Szybki przesył danych
Szybka transmisja danych, która przesyła dane takie jak notowania cen i zyski w czasie rzeczywistym i bez opóźnień, są wykorzystywane w handlu wysokoczęstotliwościowymi do analizy danych w czasie rzeczywistym.
ŁAMANIE DANYCH Szybkie przesyłanie danych
Szybkie przesyłanie danych zapewnia komputerowym handlowcom algorytmicznym szybsze i bardziej niezawodne dane. Ponieważ handel wysokimi częstotliwościami (HFT) jest napędzany szybszym dostępem do danych, nastąpił technologiczny wyścig zbrojeń, ponieważ dane i transakcje zbliżają się do prędkości światła. HFT tworzy naturalne monopole w danych rynkowych, które według krytyków dały traderom o wysokiej częstotliwości niesprawiedliwą przewagę nad inwestorami instytucjonalnymi i detalicznymi.
Zwolennicy twierdzą, że HFT ma korzystną rolę na rynku, pogłębiając płynność rynku i wyceniając papiery wartościowe bardziej efektywnie niż inni pośrednicy, oraz obniżając obniżenie kosztów handlowych dla wszystkich poprzez zacieśnienie spreadów. Aby utrzymać uczciwy i uporządkowany rynek, Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku wprowadziła wyznaczonych animatorów rynku w 2008 r., Aby ułatwić odkrywanie cen i zapewnić płynność inwestorom instytucjonalnym i detalicznym - w większości drogą elektroniczną za pośrednictwem HFT.
Branża HFT zastosowała wiele kontrowersyjnych drapieżnych praktyk handlowych - takich jak nasz przewodnik po terminologii HFT - takich jak front running, w którym handlowcy wykrywają przychodzące zamówienia i skaczą przed nimi, zanim zostaną zrealizowane. Inwestorzy twierdzą, że ponieważ wiele HFT zmniejsza długoterminowe zyski, ponieważ biorą udział w zysku.
Szybkie transmisje danych już tu pozostaną
Rynek papierów wartościowych składa się obecnie z rozległej rozdrobnionej sieci wzajemnie połączonych i zautomatyzowanych systemów obrotu, w których obrót o wysokiej częstotliwości, charakteryzujący się dużymi prędkościami, bardzo krótkimi okresami utrzymywania i wysokimi wskaźnikami zleceń do obrotu, stanowi znaczącą część obrotu akcjami w USA wolumen, mimo że udział ten skurczył się nieco do około 50%. Mniejsze wolumeny, niska zmienność rynku i rosnące koszty regulacyjne obniżyły marże HFT i doprowadziły do konsolidacji w branży.
Aby rozwiązać problemy związane z konkurencją giełdową, organy regulacyjne wprowadziły progi zwalniające, które losowo skracają czasy wejścia i wprowadzają losowe opóźnienia przetwarzania zamówień. Po tym, jak nowa giełda IEX wprowadziła alternatywny system obrotu, który spowalnia zamówienia o 350 mikrosekund w celu zneutralizowania przewagi inwestorów o wysokiej częstotliwości, giełda nowojorska podążyła w tym samym kierunku w 2017 r., Wymieniając się na małe i średnie spółki.
Kanał danych B-PIPE Bloomberga, pasujący plik binarnego multiemisji Thomson Reuters i Ultra Brosertec firmy EBS Brokertec to przykłady szybkich kanałów, które zapewniają inwestorom i sprzedawcom dane rynkowe z bardzo niskim opóźnieniem - które upływa od momentu wysłania sygnału do paragon.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.