Znajdowanie trendu w Aroon

W 1995 r. Tushar Chande, dyrektor Tuscarora Capital Management i autor „New Technical Trader” (1994) i „Beyond Technical Analysis” (2001), opracowali wskaźnik Aroon w celu określenia kierunku trendu i siły. Największą wartością tego wskaźnika jest pomoc traderom i inwestorom w rozróżnieniu, czy długoterminowy trend się kończy, czy po prostu zatrzymuje się przed kolejnym ruchem. W tym artykule dowiesz się, jak obliczyć i zastosować wskaźnik Aroon do własnego handlu.

Obliczanie Aroona
Wskaźnik Aroona można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Zwyżkowy - [(liczba okresów) - (# okresów od najwyższego maksimum)] / (# okresów)] x 100
Niedźwiedzie - [(# okresów) - (# okresów od najniższego minimum)] / (# okresów)] x 100

Jeśli spojrzymy na te formuły, widać, że oboje patrzą na to, jak ostatnie były ostatnie wzloty i upadki. Wyższe wartości Aroon wskazują na nowsze wzloty i upadki, podczas gdy niższe wartości wskazują na nowsze wzloty i upadki. Co więcej, wartości Aroona oscylują między 100 a 0 - wyższa liczba wskazuje na silniejszy trend i odwrotnie.

Dwa wskaźniki Aroona (uparty i niedźwiedzi) można również przekształcić w pojedynczy oscylator, ustawiając uparty wskaźnik od 100 do 0, a niedźwiedzi wskaźnik od 0 do -100 i znajdując różnicę między tymi dwiema wartościami. Ten oscylator waha się między 100 a -100, przy czym 0 wskazuje brak trendu.

Korzystanie ze wskaźnika Aroon
Wskaźnik Aroon jest używany do kreślenia byczych i niedźwiedzi na tym samym wykresie podrzędnym lub wykresu oscylatora na jednym wykresie podrzędnym.

Kluczem do skutecznego korzystania ze wskaźników Aroon jest obserwowanie dwóch rzeczy:

• Ruchy wskaźników wokół kluczowych poziomów, 30 i 70 - Ruchy powyżej 70 wskazują na silny trend, podczas gdy ruchy poniżej 30 wskazują na niską siłę trendu. Ruchy między 30 a 70 wskazują na niezdecydowanie. Na przykład, jeśli wskaźnik uparty pozostaje powyżej 70, podczas gdy wskaźnik uparty pozostaje poniżej 30, trend jest zdecydowanie uparty.
• Crossovers między byczy i niedźwiedzi - Crossovers wskazują potwierdzenia, jeśli występują między 30 a 70. Na przykład, jeśli byczy wskaźnik przecina się nad byczym, potwierdza trend zwyżkowy.

Spójrzmy na przykład:

Rycina 1

Tutaj mamy przykład Titanium Metals (TIE), akcji, która wykazywała silną tendencję do wzrostu popytu na tytan. Zauważ, że gdy wskaźniki Aroon znajdowały się na przeciwległych końcach barier 30–70, cena była silna. Należy również zauważyć, że kiedy doszło do skrzyżowania w granicach barier 30–70, często sygnalizowało to potwierdzenie nowego trendu.

Oscylator Aroon jest nieco prostszy, ale zapewnia mniej informacji. Kluczowe poziomy do obejrzenia to 50, 0 i -50. Gdy oscylator przesuwa się powyżej 50, wskazuje to na silny trend wzrostowy. Kiedy unosi się w pobliżu 0, oznacza brak wyraźnego trendu. I wreszcie, kiedy spadnie poniżej -50, wskazuje na silny trend niedźwiedzi.

Spójrzmy na ten sam wykres za pomocą oscylatora:

Rysunek 2

Widzimy tutaj bardzo podobne informacje, ale z brakiem potwierdzeń, ponieważ oscylator nie jest możliwy.

Ważne jest, aby zrozumieć, patrząc na te wykresy, że wskaźnik Aroon jest opóźniony, a zatem jest podatny na gwałtowne spadki lub wzrosty cen. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie innych metod w celu ostrożnego wyjścia. Na przykład obserwowanie świec obrotowych o dużej objętości jest dobrym sposobem na wydostanie się w odpowiednim momencie w przypadku gwałtownego odwrócenia ceny. Punkty stop-loss ustalone na kluczowych poziomach wsparcia to kolejny dobry sposób kontrolowania ryzyka.

Inwestorzy mogą preferować oscylator, ponieważ jest łatwiejszy do odczytania i ma zwykle mniej sprzecznych sygnałów. Tymczasem aktywni inwestorzy mogą docenić dodatkowe informacje podane przez dwa wskaźniki. To Ty decydujesz, która metodologia najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zastosujesz ją do własnego handlu. Oba oferują doskonały sposób ustalenia, czy trend istnieje i jak silny jest ten trend.

Wniosek
Wskaźnik Aroon jest najlepiej wykorzystywany przez traderów i inwestorów zainteresowanych tym, czy trend jest nadal nienaruszony. Może pomóc handlowcom uniknąć nieefektywnego wykorzystania kapitału, umożliwiając im szukanie innych okazji na bocznych rynkach i utrzymywanie pozycji tylko podczas silnych trendów. Jednak ważne jest, aby uważnie obserwować i analizować akcje za pomocą innych badań w połączeniu z Aroon, aby uniknąć podstawowej słabości tego systemu - gwałtownych zmian cen.