Handel bez hałasu rynkowego

Usuwanie hałasu jest jednym z najważniejszych aspektów aktywnego handlu. Stosując techniki usuwania szumów, inwestorzy mogą uniknąć fałszywych sygnałów i uzyskać wyraźniejszy obraz ogólnego trendu. W tym artykule przyjrzymy się różnym technikom usuwania hałasu rynkowego i pokażemy, jak można je wdrożyć, aby pomóc Ci osiągnąć zysk.

Co to jest hałas rynkowy?

Hałas rynkowy to po prostu wszystkie dane cenowe, które zniekształcają obraz trendu bazowego. Obejmuje to głównie niewielkie korekty i zmienność śróddzienną. Aby w pełni zrozumieć tę koncepcję, spójrzmy na dwie wykresy - jedną z szumem i drugą z usuniętym hałasem.

Przed usunięciem hałasu:

Rycina 1

Po usunięciu hałasu:

Rysunek 2

Zauważ, że na ryc. 2 nie ma już obszarów, w których trend nie jest łatwo widoczny, natomiast na ryc. 1 często trudno jest stwierdzić, czy trend zmienia się w niektóre dni. Technika zastosowana w tym wykresie jest uśrednianiem - czyli tam, gdzie bieżąca świeca uwzględnia średnią poprzednich świeczek, aby stworzyć płynniejszy trend. Taki jest cel redukcji hałasu: wyjaśnienie kierunku i siły trendu.

(Zobacz także: Trendy krótko-, średnio- i długoterminowe .)

Rzućmy okiem na to, jak możemy określić te dwa czynniki i połączyć je, aby stworzyć wiarygodne wykresy, które są łatwiejsze do odczytania.

Usunięcie szumu w celu uzyskania wyraźniejszej perspektywy na leżący u podstaw trend może być ważnym krokiem w realizacji zyskownej transakcji. Aby dowiedzieć się więcej na temat opracowywania strategii handlowej, sprawdź kurs analizy technicznej w Akademii Investopedia, który zawiera treści wideo i interaktywne przykłady, które pomogą Ci stać się bardziej efektywnym inwestorem.

Izolowanie kierunku trendu

Izolowanie kierunku trendów najlepiej jest wykonać za pomocą specjalistycznych wykresów zaprojektowanych w celu wyeliminowania drobnych korekt i odchyleń oraz pokazania tylko większych trendów. Niektóre wykresy (takie jak powyższy rysunek 2) po prostu uśredniają ceny, aby stworzyć płynniejszy wykres, podczas gdy inne całkowicie odtwarzają wykres, biorąc pod uwagę tylko ruchy wpływające na trend.

Wykresy Renko

Jednym z przykładów typu wykresu, który wykorzystuje tylko ruchy wpływające na trend, jest wykres Renko, nazwany od japońskiego terminu renga (cegła). Wykresy Renko izolują trendy, biorąc pod uwagę cenę, ale ignorując czas.

Są one tworzone przy użyciu prostego trzyetapowego procesu:

1. Wybierz rozmiar cegły. Jest to po prostu minimalna zmiana ceny wymagana do pojawienia się nowej cegły.
2. Porównaj zamknięcie bieżącego dnia z najwyższymi i najniższymi wartościami z poprzedniej cegły.
3. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa lub niższa od górnej części poprzedniej cegły o co najmniej rozmiar jednej cegły, jeden lub więcej cegieł zostanie narysowanych w następnej kolumnie w odpowiednim kierunku.

Spójrzmy na przykład:

Rycina 3

Jak widać, znacznie łatwiej jest zidentyfikować trendy na tych wykresach niż na tradycyjnych wykresach świecowych. Dalszą redukcję hałasu można uzyskać, zwiększając rozmiar cegieł; zwiększy to jednak zmienność wewnątrz trendu - upewnij się, że masz wystarczający kapitał, aby wytrzymać tę zmienność.

Ogólnie rzecz biorąc, wykresy Renko stanowią doskonały sposób na wyodrębnienie trendów, ale są one ograniczone faktem, że nie zapewniają innego sposobu określania siły trendu niż tylko spojrzenie na długość trendu, co może być mylące. Później przyjrzymy się, jak określić siłę trendu.

Wykresy Heikin-Ashi

Drugim rodzajem wykresu, który można wykorzystać do redukcji hałasu, jest wykres Heikin-Ashi. Wykresy te wykorzystują strategię podobną do wykresów przedstawionych na rysunkach 1 i 2 - uwzględniają bieżący słupek ze średnią słupków przeszłych, aby stworzyć płynniejszy trend. Ten proces tworzy znacznie bardziej płynne wzorce cenowe, które są znacznie łatwiejsze do odczytania.

Są to wykresy najczęściej używane podczas zmniejszania hałasu rynkowego; można je łatwo stosować z innymi wskaźnikami, ponieważ nie uwzględniają czasu. Kolejną dodatkową zaletą jest to, że wygładzają również wskaźnik, ponieważ paski cen są używane jako dane wejściowe wskaźnika. Może to znacznie ułatwić odczyt wskaźników.

(Zobacz także: Heikin-Ashi: A Better Candlestick .)

Wykresy Kagi

Wykresy Kagi mają na celu pokazanie podaży i popytu za pomocą cienkich i grubych linii. Nowe linie są tworzone przy każdym ustanowieniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu. Izolując wzloty i upadki, znacznie łatwiej jest dostrzec większe trendy.

Spójrzmy na przykład:

Rycina 4

Czasy trendów są następnie definiowane jako czasy, w których popyt przewyższa podaż (trend wzrostowy) lub podaż przewyższa popyt (trend spadkowy). Znajdowanie trendów staje się tak proste, jak szukanie grubych lub cienkich linii.

Te wykresy są również doskonałe do redukcji szumów, ale są ograniczone, ponieważ nie mogą określić siły trendu inaczej niż poprzez pomiar długości ruchów, co może być mylące.

Określanie siły trendu

Siła trendu jest najlepiej mierzona za pomocą wskaźników. Na potrzeby tego artykułu weźmiemy najbardziej popularny wskaźnik - wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI), a jego pochodną jest średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX).

Wskaźnik DMI jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem siły trendu. Ten wskaźnik jest podzielony na dwie części: + DI i -DI. Te dwa wskaźniki są następnie wykreślane w celu określenia ogólnej siły trendu.

(Zobacz także: DMI wskazuje drogę do zysków .)

Wskaźnik ADX jest po prostu uśrednieniem dwóch wskaźników DMI (kierunkowy wskaźnik ruchu) (+/-) w celu utworzenia pojedynczej linii, której można użyć do natychmiastowego ustalenia, czy cena jest trendy, czy nieaktywna.

Zobaczmy, jak to może być przydatne:

Rycina 5

Jak widać, nachylenie rośnie w większym tempie, gdy trend jest silniejszy, a w mniejszym, gdy trend jest słabszy. Zazwyczaj ADX jest ustawiony na zakres 14 barów, przy czym 20 i 40 to dwa kluczowe punkty. Jeśli ADX rośnie powyżej 20, oznacza to początek nowego trendu. Jeśli wzrośnie powyżej 40, oznacza to, że trend prawdopodobnie się skończy. Jak widać na ryc. 5, może on dać dość dokładny odczyt.

(Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: ADX: Wskaźnik siły trendu .)

Tworzenie użytecznej strategii

Chociaż wydaje się, że ADX działa dobrze samodzielnie, zmienność rynku może powodować zgadywanie i fałszywe sygnały. Jednak w połączeniu z typami wykresów, które łatwiej uwypuklają trendy, łatwiej jest zidentyfikować zyskowne okazje.

Zastosowanie analizy łączonej jest tak proste, jak określenie, czy sentyment wzoru wykresu jest taki sam, jak sentencja wskaźnika. Dlatego jeśli używasz Heikin-Ashi i ADX, po prostu sprawdź, jaki kierunek trendu znajduje się na wykresie, a następnie spójrz na siłę trendu pokazaną na ADX. Jeśli oboje mówią ci, że istnieje silny trend, dobrym pomysłem może być wejście.

Oto przykład:

Rycina 6

Tutaj widzimy, że trendy są wygładzane za pomocą technik uśredniania (takich jak Heikin-Ashi) i są potwierdzane za pomocą wskaźników (takich jak ADX). To daje nam jasny i niezawodny obraz aktualnej sytuacji rynkowej, bez zbędnego bałaganu (hałasu rynkowego).

Dolna linia

Jak widać, analiza wykresów jest znacznie łatwiejsza przy zastosowaniu technik usuwania szumów. Pomagają unikać kosztownych fałszywych sygnałów i innych błędów, a jednocześnie pozwalają szybko i dokładnie lokalizować trendy i czerpać z nich korzyści.

(Więcej informacji można znaleźć na stronie: Trend Trading: 4 najczęstsze wskaźniki ).