Zrozumienie wskaźników momentu i RSI

Każda książka poświęcona tematowi analizy technicznej poświęca przynajmniej kilka rozdziałów omawiających zarówno pęd, jak i wskaźnik siły względnej (RSI). Dla tych, którzy nie znają tempa wzrostu cen i RSI, musisz wiedzieć, że J. Welles Wilder (który stworzył indeks pod koniec lat siedemdziesiątych) po raz pierwszy napisał na ten temat w klasycznym „New Concepts in Trading Systems”.

Aby zrozumieć, w jaki sposób te dwa wskaźniki mogą być używane razem, musimy najpierw przez chwilę przejrzeć każdy z nich.

Wskaźniki rozpędu

Pęd to pomiar prędkości lub prędkości zmian cen. W „Analizy technicznej rynków finansowych” John J. Murphy wyjaśnia:

„Pęd rynku jest mierzony poprzez ciągłe przyjmowanie różnic cen dla ustalonego przedziału czasu. Aby zbudować 10-dniową linię pędu, po prostu odejmij cenę zamknięcia 10 dni temu od ostatniej ceny zamknięcia. Ta dodatnia lub ujemna wartość jest następnie wykreślana wokół zera wzór na wzór pędu:

M = V-Vxwhere: V = najnowsza cena \ początek {wyrównany} i M = V-Vx \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & V = \ text {najnowsza cena} \\ & Vx = \ text { cena zamknięcia} x \ text {liczba dni temu} \ end {wyrównany} M = V − Vxwhere: V = najnowsza cena

Pęd mierzy tempo wzrostu lub spadku cen akcji. Z punktu widzenia trendów pęd jest bardzo przydatnym wskaźnikiem siły lub słabości ceny emisji. Historia pokazała nam, że pęd jest znacznie bardziej użyteczny na rynkach wschodzących niż na rynkach wschodzących; powodem tego jest fakt, że rynki rosną częściej niż spadają. Innymi słowy, hossy trwają zwykle dłużej niż hossy. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Zyski na rynkach byków i niedźwiedzi .)

Cztery powszechnie używane wskaźniki w handlu trendami

RSI

Wskaźnik siły względnej został stworzony przez J. Wellesa Wildera Jr. pod koniec lat siedemdziesiątych; jego „Nowe koncepcje w systemach transakcyjnych” (1978) to teraz klasyk z oświetleniem inwestycyjnym. Na wykresie RSI przypisuje akcje wartości od 0 do 100. Po sporządzeniu wykresu te liczby analitycy porównują je z innymi czynnikami, takimi jak wartości niższej lub niższej ceny. Aby uzyskać najlepszą ocenę, eksperci zazwyczaj sporządzają wykres RSI na podstawie dziennych ram czasowych, a nie godzinowych. Czasami jednak wykresuje się krótsze okresy godzinowe, aby wskazać, czy warto dokonać zakupu aktywów krótkoterminowych.

Zawsze istniało małe zamieszanie co do różnicy między siłą względną, która mierzy dwa oddzielne i różne podmioty za pomocą linii stosunku, a RSI, który wskazuje przedsiębiorcy, czy działanie cenowe emisji jest spowodowane przez kupując lub sprzedając zbyt wiele. Dobrze znana formuła dla wskaźnika siły względnej jest następująca:

RSI = 100− (1001 + RS) RS = Średnia z zamknięcia z x dni Średnio z zamknięcia z x dni w innym miejscu: \ begin {aligned} & \ textbf {RSI} = 100 - \ left (\ frac {100} {1 + RS} \ right) \\ & \ textbf {RS} = \ frac {\ text {Średnia z zamknięć z x dni}} {\ text {Średnia z zamknięć z x dni}} \\ & \ textbf {gdzie :} \\ & RSI = \ text {indeks siły względnej} \ end {wyrównany} RSI = 100− (1 + RS100) RS = Średnia z zamknięć w dół x dni Średnia z zamknięć w dół x dni gdzie:

U dołu wykresu RSI ustawienia 70 i 30 są uważane za standardy, które służą jako jasne ostrzeżenia odpowiednio o wykupieniu i wyprzedaży aktywów. Inwestor z dzisiejszym prostym w obsłudze oprogramowaniem może zresetować parametry wskaźników do 80 i 20. Pomaga to przedsiębiorcy mieć pewność przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży problemu i nie pociąga za szybko.

Ostatecznie RSI to narzędzie do określania konfiguracji o niskim prawdopodobieństwie i wysokiej nagrody. Działa najlepiej w porównaniu do krótkoterminowych zwrotnic średniej ruchomej. Używając 10-dniowej średniej kroczącej z 25-dniową średnią kroczącą, możesz zauważyć, że zwrotnice wskazujące zmianę kierunku wystąpią bardzo blisko czasów, w których RSI jest w zakresie 20/30 lub 70/80, czasy, gdy pokazuje wyraźne wykupienia lub wyprzedane odczyty. Mówiąc najprościej, RSI prognozuje prędzej niż prawie cokolwiek innego nadchodzące odwrócenie trendu, w górę lub w dół.

[Wskaźniki RSI i pędu to tylko kilka przykładów spośród wielu narzędzi, które można wykorzystać w analizie wykresu giełdowego. Aby dowiedzieć się więcej na temat wskaźników technicznych, które mogą służyć jako podstawa udanej strategii handlowej, sprawdź kurs analizy technicznej na Akademii Investopedia.]

Demonstracja

Oba wskaźniki same w sobie są bardzo wiarygodne, ale co by się stało, gdybyśmy zdecydowali się połączyć oba z nich? Rezultat oferuje jeszcze lepszy czas dzięki naszym punktom wejścia i wyjścia. Spójrzmy.

Na pierwszym wykresie wstawiliśmy wskaźnik pędu z okresem 12 dni. Na drugim wykresie porównujemy zapasy w tym samym przedziale czasowym i kładziemy wskaźnik RSI na dole przestrzeni. RSI w tym przykładzie jest również 12-dniowym okresem.

Pierwsze spojrzenie na giełdę pokazuje wzrosty powyżej linii zerowej w pierwszym tygodniu grudnia. Pokazaliśmy to na mapie za pomocą niebieskich strzałek w górę. Ten sygnał wejścia nie przetrwał długo, ponieważ tydzień później tempo zmienia się i spieszy na południe, aby dokończyć rok na poziomie około 22 USD, pokazanym czerwonymi strzałkami w dół. Następny poziom wejścia jest widoczny dopiero w pierwszym tygodniu w lutym 2003 roku, ponownie pokazany za pomocą niebieskich strzałek w górę. W przeważającej części tempo nie spada poniżej linii zerowej bez żadnego przekonania z tego tygodnia aż do tygodnia 23 czerwca. W tym okresie cena akcji przesuwa się z poziomu 21 USD do ostatniego zamknięcia 32, 47 USD.

Wykres utworzony za pomocą Tradestation

Drugie spojrzenie na akcje, które pokazuje wskaźnik RSI, ma nieco inny wygląd niż powyższy wykres pędu. Po pierwsze, na początku stycznia jest słaby punkt wejścia, a kilka tygodni później nieco mocniejszy punkt wejścia, który w przeważającej części trwa przez całą zimę i do wiosny. Widać, że po niebieskich strzałkach w górę (punktach wejścia), które narysowaliśmy na początku roku, są trzy zestawy czerwonych strzałek w dół (punkty wyjścia) w połowie marca, ponownie w drugim tygodniu maja i ponownie w trzecim tygodniu czerwca.

Ważne jest, aby pamiętać, że wielu traderów uważa wartość RSI 50 za punkt odniesienia dla wsparcia i oporu. Jeśli problem ma trudny czas przebicia się przez poziom 50, opór może być w tym momencie zbyt wysoki, a działanie cenowe może spaść ponownie, dopóki nie będzie wystarczającej objętości, aby przebić się i przejść do nowych poziomów. Problem ze spadkiem ceny może znaleźć wsparcie na poziomie 50 i ponownie odbić się od tego poziomu, aby kontynuować wzrost akcji cenowej. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Cofanie pomocy i odporności ).

Wykres utworzony za pomocą TradeStation

Dolna linia

Badanie tego stada pokazuje interesujący wygląd, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, używając oscylatorów do punktów wejścia i wyjścia. Na drugim wykresie słaby punkt wejścia na początku stycznia nie odzwierciedla nawet sygnału kupna na pierwszym wykresie, który wykorzystuje pęd. Podsumowując, inwestorzy powinni zignorować sygnał wejścia. Jednak drugi sygnał wejściowy wydany kilka tygodni później przez RSI jest potwierdzony tydzień później silnym sygnałem kupna od wskaźnika pędu rosnącym powyżej linii zerowej.

Inna ważna uwaga jest taka, że ​​chociaż na wykresie RSI są pokazane trzy sygnały wyjścia, pęd potwierdza sygnały sprzedaży, a zapasy nadal rosną z krótkotrwałymi wycofaniami. Sygnał sprzedaży na wykresie RSI w trzecim tygodniu czerwca został potwierdzony, a wskaźnik pędu gwałtownie spadł w tym samym czasie i spadł poniżej linii zerowej.

Podwójne potwierdzenie punktów wejścia i wyjścia pozwala handlowcom lepiej zrozumieć, czy wchodzą lub wychodzą we właściwym czasie. A czas to wszystko w tej grze. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Jakie wskaźniki techniczne najlepiej uzupełniają wskaźnik siły względnej (RSI)? )