MACD i Stochastic: strategia podwójnego krzyża

Zapytaj dowolnego technicznego inwestora, a powie ci, że potrzebny jest odpowiedni wskaźnik, aby skutecznie określić zmianę kursu we wzorcach cen akcji. Jednak wszystko, co jeden „właściwy” wskaźnik może zrobić, aby pomóc traderowi, dwa uzupełniające się wskaźniki mogą zrobić lepiej.

Ten artykuł ma na celu zachęcenie inwestorów do poszukiwania i identyfikacji jednoczesnego uparty crossover MACD wraz z uparty stochastyczny crossover i do wykorzystania tych wskaźników jako punktu wejścia do handlu.

Parowanie Stochastic i MACD

Poszukiwanie dwóch popularnych wskaźników, które dobrze ze sobą współpracują, zaowocowało połączeniem stochastycznego oscylatora i dywergencji średniej ruchomej (MACD). Zespół ten działa, ponieważ stochastyczny porównuje cenę zamknięcia akcji z jej przedziałem cenowym w pewnym okresie czasu, podczas gdy MACD jest formacją dwóch średnich kroczących rozbieżnych i zbieżnych ze sobą. Ta dynamiczna kombinacja jest wysoce skuteczna, jeśli zostanie wykorzystana z pełnym potencjałem.

(Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Poznanie oscylatorów: Stochastyka i.)

Praca stochastyczna

Historia stochastycznego oscylatora jest pełna niespójności. Większość zasobów finansowych identyfikuje George C. Lane, analityka technicznego, który studiował stochastikę po dołączeniu do Investment Educators w 1954 r., Jako twórca stochastycznego oscylatora. Lane wypowiedział jednak sprzeczne stwierdzenia dotyczące wynalezienia stochastycznego oscylatora. Możliwe, że ówczesny dyrektor Investment Educators, Ralph Dystant, a nawet nieznany krewny z kogoś w organizacji, stworzył go.

Grupa analityków najprawdopodobniej wynalazła oscylator między przybyciem Lane'a do Investment Educators w 1954 i 1957 r., Kiedy Lane zgłosił do niego prawa autorskie.

Stochastyczny oscylator składa się z dwóch składników:% K i% D. % K jest główną linią wskazującą liczbę przedziałów czasowych, a% D jest średnią ruchomą% K.

Zrozumienie, w jaki sposób powstaje stochastyk, to jedno, ale ważniejsza jest wiedza, jak zareaguje w różnych sytuacjach. Na przykład:

• Częste wyzwalacze występują, gdy linia% K spada poniżej 20 - zapasy uznaje się za wyprzedane i jest to sygnał kupna.
• Jeśli% K osiągnie wartość szczytową poniżej 100 i spadnie, akcje powinny zostać sprzedane, zanim ta wartość spadnie poniżej 80.
• Zasadniczo, jeśli wartość% K wzrośnie powyżej% D, wówczas sygnał zwrotny jest sygnalizowany przez tę zwrotnicę, pod warunkiem, że wartości są poniżej 80. Jeśli są one powyżej tej wartości, zabezpieczenie uznaje się za wykupione.

MACD And Stochastic: strategia podwójnego skrzyżowania

Praca na MACD

Jako wszechstronne narzędzie handlowe, które może ujawnić dynamikę cen, MACD jest również przydatne w identyfikacji trendów cenowych i kierunku. Wskaźnik MACD ma wystarczającą siłę, aby działać samodzielnie, ale jego funkcja predykcyjna nie jest absolutna. W połączeniu z innym wskaźnikiem MACD może naprawdę zwiększyć przewagę inwestora.

Jeśli inwestor musi określić siłę trendu i kierunek akcji, bardzo przydatne jest nałożenie linii średnich ruchomych na histogram MACD. MACD można również postrzegać jako sam histogram.

(Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Momentum Trading With Discipline .)

Obliczanie MACD

Aby wprowadzić ten oscylacyjny wskaźnik, który waha się powyżej i poniżej zera, wymagane jest proste obliczenie MACD. Odejmując 26-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) ceny papieru wartościowego od 12-dniowej średniej ruchomej jego ceny, wchodzi w grę wartość wskaźnika oscylacyjnego. Po dodaniu linii wyzwalającej (dziewięciodniowy EMA) porównanie tych dwóch tworzy obraz transakcji. Jeśli wartość MACD jest wyższa niż dziewięciodniowy EMA, uznaje się, że crossover średniej ruchomej zwyżkowej.

Warto zauważyć, że istnieje kilka dobrze znanych sposobów korzystania z MACD:

• Najważniejsze jest obserwowanie rozbieżności lub skrzyżowanie linii środkowej histogramu; MACD ilustruje możliwości zakupu powyżej zera i sprzedaży poniżej.
• Inny zwraca uwagę na zwrotnice średniej ruchomej i ich związek z linią środkową.

(Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Wymiana dywersji MACD .)

Identyfikacja i integracja zwyżkowych zwrotnic

Aby ustalić, jak zintegrować uparty crossover MACD i uparty crossover stochastyczny ze strategią potwierdzania trendów, należy wyjaśnić słowo „uparty”. Mówiąc najprościej, uparty oznacza silny sygnał do stale rosnących cen. Uparty sygnał jest tym, co dzieje się, gdy szybsza średnia krocząca przekracza wolniejszą średnią ruchomą, tworząc impet rynkowy i sugerując dalszy wzrost cen.

• W przypadku uparty MACD nastąpi to, gdy wartość histogramu znajduje się powyżej linii równowagi, a także gdy linia MACD ma większą wartość niż dziewięciodniowy EMA, zwany również „linią sygnałową MACD”.
• Uporczywa rozbieżność stochastyka występuje, gdy wartość% K mija% D, co potwierdza prawdopodobne odwrócenie ceny.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Poniżej znajduje się przykład tego, jak i kiedy stosować podwójny krzyż stochastyczny i MACD.

Zwróć uwagę na zielone linie pokazujące, kiedy te dwa wskaźniki poruszają się zsynchronizowane, i prawie idealny krzyż pokazany po prawej stronie wykresu.

Rycina 1

Źródło: StockCharts.com

Możesz zauważyć kilka przypadków, gdy MACD i stochastycy są bliscy przekroczenia jednocześnie: na przykład styczeń 2008 r., Połowa marca i połowa kwietnia. Wygląda nawet na to, że skrzyżowali się w tym samym czasie na wykresie tej wielkości, ale jeśli przyjrzysz się bliżej, zobaczysz, że tak naprawdę nie przeszli w ciągu dwóch dni od siebie, co było kryterium konfiguracji skanowanie. Możesz zmienić kryteria, aby uwzględnić krzyże, które występują w szerszym przedziale czasowym, aby można było rejestrować ruchy, jak pokazano poniżej.

Zmiana parametrów ustawień może pomóc w tworzeniu przedłużonej linii trendu, która pomaga traderowi uniknąć bicia piły. Dokonuje się tego poprzez zastosowanie wyższych wartości w ustawieniach interwału / okresu. Jest to powszechnie określane jako „wygładzanie”. Aktywni handlowcy oczywiście używają znacznie krótszych ram czasowych w swoich ustawieniach wskaźników i odwołują się do pięciodniowego wykresu zamiast wykresu z miesiącami lub latami historii cen.

Strategia

Najpierw poszukaj upartych zwrotnic, które wystąpią w ciągu dwóch dni od siebie. Przy stosowaniu strategii podwójnego krzyżowania stochastycznego i MACD, idealnie, crossover występuje poniżej linii 50 na stochastycznym, aby złapać dłuższy ruch cenowy. I najlepiej, jeśli chcesz, aby wartość histogramu była już wyższa lub przekraczała zero w ciągu dwóch dni od złożenia transakcji.

Zwróć też uwagę, że MACD musi przejść nieco po stochastyce, ponieważ alternatywa może stworzyć fałszywe wskazanie trendu cenowego lub umieścić cię w trendzie bocznym.

Wreszcie, bezpieczniej jest handlować akcjami powyżej ich 200-dniowych średnich kroczących, ale nie jest to absolutną koniecznością.

Zaleta, wada i sztuczka handlu

Zaletą tej strategii jest to, że daje ona handlowcom szansę na lepszy punkt wejścia na stado o rosnących tendencjach lub na pewność, że ewentualna tendencja spadkowa naprawdę się odwróci, gdy łowi się dno długoterminowych chwytów. Strategię tę można przekształcić w skan, na który pozwala oprogramowanie do tworzenia wykresów.

Przy każdej przewadze każdej prezentowanej strategii zawsze występuje wada. Ponieważ zapasy zwykle zajmują więcej czasu, zanim ustawią się w najlepszej pozycji zakupowej, faktyczny obrót zapasami odbywa się rzadziej, więc może być potrzebny większy koszyk zapasów do obejrzenia.

Podwójny krzyż stochastyczny i MACD pozwala traderowi zmieniać interwały, znajdując optymalne i spójne punkty wejścia. W ten sposób można go dostosować do potrzeb zarówno aktywnych inwestorów, jak i inwestorów. Eksperymentuj z obydwoma przedziałami wskaźników, a zobaczysz, jak zwrotnice będą układały się różnie, a następnie wybierz liczbę dni, które najlepiej pasują do Twojego stylu handlu. Możesz też dodać do mieszanki wskaźnik wskaźnika siły względnej (RSI), dla zabawy.

Dolna linia

Osobno stochastyczny oscylator i MACD działają w różnych obiektach technicznych i działają same. W porównaniu ze stochastycznym, który ignoruje wstrząsy rynkowe, MACD jest bardziej niezawodną opcją jako jedyny wskaźnik handlowy. Jednak, podobnie jak dwie głowy, dwa wskaźniki są zwykle lepsze niż jedna! Stochastic i MACD są idealnym parowaniem i mogą zapewnić lepsze i bardziej efektywne doświadczenie handlowe.