Zalety opartych na danych wykresów śróddziennych

Wielu traderów korzysta z wykresów cen śróddziennych opartych na przedziałach czasowych obejmujących 5 minut, 15 minut lub 60 minut. Ta kategoryzacja oznacza, że ​​jeden słupek, czy to świecznik, czy OHLC (otwarte-wysokie-niskie-zamknięte), będzie drukował na końcu każdego określonego przedziału czasu. Na przykład paski na 60-minutowym wykresie zostaną wydrukowane o 9:30, 10:30, 11:30 i tak dalej, aż do końca regularnej sesji NYSE lub NASDAQ. Czas jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę w tych obliczeniach, co oznacza, że ​​wolumen i działalność handlowa nie mają żadnego wpływu. W związku z tym zawsze będzie taka sama liczba słupków na dzień handlowy przy zastosowaniu tego samego przedziału czasowego. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj: Candlesticks Light the Way to Logical Trading .)

Oparte na danych przedziały wykresów pozwalają handlowcom zobaczyć akcję cenową z różnych przedziałów danych zamiast przedziałów czasowych. Wykresy słupkowe, objętościowe i zakresowe są przykładami przedziałów wykresów opartych na danych. Te wykresy drukują pasek po zamknięciu określonego interwału danych, niezależnie od upływu czasu:

• Wykresy zaznaczenia pokazują określoną liczbę transakcji.
• Wykresy wolumenu wskazują, kiedy pewna liczba akcji lub kontraktów była przedmiotem obrotu.
• Wykresy słupkowe zakresów przedstawiają, kiedy wystąpiła z góry określona zmiana ceny.

Przyjrzyjmy się bliżej interwałom wykresów opartych na danych i sposobom ich wykorzystania na naszą korzyść. (Zobacz także: Analiza techniczna: Rodzaje wykresów .)

Zaznacz wykresy

Wykresy zaznaczenia są korzystne, ponieważ pozwalają handlowcom gromadzić informacje o aktywności na rynku. Ponieważ wykresy giełdowe oparte są na określonej liczbie transakcji na słupek, możemy zobaczyć, kiedy rynek jest najbardziej aktywny lub powolny i ledwo się porusza. Na przykład jeden pasek zostanie wydrukowany po każdych 144 transakcjach (transakcjach, które występują) na wykresie 144-taktowym. Transakcje te obejmują zarówno małe zamówienia, jak i duże zamówienia blokowe. Każda transakcja jest liczona tylko raz, niezależnie od wielkości. Więcej pasków zostanie wydrukowanych w okresach wysokiej aktywności rynkowej. I odwrotnie, mniej pasków będzie drukowanych w okresach niskiej aktywności rynkowej. Wykresy paskowe stanowią logiczny sposób pomiaru zmienności rynku.

Ryc. 1: Zaznacz wykres interwału

W przeciwieństwie do wykresów śróddziennych opartych na czasie na podstawie określonej liczby minut (na przykład 5, 10, 30 lub 60 minut), interwały wykresów słupkowych mogą być oparte na dowolnej liczbie transakcji. Często interwał wykresów słupkowych jest uzyskiwany z liczb Fibonacciego, gdzie każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Popularne interwały oparte na tej serii obejmują 144, 233 i 610 tyknięć. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Wyjmowanie magii z liczb Fibonacciego .)

Wykresy głośności

Wykresy wolumenu opierają się wyłącznie na ilości akcji lub wolumenie, który jest przedmiotem obrotu. Te słupki mogą zapewnić jeszcze lepszy wgląd w działania rynkowe, ponieważ reprezentują faktyczne liczby będące przedmiotem handlu. Podobnie jak w przypadku wykresów słupkowych, możemy sprawdzić, jak szybko rynek się porusza, odnotowując, ile (i jak szybko) drukuje się pasków.

Na przykład jeden pasek zostanie wydrukowany po każdym obrocie 1000 akcji na wykresie 1000 woluminów, niezależnie od wielkości transakcji. Innymi słowy, jeden słupek może obejmować kilka mniejszych transakcji lub jedną większą transakcję. Tak czy inaczej, nowy pasek zaczyna się drukować, gdy tylko 1000 akcji zostanie sprzedanych.

Ryc. 2: Wykres interwału objętości

Należy zauważyć, że przedziały wolumenu odnoszą się do symbolu handlowego i analizowanych rynków. Przedział wolumenu będzie odnosił się do akcji w przypadku akcji lub funduszy giełdowych (ETF), kontraktów w przypadku kontraktów futures / towarów oraz wielkości partii w przypadku walut forex. Przedziały wolumenu są często skalowane do cech pojedynczego symbolu, ponieważ papiery wartościowe, które handlują większą wolumenem, wymagają dłuższego przedziału, aby zapewnić odpowiednią analizę wykresów. Typowe interwały dla wykresów objętości obejmują większe liczby (takie jak 500, 1000, 2000), a także większe interwały Fibonacciego (takie jak 987, 1597, 2584 itd.). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Pomiar wsparcia i opór przy cenie według objętości ).

Wykresy słupkowe zasięgu

Wykresy słupkowe oparte są na zmianach cen i pozwalają handlowcom analizować zmienność rynku. Na przykład, wykres słupkowy zakresu 10-taktowego wydrukuje jeden słupek za każdym razem, gdy wystąpi 10 tyknięć zmiany ceny. Tak więc, jeśli w tym przykładzie nowy pasek otworzy się na 585, 0, pasek ten pozostanie aktywny, dopóki cena nie osiągnie 586, 0 (10 tyknięć w górę) lub 584, 0 (dziesięć tyknięć w dół). Po wystąpieniu dziesięciu ruchów cenowych pasek ten zostanie zamknięty i otworzy się nowy pasek. Domyślnie każdy słupek zamyka się na górze lub na dole słupka, gdy tylko zostanie osiągnięty określony ruch ceny.

Ryc. 3: Wykres słupkowy zasięgu

Zaletą korzystania z wykresów słupkowych jest to, że w okresach konsolidacji drukowanych jest mniej słupków, co zmniejsza hałas rynkowy występujący przy innych rodzajach wykresów. Te słupki dostarczają tych samych informacji o cenie co przedziały czasowe, często pozwalając traderom na precyzyjne ustalanie pozycji.

Wybór interwału danych

Wybór odpowiedniego interwału zależy od stylu handlu. Jeśli szukasz większych ruchów i planujesz pozostać dłużej w pozycji, rozważ dłuższe interwały danych. I odwrotnie, jeśli handlujesz mniejszymi ruchami i lubisz szybko wchodzić i wychodzić z pozycji, rozważ mniejsze interwały danych. Nie ma jednego idealnego ustawienia, które obejmowałoby każdy styl handlu i osobiste preferencje. Rycina 4 pokazuje porównanie wykresów słupkowych, cen i zakresów. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak rozpocząć handel: Style handlu .)

Ryc. 4: Zaznacz pasek vs. Aktywność paska zakresu

Dolna linia

Odstępy między wykresami oparte na danych mogą być korzystne, ponieważ pozwalają uczestnikom rynku na przeglądanie wykresów opartych na czynnikach innych niż czas. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi handlowych, wykresy te muszą być ustawione w celu dostosowania do własnego stylu i strategii uczestnika rynku. Dla traderów pomocne może być eksperymentowanie z różnymi typami danych i interwałami, aby znaleźć kombinację, która najlepiej pasuje do ich metodologii. (Więcej lektur można znaleźć na stronie: Wykresy rynków w przyszłości .)