Badanie wskaźnika aligatora Williamsa

Legendarny handlowiec Bill Williams, wczesny pionier psychologii rynku, opracował szereg oryginalnych wskaźników technicznych w swojej karierze trwającej ponad pięć dekad. Podążający za trendem wskaźnik aligatora opiera się na założeniu, że rynki finansowe i poszczególne papiery wartościowe mają tendencję tylko 15% do 30% czasu, podczas gdy przesuwanie się na boki obejmuje pozostałe 70% do 85% czasu.

Williams uważał, że osoby i instytucje zwykle gromadzą większość swoich zysków w okresach silnego trendu. Williams przywołał zdjęcia podwórka, aby opisać wskaźnik, zauważając, że „nawet ślepy kurczak znajdzie swoją kukurydzę, jeśli będzie zawsze karmiony w tym samym czasie ... zajęło nam to lata, ale stworzyliśmy wskaźnik, który pozwala nam zawsze utrzymywać suchy proszek do docieramy na targ niewidomego kurczaka ”.

Budowa wskaźnika

Wskaźnik aligatora wykorzystuje trzy wygładzone średnie ruchome, ustawione na pięć, osiem i 13 okresów, wszystkie są liczbami Fibonacciego. Początkową wygładzoną średnią oblicza się za pomocą prostej średniej ruchomej (SMA), dodając dodatkowe wygładzone średnie, które spowalniają zmianę wskaźnika.

Prosta średnia ruchoma (SMA):

SUM1 = SUMA (ZAMKNIJ, N)

SMMA1 = SUM1 / N

Kolejne wartości

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + ZAMKNIJ (i)) / N

Gdzie:

SUM1 - suma cen zamknięcia dla N okresów;

PREVSUM - wygładzona suma poprzedniego paska;

SMMA1 - wygładzona średnia ruchoma pierwszego paska;

SMMA (i) - wygładzona średnia ruchoma bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego);

ZAMKNIJ (i) - aktualna cena zamknięcia;

N - okres wygładzania.

Sposób obliczania wskaźnika jest ważny dla zrozumienia wewnętrznego działania wskaźnika. Na szczęście obliczenia nie są wymagane w praktyce. Dodaj wskaźnik aligatora do swoich wykresów z listy wskaźników na platformie do tworzenia wykresów lub handlu.

Trzy średnie ruchome obejmują szczękę, zęby i wargi aligatora, otwierając i zamykając w odpowiedzi na zmieniające się trendy i zakresy handlu:

1. Szczęka (niebieska linia) - zaczyna się od 13-taktowego SMMA i jest wygładzana przez osiem słupków przy kolejnych wartościach.
2. Zęby (czerwona linia) - zaczynają się od SMMA z ośmioma słupkami i są wygładzane pięcioma słupkami przy kolejnych wartościach.
3. Usta (zielona linia) - zacznij od pięciosłupkowego SMMA i wygładzonego trzema słupkami przy kolejnych wartościach.

Zastosowania wskaźników

Wskaźnik stosuje relacje zbieżność-rozbieżność do budowania sygnałów handlowych, przy czym szczęka wykonuje najwolniejsze zakręty, a wargi najszybciej. Usta przechodzące w dół przez inne linie sygnalizują możliwość krótkiej sprzedaży, podczas gdy przejście w górę sygnalizuje możliwość zakupu. Williams odnosi się do krzyża w dół, gdy śpi aligator, a krzyża w górę, gdy budzi się aligator. (Aby uzyskać dodatkowe informacje , patrz: Czytaj trendy rynkowe z analizą zbieżności-dywergencji ).

Trzy linie rozciągnięte i przesuwające się wyżej lub niżej oznaczają okresy trendów, w których długie lub krótkie pozycje powinny być utrzymywane i zarządzane. Nazywa się to aligatorem jedzącym z szeroko otwartymi ustami . Linie wskaźnikowe zbiegające się w wąskie pasma i przesuwające się w kierunku poziomym oznaczają okresy, w których trend może się kończyć, sygnalizując potrzebę realizacji zysków i zmiany pozycji. Oznacza to, że aligator jest nasycony.

Wskaźnik będzie migał fałszywie dodatni, gdy trzy linie będą się krzyżować wielokrotnie ze względu na niepewne warunki rynkowe. Według Williamsa aligator śpi w tej chwili. Pozostań na uboczu, dopóki się nie obudzi. Ujawnia to znaczną wadę wskaźnika, ponieważ wiele sygnałów przebudzenia w dużych odległościach zawiedzie, powodując bicie piły.

Facebook, Inc. (FB) ma sygnał przebudzenia aligatora w lewym dolnym rogu mapy, a następnie rozpoczyna silny trend wzrostowy, który pokazuje aligatora jedzącego z otwartą fazą jamy ustnej . Wraz ze wzrostem ceny spadają do poziomu szczęki, ale wskaźniki nie krzyżują się. Trend pozostaje niezmieniony. Sygnał sprzedaży z aligatorem pojawia się, gdy usta przekraczają zęby i linie szczęki, a linie przecinają się, gdy cena przesuwa się na boki.

Aligator śpi przez pewien czas, zanim zgaśnie nowy sygnał przebudzenia, a trend wzrostowy rozpoczyna się kolejnym jedzeniem z fazą otwartych ust . Cena nadal rośnie, ale w słaby sposób. Potem następuje wyprzedaż i usta otwierają się na minus, sygnalizując trend spadkowy. Linie ponownie się krzyżują, sygnalizując, że aligator jest nasycony. Aż usta znów się otworzą, pozostań na uboczu.

Wskaźnik aligatora może być używany na dowolnym rynku lub w dowolnym czasie. Dalej jest przykład pary walut EUR / USD.

W lewym dolnym rogu wykresu otwiera się Aligator, a trend wzrostowy pozostaje przez pewien czas. Linie przecinają się i rozwijają się dwie małe tendencje spadkowe. Następnie pojawia się sygnał kupna do wzrostu, co powoduje krótki trend wzrostowy. Gdy cena cofa się, aligator jest nasycony, a następnie otwiera się ponownie, aby uzyskać duży wzrost. Następnie następuje wydłużony okres boczny, w którym linie wskaźnikowe krzyżują się w przód iw tył. Jest to faza spania i większość traderów najlepiej trzymać się z daleka. Po prawej stronie mapy Aligator ponownie otwiera usta lub budzi się, sygnalizując trend spadkowy.

Dolna linia

Wskaźnik aligatora Billa Williamsa stanowi użyteczne narzędzie wizualne do rozpoznawania trendów i czasu wejścia na rynek, ale ma ograniczoną przydatność w okresach niestabilnych i bez trendów. Gracze rynkowi mogą potwierdzać sygnały kupna lub sprzedaży za pomocą odchylenia średniej konwergencji ruchomej (MACD) lub innego wskaźnika identyfikacji trendu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: MACD: A Primer .)