Odchylenie wyboru próbki

Co to jest stronniczość wyboru próbek?

Błąd selekcji próbek jest rodzajem błędu wynikającego z wyboru nieprzypadkowych danych do analizy statystycznej. Taki błąd występuje z powodu błędu w procesie doboru próby, w którym podzbiór danych jest systematycznie wykluczany z powodu określonego atrybutu. Wykluczenie podzbioru może wpływać na istotność statystyczną testu lub powodować zniekształcone wyniki.

ŁAMANIE W DÓŁ Odchylenie wyboru próbki

Błąd polegający na przeżyciu jest powszechnym typem błędu selekcji próbek. Na przykład podczas weryfikacji historycznej strategii inwestycyjnej dla dużej grupy akcji, wygodne może być poszukiwanie papierów wartościowych, które zawierają dane za cały okres próbny. Gdybyśmy mieli przetestować strategię na podstawie danych o zapasach z 15 lat, moglibyśmy być skłonni szukać zapasów, które mają pełne informacje przez cały okres 15 lat. Jednak wyeliminowanie akcji, która przestała handlować lub wkrótce opuściła rynek, wprowadziłaby błąd w naszej próbie danych. Ponieważ uwzględniamy tylko akcje, które trwały 15 lat, nasze ostateczne wyniki byłyby błędne, ponieważ były one wystarczająco dobre, aby przetrwać na rynku.

Wskaźniki wydajności funduszy hedgingowych są jednym z przykładów stronniczości doboru próby podlegającej tendencyjności przeżycia. Ponieważ fundusze hedgingowe, które nie przetrwają, przestają raportować swoje wyniki agregatorom indeksów, powstałe indeksy są naturalnie przechylane na fundusze i strategie, które pozostają, a zatem „przetrwają”. Może to być problem również w przypadku popularnej usługi raportowania funduszy wzajemnych.

Analitycy mogą dostosować się, aby uwzględnić te uprzedzenia, ale mogą wprowadzić w tym procesie uprzedzenia informacyjne.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Odchylenie od przetrwania Definicja Odchylenie od przetrwania to tendencja do postrzegania wyników funduszy istniejących na rynku jako reprezentatywnej kompleksowej próby. więcej Próbka Próbka jest mniejszą, łatwiejszą do zarządzania wersją większej grupy. Próbki są używane w testach statystycznych, gdy liczebność populacji jest zbyt duża. więcej Jak działają błędy próbkowania Błąd próbkowania to błąd statystyczny, który występuje, gdy analityk nie wybiera próbki reprezentującej całą populację danych, a wyniki znalezione w próbce nie reprezentują wyników, które można uzyskać z całej populacji. więcej Czytanie do warstwowego losowego próbkowania Stratyfikowane losowe próbkowanie to metoda próbkowania polegająca na podziale populacji na mniejsze grupy zwane warstwami. więcej Alpha Alpha (α), stosowana w finansach jako miara wydajności, to nadwyżka zwrotu z inwestycji w stosunku do zwrotu z indeksu odniesienia. więcej Natychmiastowe odchylenie w historii Natychmiastowe odchylenie w historii to problem z dokładnością raportowania spowodowany faktem, że zarządzający funduszami hedgingowymi mogą czasami wypełnić dane historyczne, dodając wyniki swoich funduszy do bazy danych. więcej linków partnerskich