Średnia ruchoma i strategia Forex

Inwestor na rynku Forex może stworzyć prostą strategię handlową, aby skorzystać z okazji handlowych przy użyciu zaledwie kilku średnich kroczących (MA) lub powiązanych wskaźników.

Średnie kroczące są często stosowanym wskaźnikiem technicznym w handlu forex, szczególnie w okresach 10, 50, 100 i 200 okresów. MA są wykorzystywane przede wszystkim jako wskaźniki trendów, a także identyfikują poziomy wsparcia i oporu. Dwa najczęściej występujące IZ to prosta średnia ruchoma (SMA), czyli średnia cena w danej liczbie okresów, oraz wykładnicza średnia ruchoma (EMA), która nadaje większą wagę ostatnim cenom.

Poniżej przedstawiamy kilka strategii handlowych przeznaczonych zarówno do handlu bieżącego, jak i długoterminowego.

Średnia ruchoma strategia handlowa

Ta strategia handlu średnią ruchomą wykorzystuje EMA, ponieważ ten typ średniej ma na celu szybkie reagowanie na zmiany cen. Oto kroki strategii.

• Wykreśl trzy wykładnicze średnie kroczące - pięciookresowy EMA, 20-okresowy EMA i 50-okresowy EMA - na 15-minutowym wykresie.
• Kup, gdy pięciomiesięczny EMA przechodzi od dołu do powyżej 20-okresowego EMA, a cena, pięć i 20 okresów EMA są wyższe niż 50 EMA.
• W przypadku transakcji sprzedaży sprzedaj, gdy pięciomiesięczny EMA przechodzi od góry do poniżej 20-okresowego EMA, a zarówno EMA, jak i cena są niższe niż 50-okresowy EMA.
• Złóż początkowe zlecenie stop-loss poniżej 20-okresowego EMA (dla transakcji kupna) lub alternatywnie około 10 pipsów od ceny wejścia.
• Opcjonalnym krokiem jest przesunięcie stop-loss, aby przełamać, nawet gdy transakcja przynosi zysk 10 pipsów.
• Rozważ umieszczenie docelowego zysku w wysokości 20 pipsów lub wyjdź, gdy okres pięciu spadnie poniżej 20 okresu, jeśli jest długi, lub gdy pięć wzrośnie powyżej 20, jeśli jest krótki.

Handlowcy Forex często wykorzystują krótkoterminową crossover MA długoterminowego MA jako podstawę strategii handlowej. Graj z różnymi długościami MA lub przedziałami czasowymi, aby zobaczyć, który z nich będzie dla Ciebie najlepszy.

Strategia handlu kopertami ruchomymi

Koperta średniej ruchomej to koperty procentowe ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Typ średniej kroczącej, która jest ustalana jako podstawa dla kopert, nie ma znaczenia, więc inwestorzy na rynku Forex mogą stosować proste, wykładnicze lub ważone MA.

Inwestorzy na rynku Forex powinni przetestować różne wartości procentowe, przedziały czasowe i pary walutowe, aby zrozumieć, jak najlepiej zastosować strategię kopertową. Najczęściej koperty są wyświetlane w okresach od 10 do 100 dni i używają pasm, które dla codziennych wykresów mają odległość od średniej ruchomej wynoszącą od 1 do 10%. W przypadku handlu dziennego koperty często będą znacznie mniejsze niż 1%. Na wykresie jednominutowym poniżej długość MA wynosi 20, a koperty 0, 05%. Ustawienia, szczególnie procentowe, mogą wymagać zmiany z dnia na dzień, w zależności od zmienności. Użyj ustawień, które dostosowują poniższą strategię do ceny akcji w danym dniu.

Najlepiej byłoby handlować tylko wtedy, gdy cena jest silnie ukierunkowana kierunkowo. Następnie handluj tylko w tym kierunku. Jeśli cena jest w trendzie wzrostowym, rozważ zakup, gdy cena zbliży się do środkowego pasma (MA), a następnie zacznie się od niego podnosić. W silnym trendzie spadkowym, gdy cena zbliża się do środkowego pasma, a następnie zaczyna spadać.

Po wykonaniu zwarcia umieść stop-loss o jeden pips powyżej ostatniego huśtawki, które właśnie powstało. Gdy zostanie podjęta długa transakcja, umieść stop-loss o jeden pips poniżej utworzonego minimalnego obrotu. Rozważ wyjście, gdy cena osiągnie dolne pasmo w przypadku krótkiego handlu lub górne pasmo w przypadku długiego handlu. Alternatywnie ustaw cel, który jest co najmniej dwa razy większy niż ryzyko. Na przykład, ryzykując pięć pipsów, ustaw cel o 10 pipsów od wejścia.

Strategia obrotu średnią ruchomą wstążką

Wstążkę średniej ruchomej można wykorzystać do stworzenia podstawowej strategii handlu na rynku Forex opartej na powolnym przejściu zmian trendów. Można go używać ze zmianą trendu w dowolnym kierunku (w górę lub w dół).

Utworzenie wstążki średniej ruchomej zostało oparte na przekonaniu, że więcej jest lepszych, jeśli chodzi o kreślenie średnich ruchomych na wykresie. Taśma składa się z szeregu od ośmiu do 15 wykładniczych średnich ruchomych (EMA), od bardzo krótkoterminowych do długoterminowych średnich, wszystkie przedstawione na tym samym wykresie. Powstała wstążka średnich ma na celu wskazanie zarówno kierunku trendu, jak i siły trendu. Bardziej stromy kąt ruchomych średnich - i większa separacja między nimi, powodująca rozwinięcie lub poszerzenie wstążki - wskazuje na silny trend.

Tradycyjne sygnały kupna lub sprzedaży dla taśmy średniej ruchomej są tego samego rodzaju sygnałami zwrotnicy stosowanymi w innych strategiach średniej ruchomej. W grę wchodzi wiele crossoverów, więc trader musi wybrać, ile crossoverów stanowi dobry sygnał handlowy.

Alternatywną strategię można zastosować w celu zapewnienia transakcji niskiego ryzyka o wysokim potencjale zysku. Przedstawiona poniżej strategia ma na celu złapanie decydującego przełomu rynkowego w obu kierunkach, co często ma miejsce po tym, jak rynek handluje w wąskim i wąskim przedziale przez dłuższy okres czasu.

Aby użyć tej strategii, rozważ następujące kroki:

• Obserwuj okres, w którym wszystkie (lub większość) średnich kroczących zbiegają się blisko siebie, gdy cena spłaszcza się w zakresie bocznym. Idealnie, różne średnie ruchome są tak blisko siebie, że tworzą prawie jedną grubą linię, pokazując bardzo mały odstęp między poszczególnymi liniami średniej ruchomej.
• Wspieraj wąski zakres handlowy dzięki zleceniu kupna powyżej górnego zakresu i zleceniu sprzedaży poniżej dolnego zakresu. Jeśli zlecenie kupna zostanie uruchomione, złóż początkowe zlecenie stop-loss poniżej dolnej granicy zakresu handlowego; jeśli zlecenie sprzedaży zostanie uruchomione, umieść stop tuż powyżej górnej granicy zakresu.

Strategia obrotu dywergencji średniej ruchomej konwergencji

Histogram średniej ruchomej dywergencji konwergencji (MACD) pokazuje różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi ruchomymi (EMA), 26-okresowym EMA i 12-okresowym EMA. Dodatkowo dziewięciokresowy EMA jest wykreślany jako nakładka na histogramie. Histogram pokazuje odczyty dodatnie lub ujemne w stosunku do linii zerowej. Chociaż najczęściej używany w handlu forex jako wskaźnik tempa, MACD może być również używany do wskazywania kierunku rynku i trendu.

Istnieją różne strategie handlu na rynku Forex, które można utworzyć za pomocą wskaźnika MACD. Oto przykład.

• Wymień zwrotnice MACD i linii sygnałowej. Używając trendu jako kontekstu, gdy cena rośnie w górę (MACD powinna znajdować się powyżej linii zerowej), kup, gdy MACD przecina się powyżej linii sygnałowej od dołu. W trendzie spadkowym (MACD powinien znajdować się poniżej linii zerowej), krótka sprzedaż, gdy MACD przecina się poniżej linii sygnałowej.
• Jeśli długo, wyjdź, gdy MACD spadnie poniżej linii sygnałowej.
• Jeśli jest krótki, wyjdź, gdy MACD ponownie zbierze się nad linią sygnałową.
• Na początku handlu umieść stop-loss tuż poniżej ostatniego minimalnego zamachu, jeśli będzie długi. Kiedy skracasz się, umieść stop-loss tuż powyżej ostatniego huśtawki.

Wielokrotna średnia ruchoma gupika

Wielokrotna średnia ruchoma Guppy (GMMA) składa się z dwóch oddzielnych zestawów wykładniczych średnich ruchomych (EMA). Pierwszy zestaw zawiera EMA dla poprzednich trzech, pięciu, ośmiu, 10, 12 i 15 dni handlowych. Daryl Guppy, australijski handlowiec i wynalazca GMMA, wierzył, że ten pierwszy zestaw podkreśla nastroje i kierunek krótkoterminowych inwestorów. Drugi zestaw składa się z EMA za poprzednie 30, 35, 40, 45, 50 i 60 dni; jeżeli konieczne są korekty mające na celu zrekompensowanie charakteru konkretnej pary walutowej, zmieniane są długoterminowe EMA. Ten drugi zestaw ma wykazywać długoterminową aktywność inwestorów.

Jeśli wydaje się, że trend krótkoterminowy nie zyskuje żadnego poparcia ze średnich długoterminowych, może to oznaczać, że trend długoterminowy się męczy. Odwołaj się do powyższej strategii wstążki, aby uzyskać obraz. Dzięki systemowi Guppy możesz sprawić, że krótkoterminowe średnie kroczące będą miały jeden kolor, a wszystkie długoterminowe średnie kroczące inny kolor. Obejrzyj dwa zestawy pod kątem zwrotnic, podobnie jak w przypadku Wstążki. Kiedy krótsze średnie zaczynają przekraczać poniżej lub powyżej długoterminowych MA, trend może się zmieniać.

Dolna linia

Istnieje wiele sposobów wykorzystania średniej ruchomej w ramach strategii handlu na rynku Forex. Wskaźniki obrotu średniej ruchomej mogą być stosowane samodzielnie lub jako koperty, wstążki lub strategie konwergencji i dywergencji (aby wymienić kilka przykładów). Przed użyciem któregokolwiek z tych wskaźników lub strategii dostosuj ustawienia, aby sprawdzić, czy strategie zapewniają korzystne wyniki na parach walutowych i przedziałach czasowych, którymi handlujesz. Średnie kroczące to wskaźniki opóźnione, co oznacza, że ​​nie przewidują, dokąd zmierza cena, podają jedynie dane o tym, gdzie była cena. Średnie kroczące i powiązane strategie zwykle najlepiej sprawdzają się na silnie trendujących rynkach. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Idealne średnie kroczące dla transakcji jednodniowych”)