Mesokurtic

Mezokurtic to termin statystyczny używany do opisania wartości odstających (lub rzadkich, skrajnych danych) charakterystycznych dla rozkładu prawdopodobieństwa. Rozkład mezokurtyczny ma podobny charakter wartości ekstremalnej jak rozkład normalny. Kurtoza jest miarą ogonów lub ekstremalnych wartości rozkładu prawdopodobieństwa. Przy większej kurtozie czasami występują skrajne wartości (np. Wartości pięć lub więcej standardowych odchyleń od średniej).

Breaking Down Mesokurtic

Rozkłady można opisać jako mezokurtyczne, platykurtyczne i leptokurtyczne. Rozkłady mezokurtyczne mają kurtozę równą zero, pasującą do rozkładu normalnego lub krzywej normalnej, znanej również jako krzywa dzwonowa. Natomiast rozkład leptokurtyczny ma grubsze ogony. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ekstremalnych jest większe niż wynika z krzywej normalnej. Z drugiej strony rozkłady platykurtyczne mają lżejsze ogony, a prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ekstremalnych jest mniejsze niż wynika z krzywej normalnej. W finansach prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zdarzenia, które jest ujemne, nazywa się „ryzykiem ogona”.

Menedżerowie ds. Ryzyka muszą również martwić się rozkładem prawdopodobieństwa „długimi ogonami”. W rozkładzie z długim ogonem prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce ekstremalnego zdarzenia nie jest bez znaczenia.

Kurtosis to ważna koncepcja w finansach, ponieważ wpływa na zarządzanie ryzykiem. Zakłada się, że zwrot z inwestycji rozkłada się normalnie, to znaczy rozkłada się na normalnej krzywej w kształcie dzwonu. W rzeczywistości zwroty dzielą się na rozkład lepeptyczny, z „grubszymi ogonami” niż krzywa normalna. Oznacza to, że prawdopodobieństwo dużych strat lub dużych zysków jest większe niż można by oczekiwać, gdyby zwroty były zgodne z krzywą normalną.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Zrozumienie rozkładów Leptokurtic Rozkłady Leptokurtic są rozkładami statystycznymi z kurtozą powyżej trzech. więcej Platykurtoza Platykurtoza to termin statystyczny, który odnosi się do względnej płaskości rozkładu prawdopodobieństwa. więcej Kurtosis Kurtosis jest miarą statystyczną stosowaną do opisu rozkładu obserwowanych danych wokół średniej. Czasami nazywa się to „zmiennością zmienności”. więcej Co znaczy Platykurtic? Termin „platykurtic” odnosi się do rozkładu statystycznego z ujemnym nadmiarem kurtozy. Ma mniej zdarzeń ekstremalnych niż normalny rozkład. więcej Co to jest nadmiar kurtozy? Nadmiar kurtozy opisuje rozkład prawdopodobieństwa z awarią tłuszczu, co wskazuje, że zdarzenie odstające ma wyższą niż średnia szansa wystąpienia. więcej Dowiedz się o skośności Skośność opisuje stopień zniekształcenia od normalnego rozkładu w zbiorze danych. więcej linków partnerskich