RiskGrades (RG)

Co oznacza RiskGrades?

RiskGrades (RG) to znak towarowy metody obliczania ryzyka związanego z aktywami. RiskGrades to znormalizowana miara służąca do oceny zmienności aktywów w różnych klasach aktywów. Skala zaczyna się od zera, co jest najmniej ryzykowną oceną. Rating 1000 równa się standardowemu ryzyku rynkowemu zdywersyfikowanego globalnego indeksu ważonego kapitalizacją rynkową. RiskGrades zmieniają się w czasie, aby odzwierciedlić nie tylko niesystematyczne ryzyko inwestycji, ale także wzrost ogólnego ryzyka systematycznego na rynku. RiskGrades są oparte na metodzie kowariancji wariancji, która mierzy zmienność aktywów lub portfeli aktywów jako skalowane odchylenia standardowe zwrotów.

Bardziej złożone obliczenia RiskGrades pozwalają na kilka dodatkowych koncepcji:

Zrozumienie RiskGrades (RG)

RiskGrades zostały opracowane przez JPMorgan. Za pomocą RiskGrades możesz określić poziom ryzyka w swoim portfelu na podstawie następujących liczb:

RG dla aktywów wolnych od ryzyka ma wynosić zero.

RG aktywów niskiego ryzyka ma wynosić od zera do 100.

Normalne akcje / indeksy powinny mieć RG od 100 do 300.

Zapasy o RG od 100 do 800 są uważane za wysokie ryzyko.

IPO mają RG większy niż 800.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Zrozumienie wersji beta i sposób jej obliczenia Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka papieru wartościowego lub portfela w porównaniu do całego rynku. Beta jest stosowana w modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). więcej Kowariancja Kowariancja jest oceną kierunkowego związku między zwrotami z dwóch aktywów. więcej Wariancja portfela Definicja Wariancja portfela jest miarą tego, jak zmieniają się rzeczywiste zwroty z grupy papierów wartościowych tworzących portfel. więcej Portfel zero-beta Portfel zero-beta jest skonstruowany tak, aby nie wykazywał systematycznego ryzyka lub wartości beta zero, a wyniki nie są skorelowane z wahaniami na szerszym rynku. więcej Zarządzanie ryzykiem w finansach Zarządzanie ryzykiem w świecie finansów to proces identyfikacji, analizy i akceptacji lub łagodzenia niepewności w decyzjach inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za każdym razem, gdy inwestor lub zarządzający funduszem analizuje i próbuje oszacować potencjalne straty w inwestycji. więcej Definicja Coskewness Definicja Coskewness mierzy, o ile trzy zmienne losowe zmieniają się razem, i jest używana w finansach do analizy bezpieczeństwa i ryzyka portfela. więcej linków partnerskich