Znaczenie strategii handlu historycznego

Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Odbywa się to poprzez odtworzenie, przy użyciu danych historycznych, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł określonych przez daną strategię. Wynik oferuje statystyki służące do oceny skuteczności strategii.

Podstawową teorią jest to, że każda strategia, która działała dobrze w przeszłości, prawdopodobnie dobrze się sprawdzi w przyszłości, i odwrotnie, każda strategia, która źle działała w przeszłości, może w przyszłości być słaba. W tym artykule opisano, jakie aplikacje są używane w testowaniu wstecznym, jakiego rodzaju dane są uzyskiwane i jak je wykorzystać.

Jak przetestować strategię transakcyjną za pomocą danych i narzędzi

Testowanie wsteczne może dostarczyć wielu cennych informacji statystycznych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki weryfikacji historycznej obejmują:

• Zysk lub strata netto: Procent netto uzyskany lub utracony
• Miary zmienności: Maksymalny procent plusów i minusów
• Średnie: Procentowy średni zysk i średnia strata, średnie słupki
• Ekspozycja: procent zainwestowanego kapitału (lub ekspozycji na rynek)
• Stosunki: stosunek wygranych do strat
• Zwrot roczny : procent zwrotu w ciągu roku
• Zwrot skorygowany o ryzyko : Procentowy zwrot jako funkcja ryzyka

Oprogramowanie do weryfikacji historycznej

Zazwyczaj oprogramowanie do testowania wstecznego ma dwa ważne ekrany. Pierwszy pozwala traderowi na dostosowanie ustawień dla weryfikacji historycznej. Te dostosowania obejmują wszystko, od okresu do kosztów prowizji. Oto przykład takiego ekranu w AmiBroker:

Drugi ekran to rzeczywisty raport wyników weryfikacji historycznej. Tutaj znajdziesz statystyki wspomniane powyżej. Ponownie, oto przykład tego ekranu w AmiBroker:

Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania handlowego zawiera podobne elementy. Niektóre zaawansowane programy zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji.

10 zasad strategii handlu historycznego

Jest wiele czynników, na które należy zwrócić uwagę, gdy inwestorzy testują strategie tradingu. Oto lista najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać podczas testowania wstecznego:

1. Weź pod uwagę ogólne trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia została przetestowana. Na przykład, jeśli strategia była testowana tylko od 1999 do 2000 roku, może nie wypaść dobrze na bessy. Często dobrym pomysłem jest testowanie wsteczne w długim okresie obejmującym kilka różnych rodzajów warunków rynkowych.
2. Weź pod uwagę wszechświat, w którym miało miejsce testowanie wsteczne. Na przykład, jeśli system szerokiego rynku zostanie przetestowany we wszechświecie składającym się z zasobów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na konkretny gatunek zasobów, ogranicz wszechświat do tego gatunku; we wszystkich innych przypadkach utrzymuj duży wszechświat do celów testowych.
3. Miary zmienności są niezwykle ważne przy opracowywaniu systemu handlowego. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku rachunków lewarowanych, które podlegają wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli ich kapitał spadnie poniżej pewnego poziomu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymywania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wchodzenie i wychodzenie z danej akcji.
4. Średnia liczba trzymanych sztabek jest również bardzo ważna podczas opracowywania systemu handlowego. Chociaż większość oprogramowania do weryfikacji historycznej uwzględnia koszty prowizji w końcowych obliczeniach, nie oznacza to, że należy zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, zwiększenie średniej liczby trzymanych prętów może zmniejszyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot.
5. Ekspozycja to obosieczny miecz. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, podczas gdy zmniejszona ekspozycja oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymywanie ekspozycji poniżej 70%, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wchodzenie i wychodzenie z danego stada.
6. Statystyka średniego zysku / straty w połączeniu ze stosunkiem wygranych do strat może być przydatna do określenia optymalnego rozmiaru pozycji i zarządzania pieniędzmi przy użyciu technik takich jak kryterium Kelly. Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększając stosunek wygranych do strat.
7. Roczny zwrot jest wykorzystywany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemu z innymi systemami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny roczny zwrot, ale także wzięcie pod uwagę zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można tego dokonać, patrząc na zwrot skorygowany o ryzyko, który uwzględnia różne czynniki ryzyka. Przed przyjęciem systemu handlowego musi on przewyższyć wszystkie inne systemy inwestycyjne o takim samym lub mniejszym ryzyku.
8. Dostosowanie weryfikacji historycznej jest niezwykle ważne. Wiele aplikacji do weryfikacji historycznej zawiera dane wejściowe dotyczące kwot prowizji, wielkości partii okrągłej (lub ułamkowej), wielkości tików, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgu, zasad określania wielkości pozycji, reguł wyjścia z tego samego paska, ustawień zatrzymania (trailing) i wielu innych. Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest, aby dostroić te ustawienia, aby naśladować brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony.
9. Testowanie wsteczne może czasem prowadzić do czegoś, co nazywa się nadmierną optymalizacją. Jest to warunek, w którym wyniki wydajności są tak wysokie, że nie są już tak dokładne w przyszłości. Zasadniczo dobrym pomysłem jest wdrożenie reguł, które mają zastosowanie do wszystkich zapasów lub wybranego zestawu zapasów docelowych i nie są zoptymalizowane w zakresie, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy.
10. Testowanie wsteczne nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny skuteczności danego systemu handlowego. Czasami strategie, które sprawdziły się w przeszłości, nie radzą sobie dobrze w teraźniejszości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Pamiętaj, aby handlować papierowo systemem, który został pomyślnie przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia będzie nadal stosowana w praktyce.

Dolna linia

Backtesting jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju systemu handlowego. Prawidłowo utworzone i zinterpretowane mogą pomóc traderom w optymalizacji i udoskonaleniu strategii, znalezieniu jakichkolwiek błędów technicznych lub teoretycznych, a także w zdobyciu zaufania do strategii przed zastosowaniem jej na prawdziwych rynkach.