Przyrostowa wartość zagrożona

DEFINICJA Przyrostowej wartości zagrożonej

Przyrostowa wartość narażona na ryzyko to kwota niepewności dodana lub odjęta od portfela poprzez zakup nowej inwestycji lub sprzedaż istniejącej inwestycji. Inwestorzy wykorzystują przyrostową wartość narażoną na ryzyko, aby ustalić, czy należy podjąć określoną inwestycję, biorąc pod uwagę jej prawdopodobny wpływ na potencjalne straty portfela. Idea przyrostowej wartości zagrożonej została rozwinięta przez Kevina Dowda w jego książce z 1999 r. „Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management”.

PRZEŁAMANIE Przyrostowej wartości zagrożonej

Przyrostowa wartość narażona na ryzyko opiera się na pomiarze wartości zagrożonej (VaR), który próbuje obliczyć prawdopodobny najgorszy scenariusz dla całego portfela w danych ramach czasowych. Cała wartość narażona na ryzyko mówi analitykowi o kwotę, o jaką może spaść cały portfel, jeśli przypadek niedźwiedzia się zagra. Przyrostowa wartość narażona na ryzyko analizuje inwestycję indywidualnie i analizuje, o ile dodanie tej pojedynczej inwestycji do całego portfela może spowodować wzrost lub spadek wartości portfela. Aby obliczyć przyrostową wartość narażoną na ryzyko, inwestor musi znać odchylenie standardowe portfela, stopę zwrotu z portfela oraz stopę zwrotu i udział w danym portfelu.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Jak działa analiza ryzyka Analiza ryzyka to proces oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego w sektorze korporacyjnym, rządowym lub środowiskowym. więcej Zarządzanie ryzykiem w finansach Zarządzanie ryzykiem w świecie finansów to proces identyfikacji, analizy i akceptacji lub łagodzenia niepewności w decyzjach inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za każdym razem, gdy inwestor lub zarządzający funduszem analizuje i próbuje oszacować potencjalne straty w inwestycji. więcej Warunkowa wartość zagrożona (CVaR) Warunkowa wartość zagrożona (CVaR) określa potencjalne ekstremalne straty w całym rozkładzie możliwych zwrotów. więcej Oszacowanie ryzyka spadku Ryzyko spadku to oszacowanie potencjalnego spadku wartości papieru wartościowego w przypadku zmiany warunków rynkowych lub kwoty straty, którą można by ponieść w wyniku spadku. więcej Zrozumienie analizy scenariuszy Analiza scenariuszy to proces szacowania oczekiwanej wartości portfela po określonym czasie, przy założeniu, że nastąpią określone zmiany wartości papierów wartościowych portfela lub kluczowe czynniki. więcej Alpha Alpha (α), stosowana w finansach jako miara wydajności, to nadwyżka zwrotu z inwestycji w stosunku do zwrotu z indeksu odniesienia. więcej linków partnerskich