Wskaźnik Texas
DEFINICJA Texas Ratio
Wskaźnik Texas został opracowany w celu ostrzegania o problemach kredytowych w poszczególnych bankach lub bankach w poszczególnych regionach. Wskaźnik Teksasu przyjmuje kwotę aktywów zagrożonych banku i dzieli tę liczbę przez sumę materialnego kapitału własnego banku i jego rezerw na straty kredytowe. Wskaźnik większy niż 100 (lub 1: 1) wskazuje, że aktywa zagrożone są większe niż zasoby, których bank może potrzebować na pokrycie potencjalnych strat na tych aktywach.
PRZEŁAMANIE Współczynnik Teksas
Wskaźnik Teksasu opracowano jako system wczesnego ostrzegania w celu identyfikacji potencjalnych banków problematycznych. Został on pierwotnie zastosowany do banków w Teksasie w latach 80. i okazał się przydatny dla banków w Nowej Anglii na początku lat 90. Wskaźnik Texas opracował Gerard Cassidy i inni analitycy RBC Capital Markets.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Terminy pokrewne
Zrozumienie współczynnika kapitału poziomu 1 Współczynnik kapitału poziomu 1 to stosunek kapitału podstawowego banku poziomu 1 - jego kapitału własnego i ujawnionych rezerw - do całkowitych aktywów ważonych ryzykiem. więcej Wewnątrz współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 jest miarą kapitału podstawowego banku w porównaniu z jego aktywami ważonymi ryzykiem. więcej Zrozumienie wskaźnika gotówki Wskaźnik gotówki - suma środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podzielona przez jej bieżące zobowiązania - mierzy zdolność firmy do spłaty zadłużenia krótkoterminowego. więcej Jak działa kapitał rzeczowy (TCE) Materialny kapitał zwykły to miara kapitału spółki, która służy do oceny zdolności instytucji finansowej do radzenia sobie z potencjalnymi stratami. więcej Co współczynnik adekwatności kapitałowej - miary współczynnika wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) definiuje się jako miarę dostępnego kapitału banku wyrażoną jako odsetek ekspozycji kredytowych ważonych ryzykiem. więcej W jaki sposób wskaźnik pokrycia wypływów netto - LCR pomaga bankom zachować rozpuszczalnik LCR jest wymogiem zgodnie z Bazyleą III, zgodnie z którym banki są zobowiązane do utrzymywania wystarczającej ilości płynnych aktywów wysokiej jakości do sfinansowania wypływów gotówki przez 30 dni. LCR jest testem warunków skrajnych, którego celem jest upewnienie się, że instytucje finansowe mają wystarczający kapitał podczas krótkoterminowych zakłóceń płynności. więcej linków partnerskich
