Wymóg kapitałowy oparty na ryzyku

Co to jest wymóg kapitałowy oparty na ryzyku?

Wymóg kapitałowy oparty na ryzyku odnosi się do zasady określającej minimalny kapitał regulacyjny dla instytucji finansowych. Wymagania kapitałowe oparte na ryzyku istnieją w celu ochrony firm finansowych, ich inwestorów, ich klientów i całej gospodarki. Wymagania te zapewniają, że każda instytucja finansowa ma wystarczający kapitał na pokrycie strat operacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego i wydajnego rynku.

1:19

Klątwa banków zombie

Wyjaśnienie wymogu kapitałowego opartego na ryzyku

Wymogi kapitałowe oparte na ryzyku podlegają obecnie stałemu dolnemu pułapowi, zgodnie z regułą przyjętą w czerwcu 2011 r. Przez Urząd Kontrolera Waluty (OCC), Radę Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej i Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów ( FDIC). Oprócz wymogu stałego pułapu reguła zapewnia również pewną elastyczność w obliczaniu ryzyka dla niektórych aktywów niskiego ryzyka.

Poprawka Collinsa ustawy o reformie i ochronie konsumentów Dodd-Franka na Wall Street nakłada minimalne wymogi kapitałowe oparte na ryzyku dla ubezpieczonych instytucji depozytowych, instytucji depozytowych, firm holdingowych i niebankowych firm finansowych nadzorowanych przez Rezerwę Federalną. Zgodnie z zasadami Dodda-Franka każdy bank musi mieć całkowity współczynnik kapitałowy oparty na ryzyku wynoszący 8% i współczynnik kapitałowy poziomu 1 oparty na ryzyku wynoszący 4%.

Jak banki obliczają kapitał?

Zazwyczaj kapitał poziomu 1 obejmuje akcje zwykłe instytucji finansowej, ujawnione rezerwy, zyski zatrzymane i niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych, a całkowity kapitał odnosi się do różnicy między aktywami i pasywami banku. Istnieją jednak niuanse w obu tych kategoriach i aby ustalić wytyczne dotyczące sposobu obliczania kapitału przez banki, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który działa za pośrednictwem Banku Rozrachunków Międzynarodowych, publikuje porozumienia bazylejskie. Bazylea I została wprowadzona w 1988 r., A następnie Bazylea II w 2004 r. Bazylea III została opracowana w odpowiedzi na braki w regulacjach finansowych, które pojawiły się pod koniec kryzysu finansowego pod koniec 2000 roku.

Różnica między kapitałem opartym na ryzyku a standardami środków trwałych

Zarówno kapitał oparty na ryzyku, jak i standardy dotyczące środków trwałych stanowią poduszkę chroniącą firmę przed niewypłacalnością. Jednak standardy dotyczące środków trwałych wymagają, aby wszystkie firmy miały taką samą kwotę w swoich rezerwach, a w przeciwieństwie do tego, kapitał oparty na ryzyku zmienia wysokość kapitału, jaki firma musi posiadać, w zależności od poziomu ryzyka.

Branża ubezpieczeniowa zaczęła korzystać z kapitału opartego na ryzyku zamiast standardów dotyczących środków trwałych w latach 90. po tym, jak szereg firm ubezpieczeniowych upadło w latach 80. i 90. XX wieku. Na przykład w latach 80. XX wieku, zgodnie ze standardami dotyczącymi środków trwałych, dwóch ubezpieczycieli tej samej wielkości w tym samym państwie było ogólnie zobowiązanych do utrzymywania tej samej kwoty kapitału w rezerwie, ale po latach 90. ci ubezpieczyciele napotkali różne wymagania w zależności od nisza ubezpieczeniowa i ich unikalny poziom ryzyka.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Jak wymogi kapitałowe zapewniają bezpieczeństwo konta oszczędnościowego Wymagania kapitałowe to znormalizowane regulacje dla banków i innych instytucji depozytowych, które określają, ile kapitału płynnego (czyli łatwo sprzedanych aktywów) muszą utrzymywać na określonym poziomie aktywów. więcej Co współczynnik adekwatności kapitałowej - miary współczynnika wypłacalności Współczynnik wypłacalności (CAR) definiuje się jako miarę dostępnego kapitału banku wyrażoną jako odsetek ekspozycji kredytowych ważonych ryzykiem. więcej W jaki sposób stosuje się wskaźnik dźwigni poziomu 1 do oceny kapitału podstawowego Wskaźnik dźwigni poziomu 1 mierzy kapitał podstawowy banku w stosunku do jego aktywów ogółem. Współczynnik wykorzystuje kapitał poziomu 1, aby ocenić stopień dźwigni banku w stosunku do jego skonsolidowanych aktywów. więcej W jaki sposób wskaźnik pokrycia wypływów netto - LCR pomaga bankom zachować rozpuszczalnik LCR jest wymogiem zgodnie z Bazyleą III, zgodnie z którym banki są zobowiązane do utrzymywania wystarczającej ilości płynnych aktywów wysokiej jakości do sfinansowania wypływów gotówki przez 30 dni. LCR jest testem warunków skrajnych, którego celem jest upewnienie się, że instytucje finansowe mają wystarczający kapitał podczas krótkoterminowych zakłóceń płynności. więcej Co powinieneś wiedzieć o kapitale banku Kapitał banku to różnica między aktywami banku a jego zobowiązaniami, i reprezentuje wartość netto banku lub jego wartość kapitałową dla inwestorów. więcej Co to jest kapitał Tier 3? Kapitał Tier 3 to kapitał trzeciorzędny, który wiele banków utrzymuje na pokrycie swojego ryzyka rynkowego, ryzyka cen towarów i ryzyka walutowego. więcej linków partnerskich