Wskaźnik oceny

DEFINICJA Współczynnika oceny

Współczynnik oceny jest współczynnikiem stosowanym do pomiaru jakości zdolności inwestycyjnej podmiotu zarządzającego funduszem. Porównuje wartość alfa funduszu z niesystematycznym ryzykiem portfela lub rezydualnym odchyleniem standardowym. Wartość alfa funduszu to kwota nadwyżki zwrotu, którą zarządzający uzyskał w stosunku do wskaźnika funduszu. Jest to część zwrotu, za którą odpowiada aktywne zarządzanie zarządzającego portfelem. Współczynnik pokazuje, ile jednostek aktywnego zwrotu menedżer wytwarza na jednostkę ryzyka.

PRZEŁAMANIE Współczynnik oceny

Ocenę szacunkową można wykorzystać do określenia zdolności kierownika do inwestowania. Wybierając koszyk inwestycji, zarządzający aktywnym funduszem inwestycyjnym starają się pobić zwroty z odpowiedniego benchmarku lub całego rynku. Wskaźnik oceny mierzy wyniki menedżerów, porównując zwrot ich zapasów giełdowych ze szczególnym ryzykiem tych selekcji. Im wyższy współczynnik, tym lepsza wydajność danego menedżera.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Co należy wiedzieć o modelu Treynor-Black Model Treynor-Black to model optymalizacji portfela, który składa się z aktywnego portfela i pasywnie zarządzanego portfela rynkowego. więcej Współczynnik informacji pomaga mierzyć wydajność portfela Współczynnik informacji (IR) mierzy zwroty z portfela i wskazuje zdolność zarządzającego portfelem do generowania nadwyżki zwrotu w stosunku do danego wskaźnika. więcej Alpha Alpha (α), stosowana w finansach jako miara wydajności, to nadwyżka zwrotu z inwestycji w stosunku do zwrotu z indeksu odniesienia. więcej Analiza atrybucji Analiza atrybucji to metoda ilościowej analizy wyników zarządzającego funduszem w oparciu o styl inwestowania, wybór akcji i harmonogram rynkowy. więcej Definicja funduszu hedgingowego Fundusz hedgingowy to agresywnie zarządzany portfel inwestycji wykorzystujący pozycje lewarowane, długie, krótkie i instrumenty pochodne. więcej Zwrot skorygowany o ryzyko Zwrot skorygowany o ryzyko uwzględnia kwotę ryzyka wymaganą do uzyskania zwrotu i jest zazwyczaj obliczany przy użyciu jednej z kilku formuł. więcej linków partnerskich