Średni indeks kierunkowy - definicja i zastosowania ADX
Średni indeks kierunkowy (ADX) jest wskaźnikiem analizy technicznej stosowanym przez niektórych traderów do określenia siły trendu. Trend może być w górę lub w dół, co pokazują dwa towarzyszące mu wskaźniki, ujemny wskaźnik kierunkowy (-DI) i dodatni wskaźnik kierunkowy (+ DI). Dlatego ADX zwykle zawiera trzy oddzielne linie. Służą one do oceny, czy transakcja powinna być długa czy krótka, czy też w ogóle powinna zostać podjęta.
Kluczowe dania na wynos
- Zaprojektowany przez Wellesa Wildera do codziennych wykresów towarowych, ale może być stosowany na innych rynkach lub w innych ramach czasowych.
- Cena rośnie, gdy + DI jest powyżej -DI, a cena spada, gdy -DI jest powyżej + DI.
- Krzyże pomiędzy + DI i -DI są potencjalnymi sygnałami handlowymi, ponieważ niedźwiedzie lub byki zyskują przewagę.
- Trend ma siłę, gdy ADX jest powyżej 25. Trend jest słaby lub cena jest bez trendu, gdy ADX jest poniżej 20, według Wildera.
- Brak trendów nie oznacza, że cena się nie zmienia. Może nie być, ale cena może również zmieniać trend lub jest zbyt niestabilna, aby można było wskazać wyraźny kierunek.
Wzory dla średniego indeksu kierunkowego
Wskaźniki (ADX) to
ADX wymaga sekwencji obliczeń ze względu na wiele linii we wskaźniku.
+ DI = (wygładzony + DMATR) × 100-DI = (wygładzony-DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (wcześniejszy ADX × 13) + bieżący ADX 14 gdzie: + DM (ruch kierunkowy) = bieżący wysoki PH PHPH = poprzedni wysoki DM DM = poprzedni niski Current niski prąd Wygładzony +/- DM = ∑t = 114DM– (∑t = 114DM14) + CDMCDM = bieżący DMATR = średni rzeczywisty zakres \ początek { wyrównane} i \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ razy 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Przed ADX } \ times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Poprzedni wysoki} \\ & \ text {-DM} = \ text {Poprzedni niski} - \ text {Aktualny niski} \\ & \ text {Wygładzony +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Aktualny DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Średni prawdziwy zakres} \\ \ end { wyrównane} + DI = (wygładzony ATR + DM) × 100-DI = (wygładzony ATR -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (poprzednio ADX × 13) + bieżący ADX gdzie: + DM (ruch kierunkowy) = bieżący wysoki −PHPH = poprzedni wysoki-DM = poprzedni niski − niski prąd Wygładzony +/- DM = ∑t = 114 DM- (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = bieżący DMATR = średni rzeczywisty zakres
Obliczanie średniego wskaźnika ruchu kierunkowego (ADX)
- Oblicz + DM, -DM i True Range (TR) dla każdego okresu. Zazwyczaj stosuje się 14 okresów.
- + DM = Current High - Poprzedni High.
- -DM = Poprzedni niski - bieżący niski.
- Użyj + DM, gdy bieżący wysoki - poprzedni wysoki> poprzedni niski - bieżący niski. Użyj -DM, gdy poprzedni niski - bieżący niski> bieżący wysoki - poprzedni wysoki.
- TR jest większa z bieżącej wartości wysokiej - bieżącej niskiej, bieżącej wysokiej - poprzedniego zamknięcia lub bieżącej niskiej - poprzedniego zamknięcia.
- Wygładź 14-okresowe średnie + DM, -DM i TR. Wzór TR znajduje się poniżej. Wstaw wartości -DM i + DM, aby obliczyć wygładzone średnie z nich.
- Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
- Kolejna wartość 14TR = pierwsze 14TR - (wcześniej 14TR / 14) + bieżąca TR
- Następnie podziel wygładzoną wartość + DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać + DI. Pomnóż przez 100.
- Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać-DI. Pomnóż przez 100.
- Indeks ruchu kierunkowego (DX) wynosi + DI minus -DI, podzielony przez sumę + DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.
- Aby uzyskać ADX, kontynuuj obliczanie wartości DX przez co najmniej 14 okresów. Następnie wygładź wyniki, aby uzyskać ADX
- Pierwszy ADX = suma 14 okresów DX / 14
- Następnie ADX = ((wcześniej ADX * 13) + bieżący DX) / 14
Co mówi średni wskaźnik kierunkowy (ADX) „>
Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wraz z ujemnym wskaźnikiem kierunkowym (-DI) i dodatnim wskaźnikiem kierunkowym (+ DI) są wskaźnikami pędu. ADX pomaga inwestorom określić siłę trendu, podczas gdy -DI i + DI pomagają określić kierunek trendu.
ADX identyfikuje silny trend, gdy ADX ma ponad 25, a słaby trend, gdy ADX jest poniżej 20.
Zwrotnice linii -DI i + DI można wykorzystać do generowania sygnałów handlowych. Na przykład, jeśli linia + DI przecina się powyżej linii -DI, a ADX jest powyżej 20, a najlepiej powyżej 25, to jest to potencjalny sygnał do kupienia.
Jeśli -DI przecina się powyżej + DI, a ADX przekracza 20 lub 25, oznacza to możliwość wejścia w potencjalną krótką transakcję.
Krzyży można również użyć do wyjścia z bieżących transakcji. Na przykład, jeśli długi, wyjdź, gdy -DI przekroczy powyżej + DI.
Gdy ADX jest poniżej 20, wskaźnik sygnalizuje, że cena jest bez trendu i dlatego może nie być idealnym czasem na zawarcie transakcji.
Różnica między średnim indeksem kierunkowym (ADX) a wskaźnikiem Aroona
Wskaźnik ADX składa się łącznie z trzech linii. Wskaźnik Aroon składa się z dwóch. Oba wskaźniki są podobne, ponieważ oba mają linie reprezentujące ruchy dodatnie i ujemne, co pomaga zidentyfikować kierunek trendu. Odczyt / poziom Aroon pomaga również określić siłę trendu, podobnie jak ADX. Obliczenia są jednak różne, więc zwrotnice na każdym ze wskaźników będą występować w różnych momentach.
Ograniczenia stosowania średniego indeksu kierunkowego (ADX)
Często mogą wystąpić skrzyżowania. Czasami zbyt często, powodując zamieszanie i potencjalnie tracąc pieniądze na transakcjach, które szybko idą w drugą stronę. Są to tak zwane fałszywe sygnały. Jest to bardziej powszechne, gdy wartości ADX są niższe niż 25. To powiedziawszy, czasami ADX osiąga ponad 25, ale jest tam tylko chwilowo, a następnie cofa się wraz z ceną.
Jak każdy wskaźnik, ADX należy łączyć z analizą cen i potencjalnie innymi wskaźnikami, aby pomóc w filtrowaniu sygnałów i kontroli ryzyka.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.