 sekundy na przekazanie zamówienia do brokera, 0, 3 sekundy na brokera w celu skierowania zamówienia do giełdy.

Całkowity czas, który upłynął = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Razem 1, 4 sekundy.

W dzisiejszym dynamicznym świecie handlu pierwotna oferta cenowa zmieniałaby się wiele razy w ciągu tego 1, 4-sekundowego okresu. To opóźnienie może spowodować lub złamać twoje algorytmiczne przedsięwzięcie handlowe. Należy utrzymać to opóźnienie na najniższym możliwym poziomie, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje bez przerwy czasowej.

Opóźnienie zostało zredukowane do mikrosekund, a każda próba powinna być utrzymywana na jak najniższym poziomie w systemie transakcyjnym. Kilka środków obejmuje bezpośrednią łączność z centralą w celu szybszego uzyskiwania danych przez wyeliminowanie dostawcy pośredniego; poprawiając algorytm handlu, aby analiza i podejmowanie decyzji trwało mniej niż 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekundy; lub poprzez wyeliminowanie brokera i bezpośrednie wysyłanie transakcji na giełdę, aby zaoszczędzić 0, 2 sekundy.

Konfigurowalność i dostosowanie. Większość oprogramowania do handlu algorytmicznego oferuje standardowe wbudowane algorytmy handlowe, takie jak te oparte na zwrotnicy 50-dniowej średniej ruchomej (MA) z 200-dniowym MA. Handlowiec może chcieć eksperymentować, przechodząc na 20-dniowy MA z 100-dniowym MA. O ile oprogramowanie nie oferuje takiego dostosowania parametrów, trader może być ograniczony przez wbudowaną stałą funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy budujesz, oprogramowanie transakcyjne powinno mieć wysoki stopień dostosowania i możliwości konfiguracji.

Funkcjonalność pisania programów niestandardowych. Matlab, Python, C ++, JAVA i Perl to popularne języki programowania używane do pisania oprogramowania transakcyjnego. Większość oprogramowania handlowego sprzedawanego przez zewnętrznych dostawców oferuje możliwość pisania w nim własnych programów niestandardowych. Pozwala to traderowi na eksperymentowanie i wypróbowanie dowolnej koncepcji handlowej, którą opracuje. Oprogramowanie, które oferuje kodowanie w wybranym języku programowania, jest oczywiście preferowane.

Funkcja weryfikacji historycznej danych historycznych. Symulacja weryfikacji historycznej obejmuje testowanie strategii handlowej na danych historycznych. Ocenia praktyczność i rentowność strategii na podstawie danych z przeszłości, potwierdzając jej sukces (lub porażkę lub wszelkie potrzebne zmiany). Tej obowiązkowej funkcji musi także towarzyszyć dostępność danych historycznych, na których można przeprowadzić weryfikację historyczną.

Integracja z interfejsem handlowym. Oprogramowanie do handlu algorytmicznego automatycznie umieszcza transakcje na podstawie wystąpienia pożądanych kryteriów. Oprogramowanie powinno mieć niezbędną łączność z siecią brokera (ów) w celu wprowadzenia transakcji lub bezpośrednią łączność z giełdą w celu wysłania zleceń transakcji.

Integracja Plug-n-Play. Inwestor może jednocześnie używać terminalu Bloomberg do analizy cen, terminalu brokera do zawierania transakcji oraz programu Matlab do analizy trendów. W zależności od indywidualnych potrzeb oprogramowanie do handlu algorytmicznego powinno mieć łatwą integrację typu plug-and-play i dostępne interfejsy API w takich powszechnie używanych narzędziach handlowych. Zapewnia to skalowalność, a także integrację.

Programowanie niezależne od platformy. Kilka języków programowania potrzebuje dedykowanych platform. Na przykład niektóre wersje C ++ mogą działać tylko w wybranych systemach operacyjnych, podczas gdy Perl może działać we wszystkich systemach operacyjnych. Podczas budowania lub kupowania oprogramowania do handlu należy preferować oprogramowanie do handlu, które jest niezależne od platformy i obsługuje języki niezależne od platformy. Nigdy nie wiesz, jak Twój handel będzie ewoluował kilka miesięcy później.

Rzeczy pod maską. Często mówi się: „Nawet małpa może kliknąć przycisk, aby dokonać transakcji”. Zależność od komputerów nie powinna być ślepa. To przedsiębiorca powinien zrozumieć, co dzieje się pod maską. Kupując oprogramowanie do handlu, należy poprosić o szczegółową dokumentację, która pokazuje logikę danego oprogramowania do handlu algorytmicznego i poświęcić mu trochę czasu. Unikaj oprogramowania transakcyjnego, które jest kompletną czarną skrzynką i która twierdzi, że jest tajną maszyną do zarabiania pieniędzy.

Tworząc oprogramowanie, zachowaj realistyczne podejście do tego, co wdrażasz i jasno określ scenariusze, w których może się nie powieść. Dokładnie przetestuj go ponownie przed użyciem go za prawdziwe pieniądze.

Od czego zacząć ">

Wszystkie gotowe oprogramowanie do handlu algorytmicznego zazwyczaj oferuje bezpłatne wersje próbne o ograniczonej funkcjonalności lub ograniczone okresy próbne z pełną funkcjonalnością. Przeglądaj je w pełni podczas tych prób, zanim cokolwiek kupisz. Nie zapomnij szczegółowo przejrzeć dostępnej dokumentacji.

Jeśli planujesz zbudować własny system, dobrym darmowym źródłem do badania handlu algorytmicznego jest Quantopian. Oferuje platformę online do testowania i rozwoju handlu algorytmicznego. Osoby mogą próbować dostosować dowolny istniejący algorytm lub napisać zupełnie nowy. Platforma oferuje również wbudowane oprogramowanie do handlu algorytmicznego do testowania na danych rynkowych.

Dolna linia

Oprogramowanie do handlu algorytmicznego jest kosztowne w zakupie i trudne do zbudowania we własnym zakresie. Zakup gotowego oprogramowania zapewnia szybki i terminowy dostęp, a zbudowanie własnego pozwala na pełną elastyczność w dostosowaniu go do własnych potrzeb. Zanim zaczniesz handlować algorytmicznie za prawdziwe pieniądze, musisz w pełni zrozumieć podstawową funkcjonalność oprogramowania transakcyjnego. Niezastosowanie się do tego może spowodować duże straty.