Indeks ruchu kierunkowego - definicja i zastosowania DMI
Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) to wskaźnik opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 r., Który określa kierunek zmiany ceny aktywów. Wskaźnik dokonuje tego poprzez porównanie wcześniejszych wzlotów i upadków oraz narysowanie dwóch linii: dodatniej linii ruchu kierunkowego (+ DI) i ujemnej linii ruchu kierunkowego (-DI). Opcjonalna trzecia linia, zwana ruchem kierunkowym (DX), pokazuje różnicę między liniami. Kiedy + DI jest powyżej -DI, w cenie występuje większa presja w górę niż w dół. Jeśli -DI jest powyżej + DI, oznacza to, że cena jest bardziej presyjna. Ten wskaźnik może pomóc handlowcom ocenić kierunek trendu. Przejścia między liniami są również czasami używane jako sygnały handlowe do kupna lub sprzedaży.
Kluczowe dania na wynos
- Indeks ruchu kierunkowego (DMI) składa się z dwóch linii i opcjonalnej, pokazującej presję sprzedaży (-DI), pokazującą presję zakupu (+ DI), i trzecią linię DX pokazującą różnicę między poprzednimi liniami dodatnimi i ujemnymi.
- Linia + DI powyżej linii -DI oznacza, że ruch w górę jest większy niż w dół.
- Linia -DI powyżej linii + DI oznacza, że ruch w dół jest większy niż ruch w górę.
- Zwrotnice można wykorzystać do sygnalizowania pojawiających się trendów. Na przykład przekroczenie + DI powyżej -DI może sygnalizować początek wzrostu ceny.
- Im większy spread między dwiema liniami, tym silniejszy trend cenowy. Jeśli + DI jest znacznie powyżej -DI, tendencja cenowa mocno rośnie. Jeśli -DI jest znacznie powyżej + DI, to trend cenowy jest zdecydowanie niższy.
- Średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX) to kolejny wskaźnik, który można dodać do DMI.
Wzory dla wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI) to:
+ DI = (wygładzony + DMATR) × 100-DI = (wygładzony-DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 gdzie: + DM (ruch kierunkowy) = prąd wysoki PHPH = poprzedni wysoki-DM = poprzedni niski-prąd LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = bieżący DMATR = średni prawdziwy zakres \ początek {wyrównany} i \ tekst {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {+ DM (ruch kierunkowy)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Poprzedni wysoki} \\ & \ text {-DM} = \ text {Poprzedni niski} - \ text {Aktualny niski} \\ & \ text {Wygładzony +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Aktualny DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Średni prawdziwy zakres} \\ \ end {wyrównany} + DI = (wygładzony ATR + DM) × 100-DI = (wygładzony ATR-DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 gdzie: + DM (Kierunkowy ruch) = bieżący wysoki PH PHPH = poprzedni wysoki-DM = poprzedni niski − niski prąd Wygładzony +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = bieżący DMATR = średnia prawda Zasięg
Obliczanie wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI)
- Oblicz + DM, -DM i True Range (TR) dla każdego okresu. Zazwyczaj stosuje się 14 okresów.
- + DM jest bieżącym wysokim - poprzednim wysokim.
- -DM to Poprzedni niski - bieżący niski.
- Użyj + DM, gdy bieżący wysoki - poprzedni wysoki jest większy niż poprzedni niski - bieżący niski. Użyj -DM, gdy Poprzedni niski - bieżący niski jest większy niż bieżący wysoki - poprzedni wysoki.
- TR jest większa z bieżącej wartości wysokiej - bieżącej niskiej, bieżącej wysokiej - poprzedniego zamknięcia lub bieżącej niskiej - poprzedniego zamknięcia.
- Wygładź 14-okresowe średnie + DM, -DM i TR. Poniżej znajduje się wzór na TR. Wstaw wartości -DM i + DM, aby obliczyć również wygładzone średnie z nich.
- Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
- Kolejna wartość 14TR = pierwsze 14TR - (wcześniej 14TR / 14) + bieżąca TR
- Następnie podziel wygładzoną wartość + DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać + DI. Pomnóż przez 100.
- Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać-DI. Pomnóż przez 100.
- Opcjonalny wskaźnik ruchu kierunkowego (DX) to + DI minus -DI, podzielony przez sumę + DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.
Średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX) jest wygładzoną średnią DX.
Co mówi Ci wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI)
DMI służy przede wszystkim do oceny kierunku trendu i dostarczania sygnałów handlowych.
Zwrotnice to główne sygnały handlowe. Długi handel jest podejmowany, gdy + DI przecina się powyżej -DI i trend wzrostowy może być w toku. Sygnał sprzedaży występuje, gdy -DI spadnie poniżej -DI. Krótki handel zostaje zainicjowany, gdy -DI spadnie poniżej + DI, ponieważ może nastąpić trend spadkowy.
Chociaż ta metoda może generować dobre sygnały, może również generować złe, ponieważ trend może niekoniecznie rozwijać się po wejściu.
Wskaźnik może być również używany jako narzędzie do potwierdzania trendów lub transakcji. Jeśli + DI jest znacznie powyżej -DI, trend ma siłę w górę, co pomogłoby potwierdzić obecne długie transakcje lub nowe sygnały długich transakcji w oparciu o inne metody wejścia. Jeśli -DI jest znacznie powyżej + DI, to potwierdza silny trend spadkowy lub krótkie pozycje.
Różnica między wskaźnikiem ruchu kierunkowego (DMI) a wskaźnikiem Aroona
Wskaźnik DMI składa się z dwóch linii z opcjonalną trzecią linią. Wskaźnik Aroon ma również dwie linie. Oba wskaźniki pokazują ruchy pozytywne i negatywne, pomagając w określeniu kierunku trendu. Obliczenia są jednak różne, więc zwrotnice na każdym ze wskaźników będą występować w różnych momentach.
Ograniczenia wskaźnika ruchu kierunkowego (DMI)
Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest częścią większego systemu o nazwie średni wskaźnik ruchu kierunkowego (ADX). Kierunek trendu DMI można włączyć do odczytów siły ADX. Odczyty powyżej 20 w ADX oznaczają, że cena silnie rośnie. Niezależnie od tego, czy używasz ADX, czy nie, wskaźnik nadal jest podatny na wytwarzanie wielu fałszywych sygnałów.
Odczyty i zwroty + DI i -DI oparte są na cenach historycznych i niekoniecznie odzwierciedlają to, co stanie się w przyszłości. Może wystąpić crossover, ale cena może nie zareagować, co spowoduje utratę transakcji. Linie mogą również krzyżować się, powodując wiele sygnałów, ale nie ma trendu w cenie. Można tego nieco uniknąć, przyjmując transakcje wyłącznie w większym kierunku trendu w oparciu o długoterminowe wykresy cen, lub włączając odczyty ADX, aby pomóc wyodrębnić silne trendy.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.