Strategie handlu retrakcjami Fibonacciego

Leonardo Pisano, nazywany Fibonacci, był matematykiem włoskim urodzonym w Pizie w 1170 roku. Jego ojciec Guglielmo Bonaccio pracował w punkcie handlowym w Bugii, zwanym obecnie Béjaïa, portem śródziemnomorskim w północno-wschodniej Algierii. Młody Leonardo studiował matematykę w Bugii, a podczas długich podróży dowiedział się o zaletach hindusko-arabskiego systemu liczbowego.

W 1202 r. Po powrocie do Włoch Fibonacci udokumentował to, czego nauczył się w „Liber Abaci” („Księga liczydła ” ). W ten sposób popularyzował użycie cyfr hindusko-arabskich w Europie.

Sekwencja liczb Fibonacciego

W „Liber Abaci” Fibonacci opisał serię numeryczną nazwaną teraz jego imieniem. W sekwencji liczb Fibonacciego po 0 i 1 każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. Zatem sekwencja jest następująca: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 i tak dalej, aż do nieskończoności. Każda liczba jest około 1, 618 razy większa niż poprzednia liczba.

Złoty współczynnik

Liczba ta - 1, 618 - nazywa się Phi lub Golden Ratio. Odwrotność 1, 618 wynosi 0, 618. Golden Ratio w tajemniczy sposób często pojawia się w świecie przyrody, architekturze, sztuce i biologii. Na przykład stosunek ten zaobserwowano w Partenonie, Mona Lisa Leonarda da Vinci, słonecznikach, płatkach róży, muszlach mięczaków, gałęziach drzew, twarzach ludzkich, starożytnych greckich wazonach, a nawet galaktykach spiralnych w przestrzeni kosmicznej.

Poziomy Fibonacciego używane na rynkach finansowych

Poziomy stosowane w retrakcjach Fibonacciego w kontekście handlu nie są liczbami w sekwencji; zamiast tego pochodzą od matematycznych związków między liczbami w sekwencji. Podstawa „złotego” współczynnika Fibonacciego wynoszącego 61, 8% wynika z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez liczbę, która następuje po niej.

Na przykład 89/144 = 0, 6180. Współczynnik 38, 2% wynika z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez dwa miejsca po prawej stronie. Na przykład: 89/233 = 0, 3819. Współczynnik 23, 6% wynika z podzielenia liczby w szeregu Fibonacciego przez trzy liczby po prawej stronie. Na przykład: 89/377 = 0, 2360.

Poziomy zniesienia Fibonacciego są przedstawiane poprzez wzięcie wysokich i niskich punktów na wykresie i zaznaczenie kluczowych stosunków Fibonacciego wynoszących 23, 6%, 38, 2% i 61, 8% w poziomie, aby utworzyć siatkę. Te poziome linie służą do identyfikowania możliwych punktów odwrócenia ceny.

Poziom zniesienia 50% jest zwykle zawarty w siatce poziomów Fibonacciego, którą można narysować za pomocą oprogramowania do tworzenia wykresów. Chociaż poziom zniesienia 50% nie jest oparty na liczbie Fibonacciego, jest powszechnie postrzegany jako ważny potencjalny poziom odwrócenia, szczególnie zauważony w Teorii Dow, a także w pracy WD Gann.

Poziomy wycofania Fibonacciego jako część strategii handlowej

Zniesienia Fibonacciego są często używane jako część strategii handlu trendami. W tym scenariuszu inwestorzy obserwują zniesienie odbywające się w ramach trendu i starają się dokonywać wpisów o niskim ryzyku w kierunku początkowego trendu przy użyciu poziomów Fibonacciego. Inwestorzy stosujący tę strategię przewidują, że istnieje duże prawdopodobieństwo odbicia ceny od poziomów Fibonacciego w kierunku początkowego trendu.

Na przykład na poniższym wykresie dziennym EUR / USD widać, że poważna tendencja spadkowa rozpoczęła się w maju 2014 r. (Pkt A). Cena następnie spadła w czerwcu (punkt B) i cofnęła się w górę do około 38, 2% poziomu zniesienia Fibonacciego w dół (punkt C).

Ryc. 1: Wykres dzienny Fibonacciego EUR / USD zniesienie. Wykres dzięki uprzejmości TradingView.

W tym przypadku poziom 38, 2% byłby doskonałym miejscem do wejścia na krótką pozycję, aby skorzystać z kontynuacji trendu spadkowego, który rozpoczął się w maju. Nie ma wątpliwości, że wielu handlowców obserwowało również poziom zniesienia 50% i poziom zniesienia 61, 8%, ale w tym przypadku rynek nie był wystarczająco uparty, aby osiągnąć te punkty. Zamiast tego EUR / USD obniżył się, wznawiając trend spadkowy i usuwając wcześniejsze minimum w dość płynnym ruchu.

Należy pamiętać, że prawdopodobieństwo odwrócenia rośnie, jeśli występuje zbieżność sygnałów technicznych, gdy cena osiągnie poziom Fibonacciego. Inne popularne wskaźniki techniczne, które są używane w połączeniu z poziomami Fibonacciego, obejmują wzory świecowe, linie trendu, objętość, oscylatory pędu i średnie ruchome. Większa liczba potwierdzających wskaźników w grze odpowiada mocniejszemu sygnałowi cofania.

Zniesienia Fibonacciego stosuje się na różnych instrumentach finansowych, w tym akcjach, towarach i walutach obcych. Są również używane w wielu ramach czasowych. Jednak, podobnie jak w przypadku innych wskaźników technicznych, wartość predykcyjna jest proporcjonalna do zastosowanego przedziału czasowego, przy czym większą wagę przypisuje się dłuższym przedziałom czasowym. Na przykład 38% zniesienie na tygodniowym wykresie jest znacznie ważniejszym poziomem technicznym niż 38% zniesienie na pięciominutowym wykresie.

Korzystanie z rozszerzeń Fibonacciego

Podczas gdy poziomy zniesienia Fibonacciego można wykorzystać do prognozowania potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu, w których handlowcy mogą wejść na rynek w nadziei na złapanie wznowienia początkowego trendu, rozszerzenia Fibonacciego mogą uzupełnić tę strategię, dając inwestorom cele zysku oparte na Fibonacciego. Rozszerzenia Fibonacciego składają się z poziomów wykreślonych poza standardowy poziom 100% i mogą być wykorzystywane przez handlowców do projektowania obszarów, które mają dobre potencjalne wyjścia dla swoich transakcji w kierunku trendu. Główne poziomy rozszerzenia Fibonacciego wynoszą 161, 8%, 261, 8% i 423, 6%.

Spójrzmy na przykład tutaj, używając tego samego wykresu dziennego EUR / USD:

Ryc. 2: Dzienny wykres EUR / USD z rozszerzeniem Fibonacciego. Wykres dzięki uprzejmości TradingView.

Patrząc na poziom rozszerzenia Fibonacciego przedstawiony na powyższym wykresie EUR / USD, widzimy, że potencjalna cena docelowa dla tradera zajmującego krótką pozycję z opisanego wcześniej zniesienia 38% leży poniżej poziomu 161, 8% na poziomie 1, 3195.

Dolna linia

Poziomy zniesienia Fibonacciego często wyznaczają punkty zwrotne z niesamowitą dokładnością. Są jednak trudniejsze w handlu niż wyglądają z perspektywy czasu. Poziomy najlepiej wykorzystać jako narzędzie w ramach szerszej strategii, która szuka zbieżności kilku wskaźników w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów odwrócenia oferujących transakcje handlowe o niskim ryzyku i wysokim potencjale nagrody.