Platykurtoza

Co to jest Platykurtosis

Platykurtoza jest miarą statystyczną, która odnosi się do skrajności danych rozkładu prawdopodobieństwa. Normalny rozkład w kształcie dzwonu jest uważany za „mezokurtyczny”. Rozkład, który ma mniej skrajnych wartości niż ten, jest uważany za „platykurtic”. Rozkład platykurtyczny ma „jaśniejsze ogony” niż rozkład normalny, to znaczy niewiele, jeśli w ogóle, wartości na skrajnych końcach krzywej. Natomiast rozkład „leptokurtyczny” ma więcej ekstremalnych danych niż krzywa normalna.

ŁAMANIE Platykurtozy

Kurtosis jest statystyczną miarą ogonów rozkładu prawdopodobieństwa. Rozkład normalny i inne rozkłady mezokurtyczne mają wartość kurtozy 3. Rozkłady leptokurtyczne mają wartości znacznie większe niż 3, a rozkłady platykurtyczne mają wartości kurtozy znacznie niższe niż 3.

Kurtoza jest ważna, ponieważ inne miary opisujące rozkład, takie jak jego średnia i odchylenie standardowe, nie dają pełnego obrazu. Dwa rozkłady mogą mieć tę samą średnią i odchylenie standardowe, ale mają bardzo różne kurtozy, co oznacza, że ​​prawdopodobieństwo wystąpienia w nich ekstremalnych wartości może być bardzo różne.

W finansach kurtoza rozkładu prawdopodobieństwa jest ważna, ponieważ rozkład zwrotów papierów wartościowych jest ważnym czynnikiem, szczególnie dla zarządzających ryzykiem. Jeśli rozkład historycznych zwrotów danego stada jest platykurtyczny, oznacza to, że istnieje mniejsza szansa na ekstremalne wyniki.

Z drugiej strony stado o lepkim rozkładzie historycznych zwrotów będzie miało bardziej ekstremalne wartości na obu końcach rozkładu. Oznacza to, że będzie więcej ekstremalnie wysokich wartości i ekstremalnie niskich wartości niż w normalnym rozkładzie lub rozkładzie platykurtycznym. Wskazuje to, że szanse jakiegoś ekstremalnego wyniku, pozytywnego lub negatywnego, są większe.

Na przykład rozkład międzynarodowych zwrotów z rynku akcji okazał się nienormalny i przynajmniej częściowo leptokurtyczny w tym sensie, że ogon po lewej stronie krzywej jest grubszy niż na krzywej normalnej. Oznacza to, że istnieje większa niż zwykle szansa na wynik negatywny.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Zrozumienie rozkładów Leptokurtic Rozkłady Leptokurtic są rozkładami statystycznymi z kurtozą powyżej trzech. więcej Kurtosis Kurtosis jest miarą statystyczną stosowaną do opisu rozkładu obserwowanych danych wokół średniej. Czasami nazywa się to „zmiennością zmienności”. więcej Ryzyko ogona w inwestycjach Ryzyko ogona jest ryzykiem portfela, które powstaje, gdy prawdopodobieństwo przesunięcia inwestycji o więcej niż trzy standardowe odchylenia od średniej jest większe niż to, co pokazuje normalny rozkład. więcej Dowiedz się o skośności Skośność opisuje stopień zniekształcenia od normalnego rozkładu w zbiorze danych. więcej Wprowadzenie do Mesokurtic Mesokurtic to termin statystyczny opisujący kształt rozkładu prawdopodobieństwa. Dowiedz się więcej o dystrybucjach mezokurtycznych tutaj. więcej Co znaczy Platykurtic? Termin „platykurtic” odnosi się do rozkładu statystycznego z ujemnym nadmiarem kurtozy. Ma mniej zdarzeń ekstremalnych niż normalny rozkład. więcej linków partnerskich