5-minutowa strategia handlowa

Niektórzy inwestorzy są wyjątkowo cierpliwi i uwielbiają czekać na idealną konfigurację, podczas gdy inni muszą zobaczyć ruch, który nastąpi szybko, lub porzucą swoje pozycje. Te niecierpliwe dusze stanowią doskonałe narzędzie do handlu pędem, ponieważ czekają, aż rynek będzie miał wystarczającą siłę, aby popchnąć walutę w pożądanym kierunku i nałożyć na pęd w nadziei na ruch rozszerzenia. Jednak gdy ruch wykaże oznaki utraty siły, niecierpliwy kupiec pędu również jako pierwszy wskoczy na statek. Dlatego prawdziwa strategia rozpędu musi mieć solidne reguły wyjścia, aby chronić zyski, a jednocześnie być w stanie wykonać jak najwięcej ruchów rozszerzenia.

W tym artykule przyjrzymy się strategii, która właśnie to robi: pięciominutowy handel Momo.

Co to jest Momo?

Pięciominutowy Momo Trade szuka impetu lub „momo” na bardzo krótkoterminowych (pięciominutowych) wykresach. Po pierwsze, inwestorzy opierają się na dwóch wskaźnikach, z których pierwszym jest 20-okresowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA). EMA jest wybierana zamiast prostej średniej ruchomej, ponieważ kładzie większy nacisk na ostatnie ruchy, co jest potrzebne do szybkich transakcji pędu. Średnia ruchoma służy do ustalenia trendu. Drugim stosowanym wskaźnikiem jest histogram odchylenia średniej ruchomej (MACD), który pomaga nam ocenić pęd. Ustawienia histogramu MACD są domyślne, czyli pierwsze EMA = 12, drugie EMA = 26, sygnał EMA = 9, wszystkie przy użyciu ceny zamknięcia.

Ta strategia czeka na zamianę transakcji, ale korzysta z niej tylko wtedy, gdy pęd wspiera ruch odwrócenia na tyle, aby utworzyć większą serię przedłużeń. Pozycja jest opuszczana w dwóch oddzielnych segmentach; pierwsza połowa pomaga nam uzyskać zyski i gwarantuje, że nigdy nie zmienimy zwycięzcy w przegranego. Druga połowa pozwala nam złapać ruch, który może stać się bardzo dużym ruchem bez ryzyka, ponieważ stop został już przesunięty do progu rentowności.

Zasady długiego handlu

1. Sprawdź, czy handel parą walut poniżej 20-okresowego EMA i MACD jest ujemny.
2. Poczekaj, aż cena przekroczy ponad 20-okresowy EMA, a następnie upewnij się, że MACD przechodzi proces przechodzenia od ujemnego do dodatniego lub przekroczył terytorium dodatnie nie więcej niż pięć słupków temu.
3. Idź długo 10 pipsów powyżej 20-okresowego EMA.
4. Aby uzyskać agresywny handel, zatrzymaj się na huśtawce na pięciominutowym wykresie. W przypadku handlu zachowawczego umieść stop 20 pipsów poniżej 20-okresowej EMA.
5. Sprzedaj połowę pozycji przy wejściu plus kwotę ryzyka; przesuń stop na drugą połowę, aby uzyskać rentowność.
6. Prześledź przystanek przez rentowność lub 20-okresową EMA minus 15 pipsów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Zasady krótkiego handlu

1. Sprawdź, czy para walutowa handluje powyżej 20-okresowego EMA i MACD, aby była dodatnia.
2. Poczekaj, aż cena spadnie poniżej 20-okresowej EMA; upewnij się, że MACD jest w trakcie przechodzenia z pozytywnego na negatywny lub przechodzi na terytorium negatywne nie dłużej niż pięć taktów temu.
3. Zejdź 10 pipsów poniżej 20-okresowej EMA.
4. W przypadku agresywnego handlu zatrzymaj się na huśtawce na pięciominutowym wykresie. W przypadku handlu zachowawczego umieść stop 20 pipsów powyżej 20-okresowego EMA
5. Odkup połowę pozycji przy wejściu pomniejszoną o ryzyko i przesuń stop na drugą połowę, aby osiągnąć rentowność.
6. Przystanek na szlaku o niższy próg rentowności lub 20-okresowy EMA plus 15 pipsów

Długie transakcje

Ryc. 1: Pięciominutowy handel Momo, EUR / USD

Źródło: FXtrek Intellichart

Nasz pierwszy przykład na ryc. 1 to EUR / USD z 16 marca 2006 r., Kiedy widzimy, że cena porusza się powyżej 20-okresowego EMA, gdy histogram MACD przecina się powyżej linii zerowej. Chociaż istniało kilka przypadków próby podniesienia ceny powyżej 20-okresowego EMA między 1:30 a 2:00 EST, w tym czasie transakcja nie została uruchomiona, ponieważ histogram MACD był poniżej linii zerowej.

Czekaliśmy, aż histogram MACD przekroczy linię zerową, a kiedy to się stało, transakcja została uruchomiona o 1.2044. Wchodzimy na 1.2046 + 10 pipsów = 1.2056 z przystankiem na 1.2046 - 20 pipsów = 1.2026. Nasz pierwszy cel to 1, 2056 + 30 pipsów = 1, 2084. Uruchomiono go około dwie i pół godziny później. Wychodzimy z połowy pozycji i śledzimy pozostałą połowę przez 20-okresowy EMA minus 15 pipsów. Druga połowa jest ostatecznie zamknięta o 1, 2157 o 21:35 EST, co daje całkowity zysk na handlu w wysokości 65, 5 pipsa.

Ryc. 2: Pięciominutowy handel Momo, USD / JPY

Źródło: FXtrek Intellichart

Kolejny przykład, pokazany na rysunku 2, to USD / JPY 21 marca 2006 r., Kiedy widzimy, że cena wzrośnie powyżej 20-okresowego EMA. Podobnie jak w poprzednim przykładzie EUR / USD, było także kilka przypadków, w których cena przekroczyła 20-okresowy EMA tuż przed naszym punktem wejścia, ale nie podjęliśmy transakcji, ponieważ histogram MACD był poniżej linii zerowej.

MACD skręcił pierwszy, więc czekaliśmy na przekroczenie ceny przez EMA o 10 pipsów, a kiedy to zrobiliśmy, weszliśmy do transakcji o 116, 67 (EMA było o 116, 57).

W tym przypadku matematyka jest nieco bardziej skomplikowana. Stop jest na 20-EMA minus 20 pipsów lub 116, 57 - 20 pipsów = 116, 37. Pierwszym celem jest wejście plus ryzykowana kwota lub 116, 67 + (116, 67- 116, 37) = 116, 97. Uruchamia się pięć minut później. Wychodzimy z połowy pozycji i śledzimy pozostałą połowę przez 20-okresowy EMA minus 15 pipsów. Druga połowa jest ostatecznie zamknięta o 117, 07 o 18:00 EST, co daje łączny średni zysk z handlu 35 pipsów. Chociaż zysk nie był tak atrakcyjny jak pierwszy handel, wykres pokazuje czysty i płynny ruch, który wskazuje, że akcja cenowa była zgodna z naszymi zasadami.

Krótkie transakcje

Krótko mówiąc, naszym pierwszym przykładem jest NZD / USD 20 marca 2006 r. (Ryc. 3). Widzimy przecięcie ceny poniżej 20-okresowego EMA, ale histogram MACD jest nadal dodatni, więc czekamy, aż przekroczy linię zerową 25 minut później. Nasz handel jest następnie uruchamiany na poziomie 0, 6294. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie USD / JPY, matematyka jest nieco niechlujna w tym przypadku, ponieważ przecięcie średniej ruchomej nie wystąpiło w tym samym czasie, gdy MACD przesunęło się poniżej linii zerowej, jak to miało miejsce w naszym pierwszym przykładzie EUR / USD. W rezultacie wpisujemy na 0, 6294.

Naszym przystankiem jest 20-EMA plus 20 pipsów. W tym czasie 20-EMA był na poziomie 0, 6301, więc stawia nasz wpis na 0, 6291, a nasz stop na 0, 6301 + 20 pipsów = 0, 6321. Naszym pierwszym celem jest cena wejścia pomniejszona o ryzyko lub 0, 6291 - (0, 6321– 0, 6291) = 0, 6261. Cel zostaje trafiony dwie godziny później, a przystanek drugiej połowy zostaje przesunięty do progu rentowności. Następnie kontynuujemy śledzenie drugiej połowy pozycji przez 20-okresowy EMA plus 15 pipsów. Druga połowa jest następnie zamykana na 0, 6262 o 7:10 EST, co daje całkowity zysk na handlu 29, 5 pipsa.

Rycina 3: Pięciominutowy handel Momo, NZD / USD

Źródło: FXtrek Intellichart

Przykład na ryc. 4 oparty jest na możliwości, która pojawiła się 10 marca 2006 r. W GBP / USD. Na poniższym wykresie cena przekracza 20-okresowy EMA i czekamy 10 minut, aż histogram MACD przejdzie na terytorium ujemne, uruchamiając w ten sposób nasze zamówienie na 1, 7375. W oparciu o powyższe zasady, gdy tylko transakcja zostanie uruchomiona, stawiamy stop na 20-EMA plus 20 pipsów lub 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Naszym pierwszym celem jest cena wejścia pomniejszona o ryzyko, lub 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Wkrótce zostanie uruchomiony.

Następnie kontynuujemy śledzenie drugiej połowy pozycji przez 20-okresowy EMA plus 15 pipsów. Druga połowa pozycji jest ostatecznie zamykana na 1, 7268 o 14:35 EST, co daje całkowity zysk na handlu 68, 5 pipsa. Przypadkowo, handel został również zamknięty w momencie, gdy histogram MACD przeszedł na terytorium dodatnie.

Rycina 4: Pięciominutowy handel Momo, GBP / USD

Źródło: FXtrek Intellichart

Awaria handlu Momo

Jak widać, Five-Minute Momo Trade to niezwykle potężna strategia do przechwytywania ruchów zwrotnych opartych na pędzie. Jednak nie zawsze działa i ważne jest, aby zbadać przykład tego, gdzie zawodzi, i zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Ryc. 5: Pięciominutowy handel Momo, EUR / CHF

Źródło: FXtrek Intellichart

Ostatnim przykładem pięciominutowego handlu Momo jest EUR / CHF 21 marca 2006 r. Na rycinie 5 cena przekracza 20-okresowy EMA i czekamy 20 minut, aż histogram MACD przejdzie na terytorium ujemne, umieszczając nasze zamówienie na 1, 5711. Zatrzymujemy się na 20-EMA plus 20 pipsów lub 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Naszym pierwszym celem jest cena wejścia pomniejszona o ryzyko lub 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Cena spada do najniższego poziomu 1, 5696, co nie jest wystarczająco niskie, aby osiągnąć nasz wyzwalacz. Następnie przechodzi do odwrotnego kursu, ostatecznie uderzając w nasz stop, powodując całkowitą stratę handlową w wysokości 30 pipsów.

Podczas handlu pięciominutową strategią Momo najważniejszą rzeczą, na którą należy uważać, jest zbyt wąski lub zbyt szeroki zakres. W cichych godzinach handlowych, w których cena po prostu waha się wokół 20-EMA, histogram MACD może się obracać w przód iw tył, powodując wiele fałszywych sygnałów. Alternatywnie, jeśli strategia ta zostanie wdrożona w walucie opłaconej zbyt szerokim zakresem handlowym, przystanek może zostać trafiony przed wyzwoleniem celu.

Dolna linia

Pięciominutowy handel Momo umożliwia handlowcom czerpanie zysków z krótkich skoków dynamiki, zapewniając jednocześnie solidne zasady wyjścia wymagane do ochrony zysków. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po rynku Forex, od początkującego do zaawansowanego).