Najczęściej używane okresy w tworzeniu linii średniej ruchomej (MA)

Średnie kroczące są jednym z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych w handlu akcjami, kontraktami futures i forex. Analitycy rynkowi i handlowcy używają średnich kroczących do identyfikowania trendów wahań cen, wygładzania hałasu i krótkotrwałych skoków (na przykład z wiadomości i raportów o zarobkach) dla poszczególnych papierów wartościowych lub indeksów. Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, obliczanych na różne sposoby i dla różnych okresów, które ujawniają różne informacje dla traderów. Rodzaj średniej ruchomej i zastosowany okres pomiaru określają strategie, które stosuje trader.

Typowe okresy średnich kroczących

Handlowcy i analitycy rynku zwykle wykorzystują kilka okresów do tworzenia średnich kroczących do kreślenia wykresów. W celu zidentyfikowania znaczących, długoterminowych poziomów wsparcia i oporu oraz ogólnych trendów najczęstsze są 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome. Na podstawie statystyk historycznych te długoterminowe średnie kroczące są uważane za bardziej wiarygodne wskaźniki trendów i mniej podatne na przejściowe wahania cen. 200-dniowa średnia ruchoma jest uważana za szczególnie znaczącą w obrocie akcjami. Dopóki 50-dniowa średnia krocząca ceny akcji pozostaje powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, ogólnie uważa się, że akcje są w trendzie zwyżkowym. Przejście w dół do 200-dniowej średniej kroczącej jest interpretowane jako niedźwiedzie.

Średnie kroczące z 5, 10, 20 i 50 dni są często używane do wykrywania zmian trendów w krótkim okresie. Zmiany kierunku przez którąkolwiek z tych krótkoterminowych średnich kroczących są obserwowane jako możliwe wczesne wskazówki do długoterminowych zmian trendów. Przecięcia 50-dniowej średniej kroczącej przez 10-dniową lub 20-dniową średnią kroczącą są uważane za znaczące. Dziesięciodniowa średnia krocząca narysowana na wykresie godzinowym jest często używana do kierowania traderami w handlu śróddziennym.

Niektórzy inwestorzy używają liczb Fibonacciego (5, 8, 13, 21 ...) do wyboru średnich kroczących.

Średnia ruchoma

Rodzaje średnich kroczących

Wszystkie średnie ruchome są wykorzystywane do identyfikowania znaczących poziomów wsparcia i oporu. Handlowcy i analitycy rynkowi zwracają uwagę na crossover długoterminowych średnich kroczących przez krótkoterminowe średnie kroczące jako możliwe wskaźniki zmian trendów w handlu śróddziennym oraz w odniesieniu do trendów długoterminowych. Większość średnich kroczących działa zarówno jako wskaźniki trendów, jak i elementy składowe bardziej ambitnych narzędzi technicznych.

Istnieje wiele odmian średnich kroczących. Można je obliczyć na podstawie ceny zamknięcia, ceny otwarcia, wysokiej ceny, niskiej ceny lub obliczeń łączących te różne poziomy cen. Większość średnich ruchomych jest jakąś formą albo prostej średniej ruchomej (SMA), która jest po prostu średnią ceną w danym okresie czasu, albo wykładniczej średniej ruchomej (EMA), która jest ważona, aby faworyzować nowsze działania cenowe.

Proste średnie kroczące mogą być dość powolne, aby nadrobić zaległości w przypadku dużych wahań cen. Coraz więcej handlowców patrzy na wykładnicze średnie kroczące, ponieważ szybciej reagują na zmiany cen, zapewniając w ten sposób dokładniejszy odczyt. Czas ma kluczowe znaczenie przy handlu dowolnym rodzajem papieru wartościowego. Zarówno EMA, jak i podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA) odzwierciedlają aktualny trend cenowy dla danych papierów wartościowych w bardziej aktualnym odczycie.

Ponieważ średnie kroczące z natury są wskaźnikami opóźnionymi, przyspieszenie odczytów jest ważne. EMA przywiązuje większą wagę do najnowszych cen, tym samym zbliżając średnią do cen bieżących. EMA jest zazwyczaj obliczana dla 12- lub 26-dniowych okresów dla inwestorów krótkoterminowych, a stale popularni 50-dniowi i 200-dniowi EMA są wykorzystywani przez inwestorów długoterminowych. Chociaż linia EMA szybciej reaguje na wahania cen niż SMA, wciąż może pozostawać nieco opóźniona w dłuższych okresach.

DEMA pomaga rozwiązać problem opóźnień, przybliżając linię średniej ruchomej do obecnych wahań cen. Ta metryka jest obliczana nie tylko przez podwojenie EMA, ale przy użyciu następującej złożonej formuły: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), gdzie bieżąca EMA jest funkcją współczynnika EMA. Zasadniczo oznacza to, że do ostatnich danych przykłada się jeszcze większą wagę, zbliżając linię DEMA do bieżącej ceny. Handlowcy widzą zwrotnice DEMA przed zwrotnicami EMA i SMA, co pozwala na szybsze czasy reakcji z transakcjami.

Jedną z najczęstszych strategii handlowych, które inwestorzy stosują z narzędziem DEMA, jest identyfikacja ruchów cen, gdy krzyżuje się linia długo- i krótkoterminowa DEMA. Na przykład, jeśli inwestor zobaczy, że 20-dniowa DEMA upada i dokonuje crossovera z 50-dniową DEMA, co jest niedźwiedzi sygnał, może on sprzedać długie pozycje lub zająć nowe krótkie pozycje. I odwrotnie, trader wchodzi w długie pozycje i opuszcza krótkie, gdy 20-dniowa DEMA przechodzi w górę i powyżej 50-dniowego.

Wady średnich kroczących

Średnie kroczące z natury są wsteczne. Chociaż EMA mogą zmniejszyć efekt opóźnienia w rozwoju trendów, nadal opierają się na danych z przeszłości, których nigdy nie można zastosować w przyszłości z całkowitą pewnością. Papiery wartościowe czasami zmieniają się w cyklach cenowych i powtarzają się, ale przeszłe trendy, które są wykreślane ze średnią ruchomą, mogą nie mieć związku z przyszłymi ruchami.

Ponadto zwiększone poleganie na ostatnich zmianach cen w przypadku EMA powoduje, że jest ona bardziej wrażliwa na fałszywe sygnały transakcyjne lub bity pilarskie niż SMA. Z tego powodu EMA może wymagać dalszego potwierdzenia przed zidentyfikowaniem transakcji.

Istnieje również miejsce na błąd użytkownika w każdym EMA. Handlowcy muszą zdecydować, jak długi przedział czasu ma obowiązywać w odniesieniu do ich formuły, a także muszą zdecydować, jak mocno ważyć do ostatnich cen (i które ceny są uważane za najnowsze). Fałszywe sygnały mogą być generowane przez nieodpowiednie parametry.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz samouczek średnich kroczących.