Dni o szerokim zasięgu
Szeroko zakrojone dni opisują przedział cen akcji w szczególnie niestabilnym dniu handlu. Rozległe dni mają miejsce, gdy wysokie i niskie ceny akcji są znacznie dalej od siebie niż w typowy dzień. Niektórzy analitycy techniczni identyfikują te dni, stosując współczynnik zmienności.
PRZEŁAMANIE Dni o szerokim zasięgu
Dni o szerokim zasięgu mają prawdziwy zakres większy niż dni otaczające, a dni o szerokim zasięgu zwykle przewidują odwrócenie trendu. Ekstremalne szerokie dni zasięgowe sygnalizują odwrócenie głównych trendów, podczas gdy mniej ekstremalne szerokie dni zasięgowe sygnalizują niewielkie odwrócenia.
Średni prawdziwy zakres zapewnia sposób porównania zakresu handlowego między wieloma dniami poprzez sprawdzenie różnicy między zamknięciem poprzedniego dnia a najwyższą lub najniższą wartością bieżącego okresu, w zależności od tego, co jest większe. Rzeczywisty zakres dla danego okresu jest większy z wartości najwyższej dla okresu minus wartość minimalna dla okresu, wartość najwyższa dla okresu minus zamknięcie dla poprzedniego okresu lub zamknięcie dla poprzedniego okresu minus wartość najniższa dla bieżącego okresu .
Średni prawdziwy zakres jest zwykle wykładniczą średnią ruchomą 14-dniowego rzeczywistego zakresu, chociaż różne transakcje mogą wykorzystywać różne okresy. Wykładnicza średnia ruchoma jest rodzajem średniej ruchomej, która nadaje większą wagę i znaczenie najnowszym punktom danych. Jest to również określane jako wykładnicza średnia ruchoma.
Współczynnik zmienności
Współczynnik zmienności można wykorzystać do identyfikacji szerokich dni za pomocą wskaźnika technicznego. Zasadniczo automatyzuje to proces znajdowania szerokich dni i umożliwia handlowcom łatwe sprawdzanie szans, a nie tylko przeglądanie wykresów.
Współczynnik zmienności oblicza się, dzieląc prawdziwy zakres dla danego dnia przez wykładniczą średnią ruchomą rzeczywistego zakresu w okresie, który zwykle wynosi 14 dni. Zasadniczo szerokie dni występują, gdy współczynnik zmienności przekracza odczyt 2, 0 w okresie 14 dni. Handlowcy mogą wykorzystywać współczynniki zmienności na swoich wykresach giełdowych, szukając potencjalnych możliwości odwrócenia.
Rozległe dni mają miejsce, gdy przedział cenowy poszczególnych akcji znacznie przekracza zmienność normalnego dnia handlowego. Często te dni są mierzone za pomocą średniego rzeczywistego zakresu, a analiza jest zautomatyzowana przy użyciu współczynnika zmienności. Szerokie dni zwykle przewidują odwrócenie trendu, chociaż inwestorzy powinni potwierdzać odwrócenie za pomocą innych wskaźników technicznych i wzorców wykresów.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.