Ekspozycja rynkowa

Co to jest ekspozycja rynkowa

Ekspozycja rynkowa odnosi się do kwoty w dolarach funduszy lub procentu portfela zainwestowanego w określony rodzaj papieru wartościowego, sektora rynkowego lub branży, który jest zwykle wyrażany jako procent wszystkich portfeli. Ekspozycja rynkowa, zwana także ekspozycją, reprezentuje kwotę, którą inwestor może stracić z ryzyka związanego z konkretną inwestycją.

ŁAMANIE W DÓŁ Ekspozycja rynkowa

Ekspozycja rynkowa opisuje podział aktywów w ramach konkretnego portfela inwestycyjnego. Można go rozdzielić na podstawie różnych czynników, które pozwalają inwestorowi ograniczyć ryzyko związane z niektórymi inwestycjami. Im większa ekspozycja rynkowa, tym większe ryzyko rynkowe w tym konkretnym obszarze inwestycyjnym.

Ekspozycja rynkowa według rodzaju inwestycji

Inwestycje można badać na podstawie rodzaju inwestycji. Na przykład portfel może składać się z 20% obligacji i 80% akcji. W odniesieniu do ekspozycji rynkowej ekspozycja rynkowa inwestora na akcje wynosi 80%. Inwestor może stracić lub zyskać więcej w zależności od wyników akcji niż wyników obligacji.

Ekspozycja rynkowa według regionu

Badając ekspozycję rynkową w portfelu, inwestor może zbadać swoje udziały według lokalizacji. Może to obejmować oddzielenie inwestycji krajowych od inwestycji na rynkach zagranicznych lub dalsze dzielenie rynków zagranicznych według ich regionu. Na przykład inwestor może mieć portfel w 50% krajowy i 50% zagraniczny. Jeżeli pożądana jest dodatkowa separacja, zagraniczne udziały mogą zostać podzielone w celu pokazania 30% na rynkach azjatyckich i 20% na rynkach europejskich.

Ekspozycja rynkowa według branży

W ramach 80% ekspozycji rynkowej inwestora na akcje, może występować 30% ekspozycji rynkowej na sektor opieki zdrowotnej, 25% ekspozycji na sektor technologii, 20% na sektor usług finansowych, 15% na sektor obronny i 10% na sektor energetyczny. Na zwrot z portfela większy wpływ mają zapasy opieki zdrowotnej niż zapasy energii ze względu na większą ekspozycję rynku na te pierwsze.

Ekspozycja, dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Przy ustalaniu alokacji aktywów portfela należy wziąć pod uwagę ekspozycję portfela na określone papiery wartościowe / rynki / sektory, ponieważ może to znacznie zwiększyć zwroty i / lub zminimalizować straty. Na przykład portfel obejmujący zarówno akcje, jak i obligacje, który obejmuje ekspozycję rynkową na oba rodzaje aktywów, zazwyczaj wiąże się z mniejszym ryzykiem niż portfel z ekspozycją tylko na akcje. Innymi słowy, dywersyfikacja zmniejsza ryzyko ekspozycji rynkowej.

Korzystając z powyższego przykładu, jeśli inwestor chciałby ograniczyć wysokie ryzyko rynkowe związane z opieką zdrowotną z powodu poważnych zmian w branży wynikających z nowych przepisów federalnych, sprzedaż 50% tych udziałów zmniejsza ekspozycję do 15%.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja funduszu wspólnego inwestowania Fundusz inwestycyjny jest rodzajem instrumentu inwestycyjnego składającego się z portfela akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych nadzorowanych przez profesjonalnego zarządzającego pieniędzmi. więcej Ryzyko Ryzyko przybiera różne formy, ale ogólnie jest podzielone na kategorie, ponieważ szansa na wynik lub rzeczywisty zwrot z inwestycji różni się od oczekiwanego wyniku lub zwrotu. więcej Ekspozycja finansowa i sposób jej zmniejszenia Ekspozycja finansowa to kwota, którą inwestor może stracić z inwestycji i jest alternatywną nazwą ryzyka. więcej Wady i zalety dywersyfikacji Dywersyfikacja to podejście inwestycyjne, w szczególności strategia zarządzania ryzykiem. Zgodnie z tą teorią portfel zawierający różnorodne aktywa wiąże się z mniejszym ryzykiem i ostatecznie przynosi wyższe zwroty niż portfel posiadający tylko kilka. więcej Nadwaga może być dla Ciebie korzystna - Twój portfel, to jest Nadwaga odnosi się do nadmiernej ilości aktywów w portfelu - albo ogólnie wyższej niż zwykle obecności, albo, jak w przypadku funduszu indeksowego, określonych papierów wartościowych, które zajmują większą przestrzeń w portfelu niż w indeksie porównawczym. więcej Pokrywanie się funduszy Pokrywanie się funduszy to sytuacja, w której inwestor inwestuje w kilka funduszy wspólnego inwestowania o pokrywających się pozycjach. więcej linków partnerskich