Jak tworzone są algorytmy transakcyjne

Handel ilościowy nie jest dostępny wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych; Angażują się także handlowcy detaliczni. Chociaż umiejętności programowania są zalecane, jeśli chcesz tworzyć algorytmy, nawet te nie zawsze są wymagane. Dostępne są programy i usługi, które zapisują kod programowania dla strategii na podstawie dostarczonych danych wejściowych. Kod wygenerowany przez program / usługę jest następnie podłączany do platformy transakcyjnej i rozpoczyna się handel. Ale zanim to nastąpi, potencjalni handlowcy algorytmiczni przechodzą przez kilka kroków, decydując dokładnie, co chcą osiągnąć za pomocą algorytmu i jak.

Ramy czasowe i ograniczenia

Chociaż dobrze zaprogramowany algorytm może działać samodzielnie, zalecany jest pewien nadzór człowieka. Dlatego wybierz przedział czasowy i częstotliwość transakcji, które możesz monitorować. Jeśli masz pracę w pełnym wymiarze godzin, a Twój algorytm jest zaprogramowany do wykonywania setek transakcji dziennie na wykresie jednominutowym podczas pracy, może to nie być idealne. Możesz wybrać nieco dłuższy przedział czasowy dla swoich transakcji i mniejszą częstotliwość transakcji, abyś mógł mieć na to oko.

Rentowność w fazie testowania algorytmu nie oznacza, że ​​będzie on zawsze generował te zwroty. Czasami będziesz musiał wkroczyć i zmienić algorytm handlu, jeśli wyniki wykażą, że nie działa on już dobrze. Jest to również zobowiązanie czasowe, które musi zaakceptować każdy, kto podejmuje się handlu algorytmicznego.

Problemem są także ograniczenia finansowe. Prowizje pojawiają się bardzo szybko dzięki strategii transakcyjnej o wysokiej częstotliwości, więc upewnij się, że masz najtańszego dostępnego brokera i że potencjał zysku każdej transakcji uzasadnia wypłatę tych prowizji, potencjalnie wiele razy dziennie. Rozważany jest także kapitał początkowy. Różne rynki i produkty finansowe wymagają różnych kwot kapitału. Jeśli handlujesz akcjami w ciągu dnia, potrzebujesz co najmniej 25 000 USD (zalecane jest więcej), ale handlując na rynku Forex lub futures możesz potencjalnie zacząć od mniej.

Ograniczenia rynkowe to kolejna kwestia. Nie każdy rynek nadaje się do handlu algorytmicznego. Wybierz akcje, fundusze ETF, pary forex lub kontrakty futures o dużej płynności, aby obsłużyć zamówienia, które będzie wytwarzał algorytm.

Opracuj lub dostosuj strategię

Po zrozumieniu ograniczeń finansowych i czasowych opracuj lub dostosuj strategię, którą można zaprogramować. Możesz mieć strategię, którą handlujesz ręcznie, ale czy można ją łatwo zakodować? Jeśli twoja strategia jest wysoce subiektywna i nie oparta na regułach, programowanie strategii może być niemożliwe. Strategie oparte na regułach są najłatwiejsze do kodowania - strategie z wpisami, stop lossami i cenami docelowymi oparte na danych ilościowych lub zmianach cen.

Ponieważ strategie oparte na regułach można łatwo kopiować i testować, istnieje wiele darmowych, jeśli nie masz własnych pomysłów. Quantpedia jest jednym z takich zasobów, udostępniającym artykuły naukowe i wyniki handlu dla różnych metod handlu ilościowego. Przedstawione zasady można zakodować, a następnie przetestować pod kątem opłacalności danych przeszłych i bieżących. Kodowanie algorytmu wymaga umiejętności programowania lub dostępu do oprogramowania lub kogoś, kto może kodować za Ciebie.

Testowanie algorytmu handlowego

Najważniejszym krokiem jest testowanie. Po zakodowaniu strategii handlowej nie wymieniaj z nią prawdziwego kapitału, dopóki nie zostanie przetestowany. Testy obejmują uruchomienie algorytmu na historycznych danych cenowych, pokazując, jak algorytm działał w tysiącach transakcji. Jeśli faza testowania historycznego jest opłacalna, a wygenerowane statystyki są akceptowalne dla twojej tolerancji na ryzyko - na przykład maksymalnego wykorzystania, współczynnika wygranych, ryzyka ruiny - następnie przejdź do testowania algorytmu w warunkach na żywo na koncie demo. Po raz kolejny ta faza powinna wygenerować setki transakcji, abyś mógł uzyskać dostęp do wyników.

Jeśli algorytm jest opłacalny na podstawie historycznych danych cenowych i handlu kontem demo na żywo, użyj go, aby handlować prawdziwym kapitałem, ale z czujnym okiem. Warunki na żywo różnią się od testów historycznych lub testowych, ponieważ zamówienia algorytmu wpływają na rynek i mogą powodować poślizg. Do czasu zweryfikowania algorytm działa na prawdziwym rynku, podobnie jak podczas testowania, należy zachować czujność.

Ciągła konserwacja

Dopóki algorytm działa w ramach parametrów statystycznych ustalonych podczas testowania, pozostaw algorytm w spokoju. Algorytmy mają tę zaletę, że handlują bez emocji, ale trader, który stale majstruje przy algorytmie, niweluje tę korzyść. Algorytm wymaga jednak uwagi. Monitoruj wydajność, a jeśli warunki rynkowe zmienią się tak bardzo, że algorytm nie działa już tak, jak powinien, konieczne może być dostosowanie.

Dolna linia

Handel algorytmiczny nie jest przedsięwzięciem typu „ustaw i zapomnij”, które czyni cię bogatym z dnia na dzień. W rzeczywistości handel ilościowy może wymagać tyle samo pracy, co handel ręczny. Jeśli zdecydujesz się utworzyć algorytm, pamiętaj o tym, jak ograniczenia finansowe i rynkowe mogą wpłynąć na twoją strategię i odpowiednio zaplanuj. Zamień bieżącą strategię na opartą na regułach, którą można łatwiej zaprogramować, lub wybierz metodę ilościową, która została już przetestowana i zbadana. Następnie uruchom własną fazę testowania, korzystając z danych historycznych i bieżących. Jeśli to się sprawdzi, uruchom algorytm z prawdziwymi pieniędzmi pod czujnym okiem. Dostosuj w razie potrzeby, ale w przeciwnym razie pozwól mu wykonać swoją pracę.