Definicja handlu ilościowego
Handel ilościowy składa się ze strategii handlowych opartych na analizie ilościowej, które opierają się na obliczeniach matematycznych i obliczeniach liczbowych w celu zidentyfikowania możliwości handlowych. Cena i wolumen są dwoma najczęściej stosowanymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w analizie ilościowej jako głównymi danymi wejściowymi do modeli matematycznych.
Ponieważ instytucje finansowe i fundusze hedgingowe zwykle korzystają z handlu ilościowego, transakcje są zwykle duże i mogą obejmować zakup i sprzedaż setek tysięcy akcji i innych papierów wartościowych. Jednak inwestorzy indywidualni coraz częściej korzystają z handlu ilościowego.
Podstawy handlu ilościowego
Cena i wolumen są dwoma najczęściej stosowanymi danymi wejściowymi wykorzystywanymi w analizie ilościowej jako głównymi danymi wejściowymi do modeli matematycznych.
Techniki handlu ilościowego obejmują handel o wysokiej częstotliwości, handel algorytmiczny i arbitraż statystyczny. Techniki te są szybkostrzelne i zazwyczaj mają krótkoterminowe horyzonty inwestycyjne. Wielu traderów ilościowych lepiej zna narzędzia ilościowe, takie jak średnie ruchome i oscylatory.
Zrozumienie handlu ilościowego
Handlowcy ilościowi wykorzystują nowoczesną technologię, matematykę i dostępność kompleksowych baz danych do podejmowania racjonalnych decyzji handlowych.
Handlowcy ilościowi stosują technikę handlową i tworzą jej model za pomocą matematyki, a następnie opracowują program komputerowy, który stosuje ten model do historycznych danych rynkowych. Model jest następnie testowany i optymalizowany. Jeśli osiągnięte zostaną pozytywne wyniki, system zostanie następnie wdrożony na rynkach w czasie rzeczywistym z prawdziwym kapitałem.
Sposób, w jaki funkcjonują modele handlu ilościowego, można najlepiej opisać za pomocą analogii. Rozważmy prognozę pogody, w której meteorolog prognozuje 90% szansy na deszcz, gdy świeci słońce. Meteorolog wyciąga ten sprzeczny z intuicją wniosek, gromadząc i analizując dane klimatyczne z czujników na całym obszarze.
Skomputeryzowana analiza ilościowa ujawnia określone wzorce danych. Kiedy te wzorce są porównywane z tymi samymi wzorami ujawnionymi w historycznych danych klimatycznych (testowanie wsteczne), a 90 na 100 razy wynikiem jest deszcz, wtedy meteorolog może wyciągnąć wnioski z pewnością, stąd prognoza 90%. Handlowcy ilościowi stosują ten sam proces na rynku finansowym, aby podejmować decyzje handlowe.
Kluczowe dania na wynos
- Handel ilościowy to strategia wykorzystująca funkcje matematyczne do automatyzacji modeli handlowych. W tego rodzaju transakcjach dane z weryfikacji historycznej są stosowane w różnych scenariuszach handlowych w celu wykrycia szans na zysk.
- Zaletą handlu ilościowego jest to, że pozwala on na optymalne wykorzystanie danych z weryfikacji historycznej i eliminuje emocjonalne podejmowanie decyzji podczas handlu. Wadą handlu ilościowego jest to, że ma on ograniczone zastosowanie. Ilościowa strategia handlowa traci skuteczność po zmianie warunków rynkowych.
Przykład handlu ilościowego
W zależności od badań i preferencji przedsiębiorcy, algorytmy handlu ilościowego można dostosować w celu oceny różnych parametrów związanych z akcją. Rozważ przypadek inwestora, który wierzy w dynamiczne inwestowanie. Może zdecydować się na napisanie prostego programu, który wybiera zwycięzców podczas wzrostu na rynkach. Podczas kolejnej poprawy koniunktury program dokona zakupu tych akcji. Jest to dość prosty przykład handlu ilościowego. Zazwyczaj zestaw parametrów, od analizy technicznej po zapasy wartościowe do analizy fundamentalnej, służy do wybrania złożonej kombinacji zapasów zaprojektowanej w celu maksymalizacji zysków. Parametry te są zaprogramowane w systemie transakcyjnym, aby wykorzystać ruchy rynkowe.
Zalety i wady handlu ilościowego
Celem handlu jest obliczenie optymalnego prawdopodobieństwa przeprowadzenia zyskownej transakcji. Typowy inwestor może skutecznie monitorować, analizować i podejmować decyzje handlowe na ograniczonej liczbie papierów wartościowych, zanim ilość przychodzących danych przerwie proces decyzyjny. Zastosowanie technik handlu ilościowego uwidacznia ten limit, wykorzystując komputery do automatyzacji monitorowania, analizy i decyzji handlowych.
Przezwyciężanie emocji jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów w handlu. Czy to strach, czy chciwość, podczas handlu emocje służą jedynie do stłumienia racjonalnego myślenia, które zwykle prowadzi do strat. Komputery i matematyka nie mają emocji, więc handel ilościowy eliminuje ten problem.
Handel ilościowy ma swoje problemy. Rynki finansowe to jedne z najbardziej dynamicznych podmiotów, jakie istnieją. Dlatego ilościowe modele handlu muszą być tak dynamiczne, aby odniosły sukces. Wielu handlowców ilościowych opracowuje modele, które są tymczasowo opłacalne dla warunków rynkowych, dla których zostały opracowane, ale ostatecznie zawodzą, gdy zmieniają się warunki rynkowe.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.