Definicja semiwariancji
Co to jest semiwariancja?
Semivariance to miara danych, którą można wykorzystać do oszacowania potencjalnego ryzyka spadku portfela inwestycyjnego. Półwariancja jest obliczana przez pomiar rozproszenia wszystkich obserwacji, które spadają poniżej średniej lub wartości docelowej zestawu danych. Semivariance jest średnią z kwadratowych odchyleń wartości, które są mniejsze niż średnia.
Formuła dla semiwariancji jest
Semivariance = 1n × ∑rt Co mówi ci semivariance?
Semiwariancja jest podobna do wariancji, ale uwzględnia tylko obserwacje poniżej średniej. Semiwariancja jest użytecznym narzędziem w analizie portfela lub aktywów, ponieważ zapewnia miarę ryzyka spadku.
Podczas gdy odchylenie standardowe i wariancja zapewniają miary zmienności, semiwariancja uwzględnia jedynie ujemne wahania składnika aktywów. Semivariance można wykorzystać do obliczenia średniej straty, jaką może ponieść portfel, ponieważ neutralizuje wszystkie wartości powyżej średniej lub powyżej docelowego zwrotu inwestora.
W przypadku inwestorów niechętnych do ryzyka określenie optymalnych alokacji portfela poprzez zminimalizowanie półwariancji może zmniejszyć prawdopodobieństwo dużego spadku wartości portfela.
Kluczowe dania na wynos
- Formuła półwariancji może być stosowana do pomiaru ryzyka spadku portfela.
- Semiwariancja bierze pod uwagę tylko obserwacje poniżej średniej zbioru danych.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Terminy pokrewne
Co mierzy pół-odchylenie Pół-odchylenie to metoda oceny poniżej średnich wahań zwrotu z inwestycji. Jest stosowany jako alternatywa dla odchylenia standardowego. więcej Korzystanie z równania wariancji Wariancja jest miarą rozpiętości między liczbami w zbiorze danych. Inwestorzy używają równania wariancji do oceny alokacji aktywów portfela. więcej Jak działa rezydualne odchylenie standardowe Resztkowe odchylenie standardowe jest terminem statystycznym stosowanym do opisania różnicy w odchyleniach standardowych obserwowanych wartości w stosunku do wartości przewidywanych, jak pokazują punkty w analizie regresji. więcej Definicja odchylenia standardowego Odchylenie standardowe jest statystyką mierzącą rozrzut zbioru danych w stosunku do jego średniej i jest obliczana jako pierwiastek kwadratowy wariancji. Oblicza się go jako pierwiastek kwadratowy wariancji, określając różnicę między każdym punktem danych w stosunku do średniej. więcej Definicja testu T Test t jest rodzajem wnioskowania statystycznego stosowanym do ustalenia, czy istnieje znacząca różnica między średnimi dwóch grup, która może być powiązana w niektórych cechach. więcej Oszacowanie ryzyka spadku Ryzyko spadku to oszacowanie potencjalnego spadku wartości papieru wartościowego w przypadku zmiany warunków rynkowych lub kwoty straty, którą można by ponieść w wyniku spadku. więcej linków partnerskich
