Teoria chaosu
Teoria chaosu jest matematyczną koncepcją wyjaśniającą, że możliwe jest uzyskanie losowych wyników z równań normalnych. Główną zasadą stojącą za tą teorią jest leżące u podstaw pojęcie małych zdarzeń, które w znaczący sposób wpływają na wyniki pozornie niezwiązanych zdarzeń. Teorię chaosu określa się również mianem „dynamiki nieliniowej”.
Zrozumienie teorii chaosu
Teorię chaosu zastosowano do wielu różnych rzeczy, od przewidywania wzorców pogodowych po giełdę. Mówiąc najprościej, teoria chaosu jest próbą dostrzeżenia i zrozumienia podstawowej kolejności złożonych systemów, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pozbawione porządku.
Pierwszy prawdziwy eksperyment w teorii chaosu został przeprowadzony w 1960 r. Przez meteorologa Edwarda Lorenza. Pracował z układem równań, aby przewidzieć, jaka będzie prawdopodobnie pogoda. W 1961 roku chciał odtworzyć sekwencję pogodową z przeszłości, ale zaczął sekwencję w połowie i wydrukował tylko trzy pierwsze miejsca po przecinku zamiast pełnych sześciu. To radykalnie zmieniło sekwencję, co można zasadnie założyć, aby ściśle odzwierciedlać pierwotną sekwencję z niewielką zmianą trzech miejsc po przecinku. Jednak Lorenz udowodnił, że pozornie nieistotne czynniki mogą mieć ogromny wpływ na ogólny wynik. Teoria chaosu bada skutki niewielkich zdarzeń dramatycznie wpływających na wyniki pozornie niezwiązanych zdarzeń.
Teoria chaosu na giełdzie
Teoria chaosu jest kontrowersyjną i skomplikowaną teorią, która została wykorzystana do wyjaśnienia niektórych cech systemów, które tradycyjnie trudno było dokładnie modelować. Rynki finansowe należą do tej kategorii z dodatkową korzyścią wynikającą z posiadania bogatego zestawu danych historycznych. Jednym z interesujących zjawisk finansowych, które teoria chaosu może zilustrować, a nawet wyjaśnić, jest to, jak pozornie zdrowe rynki finansowe mogą doświadczać nagłych wstrząsów i awarii.
Zwolennicy teorii chaosu uważają, że cena jest ostatnią rzeczą do zmiany dla akcji, obligacji lub innego zabezpieczenia. Sugeruje to, że okresy niskiej zmienności cen niekoniecznie odzwierciedlają prawdziwą kondycję rynku. Spojrzenie na cenę jako wskaźnik opóźniający wprawia inwestorów w ciemność, nawet jeśli są w stanie wykryć awarie przed ich wystąpieniem. To oczywiście pasuje do doświadczenia większości inwestorów, którzy doświadczyli wydarzeń związanych z czarnymi łabędziami i krachu finansowego. Są tacy, którzy wydają się być w stanie przygotować się na spowolnienie rynku z wyprzedzeniem, ale często kopią znacznie głębiej niż dane cenowe, aby zrozumieć słabości strukturalne, które przeoczyła większość rynku.
Wielkim zastrzeżeniem związanym z teorią chaosu jest to, że zbyt często jest stosowany jako sposób na obniżenie wartości inwestycji. Chociaż rynki są prawie niemożliwe do przewidzenia w krótkim okresie, są bardziej spójne w długim okresie. Tylko dlatego, że nie możesz zdążyć na kolejną kraksę, nie oznacza, że nie powinieneś inwestować w akcje o silnych fundamentach, które mają tendencję do osiągania długoterminowych wyników.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.