Dzienny handel z dźwigniowymi ETF

Fundusze ETF z dźwignią to fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego, które wykorzystują kombinację instrumentów pochodnych i instrumentów dłużnych w celu podwojenia lub potrojenia ruchu bazowego składnika aktywów lub indeksu, który śledzi. Fundusze ETF z wykorzystaniem dźwigni zyskały na popularności w tłumie handlującym w dniu, ponieważ fundusze mogą bardzo szybko generować zwroty - pod warunkiem, że trader jest po prawej stronie transakcji.

W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najbardziej popularnych ETF lewarowanych na rynku i omówimy strategie minimalizacji strat podczas korzystania z tych ETF. Należy pamiętać, że chociaż wszystkie transakcje wiążą się z ryzykiem, transakcje lewarowane są znacznie bardziej ryzykowne. Fundusze te powinny być przetwarzane tylko przez doświadczonego inwestora, który ma dość żołądka, aby poradzić sobie ze stratami.

Ze względu na ich lewarowany charakter fundusze te są niezwykle niestabilne i ryzykowne.

(Zobacz także: Analiza zwrotów z wykorzystaniem dźwigni finansowej ETF.)

Poznaj swoje komponenty

Przede wszystkim, zanim zaczniesz handlować tymi niestabilnymi instrumentami, musisz wiedzieć, co one śledzą. Z dwa do trzech razy większym potencjałem wzrostu i spadki, nawet niewielka błędna kalkulacja ich podstawowych właściwości może siać spustoszenie w przypadku wygranej transakcji. Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych ETF lewarowanych na rynku oraz aktywa lub aktywa, które śledzą.

Day Traders Need Podstawals

Nawet jeśli planujesz zamknąć swoje pozycje na koniec dnia handlowego, rozsądnie byłoby uzyskać krótkie zrozumienie podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na te ETF. Chociaż analiza techniczna będzie prawdopodobnie głównym narzędziem w twoim arsenale, podstawowe czynniki z całego świata, zwłaszcza wydarzenia, które mają miejsce z dnia na dzień, mogą dyktować kierunek trendu następnego ranka.

Poniżej omówimy podstawowe czynniki, które mogą wpłynąć na niektóre z najbardziej popularnych funduszy ETF wykorzystujących dźwignię finansową.

Dźwignie Gold Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Akcje (NUGT) i Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Akcje (DUST) śledzą indeks górnika złota New York Stock Exchange (NYSE) Arca. Na indeks ten wpływ mają wydarzenia geopolityczne, klęski żywiołowe, wahania dolara amerykańskiego oraz ogłoszenia dotyczące polityki pieniężnej USA.

Kluczowymi informacjami, na które należy zwrócić uwagę podczas handlu tymi dwoma produktami, są oświadczenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). FOMC publikuje te oświadczenia około trzy tygodnie po każdym z ośmiu corocznych posiedzeń komitetu oraz po comiesięcznych sprawozdaniach gospodarczych, które mogą potencjalnie wpłynąć na politykę pieniężną. Takie wpływowe raporty miesięczne obejmują Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), Raport o sytuacji pracowników i raporty sprzedaży detalicznej.

(Zobacz także: Wskaźniki ekonomiczne do poznania.)

Długi i krótki olej surowy 3x

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) i ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) śledzą Subindex Bloomberg WTI Crude Oil. Jako takie mają na nie wpływ zmiany cen ropy z powodu wydarzeń geopolitycznych oraz podaży i popytu w Ameryce Północnej.

Kluczowymi informacjami publikowanymi w celu śledzenia zapasów w USA są „Tygodniowy biuletyn statystyczny” Amerykańskiego Instytutu Naftowego we wtorek oraz raport Energy Information Administration „This Week in Petroleum” w środy. Inną ważną informacją jest liczba urządzeń Baker Hughes, publikowana w każdy piątek w południe czasu centralnego.

(Zobacz także: Zrozumienie olejów wzorcowych: Brent Blend, WTI i Dubaj oraz Odkrywanie kontraktów na ropę i gaz.)

Duże i małe czapki 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i UltraPro Short QQQ (SQQQ), to wszystkie narzędzia do śledzenia głównych amerykańskich wskaźników porównawczych. Jako takie są podatne na wiele czynników makroekonomicznych, które wpływają na amerykańskie rynki kapitałowe. Mogą to być następujące:

• Wydarzenia geopolityczne
• Zmienność na międzynarodowych rynkach akcji
• Raporty gospodarcze i ogłoszenia Rezerwy Federalnej
• Raporty zysków głównych firm
• Zmienność na rynkach obligacji i kontraktów futures

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) śledzi indeks biotechnologiczny NYSE Arca i jest podatny na te same odpływy i przepływy na amerykańskich rynkach kapitałowych. Ponieważ jednak koncentrują się one w sektorze biotechnologicznym, miej oko na wyniki badań klinicznych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, fuzji i przejęć firm biotechnologicznych oraz raportów o zarobkach znanych firm biotechnologicznych.

Te duże firmy biotechnologiczne obejmują Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Rynki wschodzące 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) starają się powtórzyć trzykrotnie ruch indeksu MSCI Emerging Markets Index. Chociaż przewodnik po handlu MSCI Benchmark może wypełnić książkę, miej oko na nocne wahania towarów, rynków azjatyckich i europejskich, rynków walutowych i wiadomości gospodarczych pochodzących ze składników indeksu, ponieważ czynniki te mogą silnie dyktować kierunek następnego dnia handlowego.

(Zobacz także: Jak silny dolar amerykański może szkodzić rynkom wschodzącym.)

Dokonywanie lewarowanych transakcji ETF

W przeciwieństwie do większości poradników dotyczących handlu, ten nie będzie zawierał strategii analizy technicznej ze względu na swój subiektywny i po fakcie charakter. Zakładam, że czytelnik ma już wiedzę na temat podstawowych zasad analizy technicznej i może dostosować te techniki do handlu ETF-em wykorzystującymi dźwignię finansową. Oto kilka dodatkowych wskazówek:

Ustaw Stop Loss

Ze względu na ich zmienność zaleca się inwestorowi przejście na transakcję i przyjęcie zdyscyplinowanego podejścia do ustalania stop loss. Ponadto, ponieważ duże wahania są dość powszechne w tych papierach wartościowych, ustaw stop loss wystarczająco szeroko, abyś nie został zatrzymany przed masowym biegiem w kierunku swojej hipotezy.

Nie trzymaj akcji na noc

Nie trzymaj pozycji z dnia na dzień, ponieważ globalne wydarzenia mogą zniszczyć Twój handel. Często zdarza się, że następnego ranka luka funduszy lewarowanych zmniejsza się o 5% do 10%. Twoje stop loss nie ochronią cię w takich przypadkach. Zmniejsz pozycje lub zamknij je całkowicie pod koniec dnia.

Śledź Paula Tudora Jonesa

Słynny zarządzający funduszem hedgingowym i nadzwyczajny trader, Paul Tudor Jones, przyłożył do swojej biurowej rady: „LOSERS AVERAGE LOSERS”. Uśrednianie w dół jest doskonałą strategią dla długoterminowych inwestorów i traderów swingowych, uśredniając na przegranej handel 3-krotnym ETF jest jak wyrzucanie pieniędzy przez okno.

Poznaj kluczowe daty

Co tydzień będzie miało miejsce kluczowe wydarzenie, które może wpłynąć na te fundusze. Na przykład ETF-y naftowe zwykle handlują w bok w minutach poprzedzających raporty Energy Information Administration i Baker Hughes. W zależności od ogólnego trendu, nastrojów rynkowych i raportu z poprzedniego tygodnia niektórzy inwestorzy lubią stawiać zakłady na ruch po zgłoszeniu. Jeśli Twoja hipoteza okaże się słuszna, możesz uzyskać duży zwrot w bardzo krótkim czasie, ryzykując niewielki kapitał.

Sprawdź ogólny trend

Na koniec pamiętaj, że chociaż handel dzienny odbywa się w czasie mierzonym w minutach, ruchy tego dnia wskazują na większy obraz. Skorzystaj z dziennych, godzinnych i 15-30 minutowych wykresów, aby ocenić poziomy wsparcia i oporu z handlu z poprzedniego dnia (tygodnia). Zazwyczaj obszar silnego wsparcia i oporu, który był wielokrotnie testowany, może okazać się lepszym punktem wejścia lub wyjścia niż poziom, który pojawia się w ciągu dnia.

(Zobacz także: Podstawy analizy technicznej.)

Dolna linia

Wykorzystywane ETFy nie są dla osób o słabym sercu. Handlowcy, którzy znoszą zmienność, mogą bardzo szybko osiągnąć duże zyski (lub straty) na swoich pozycjach. To powiedziawszy, handlując tymi dzikimi instrumentami, pamiętaj o sprawdzeniu aktywów bazowych, które śledzą, abyś miał poczucie kierunku, który przyjmą każdego dnia handlowego.

Ponadto inwestorzy, którzy stawiają na te fundusze, powinni mieć odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem i być gotowi do zamknięcia swoich pozycji na koniec każdego dnia rynkowego.