Kopuła

Co to jest Copula

Kopuła (lub teoria prawdopodobieństwa) to miara statystyczna reprezentująca wielowymiarowy rozkład równomierny, który bada związek lub zależność między wieloma zmiennymi. Chociaż obliczenia statystyczne kopuły opracowano w 1957 r., Nie zastosowano jej do rynków finansowych i finansów aż do późnych lat dziewięćdziesiątych.

ŁAMANIE W DÓŁ Copula

Łacińskie oznaczenie „link” lub „remis” to matematyczne narzędzie stosowane w finansach, które pomaga zidentyfikować adekwatność kapitału ekonomicznego, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe i ryzyko operacyjne. Współzależność zwrotów dwóch lub więcej aktywów jest zwykle obliczana przy użyciu współczynnika korelacji. Jednak korelacja działa dobrze tylko w przypadku normalnych rozkładów, podczas gdy rozkłady na rynkach finansowych często mają charakter nienormalny. W związku z tym kopułę zastosowano w takich obszarach finansów, jak wycena opcji i wartość zagrożona portfela w celu pokrycia wypaczonych lub asymetrycznych rozkładów.

Teoria opcji, szczególnie wycena opcji, jest wysoce wyspecjalizowaną dziedziną finansów. Opcje wielowymiarowe są szeroko stosowane tam, gdzie istnieje potrzeba zabezpieczenia się przed wieloma rodzajami ryzyka jednocześnie; na przykład gdy występuje ekspozycja na kilka walut. Wycena koszyka opcji nie jest prostym zadaniem. Postępy w metodach symulacji Monte Carlo i funkcjach kopuły poprawiają wycenę dwuwymiarowych roszczeń warunkowych, takich jak instrumenty pochodne z wbudowanymi opcjami.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Model wielowymiarowy Model wielowymiarowy jest popularnym narzędziem statystycznym, które wykorzystuje wiele zmiennych do prognozowania możliwych wyników inwestycyjnych. więcej Symulacja Monte Carlo Symulacje Monte Carlo służą do modelowania prawdopodobieństwa różnych wyników w procesie, którego nie można łatwo przewidzieć z powodu interwencji zmiennych losowych. więcej Teoria wyceny opcji Definicja Teoria wyceny opcji wykorzystuje zmienne (cena akcji, cena wykonania, zmienność, stopa procentowa, czas wygaśnięcia) do teoretycznej wyceny opcji. więcej Jak działa analiza ryzyka Analiza ryzyka to proces oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego w sektorze korporacyjnym, rządowym lub środowiskowym. więcej Opcje pasma górskiego Opcje pasma górskiego, pierwotnie sprzedawana przez Société Générale, to taktyka handlowa łącząca funkcje opcji zasięgu, tęczy i koszyka. więcej Ekonometria: co to oznacza i jak jest używane Ekonometria to zastosowanie modeli statystycznych i matematycznych do danych ekonomicznych w celu testowania teorii, hipotez i przyszłych trendów. więcej linków partnerskich