Kroki, aby zostać traderem Quant

Lukratywne zarobki, mocne premie i kreatywność w pracy sprawiły, że handel ilościowy stał się atrakcyjną opcją kariery. Handlowcy ilościowi lub w skrócie kwanty wykorzystują modele matematyczne do identyfikowania możliwości handlowych oraz kupowania i sprzedawania papierów wartościowych. Napływ kandydatów ze środowisk akademickich, rozwoju oprogramowania i inżynierii sprawił, że dziedzina stała się dość konkurencyjna. W tym artykule przyjrzymy się, co robią kwanty oraz potrzebne umiejętności i wykształcenie.

Kluczowe dania na wynos

• Inwestorzy ilościowi stosują strategie oparte na analizie ilościowej - obliczenia matematyczne i ograniczanie liczby - w celu znalezienia możliwości handlu, które mogą obejmować setki tysięcy papierów wartościowych.
• Początkujący przedsiębiorca kwantowy musi być wyjątkowo utalentowany i zainteresowany wszystkimi rzeczami matematycznymi - jeśli nie żyjesz, nie oddychasz i nie śpisz, to nie jest to dla ciebie.
• Licencjat z matematyki, magister inżynierii finansowej lub ilościowego modelowania finansowego lub MBA są pomocne w zdobyciu pracy; niektórzy analitycy będą mieli również doktoraty w tych lub podobnych polach.
• Bez zaawansowanego stopnia kandydat powinien mieć przynajmniej szkolenie zawodowe i doświadczenie jako analityk danych; niezbędne jest doświadczenie w eksploracji danych, badaniach, analizach i automatycznych systemach transakcyjnych.
• Handlowcy potrzebują również miękkich umiejętności, takich jak umiejętność rozwijania się pod presją, utrzymywania koncentracji pomimo długich godzin, wytrzymywania intensywnego, agresywnego środowiska oraz niepowodzeń żołądkowych i niepowodzeń w dążeniu do sukcesu.

Co naprawdę robią Quant Traders?

Słowo „quant” pochodzi od ilościowego, co w istocie oznacza pracę z liczbami. Postęp w komputerowym handlu algorytmicznym i handlu z wysoką częstotliwością oznacza, że ​​istnieje ogromna ilość danych do analizy. Kwanty wydobywają i badają dostępne dane dotyczące cen i kwotowań, identyfikują zyskowne okazje handlowe, opracowują odpowiednie strategie handlowe i wykorzystują okazje z błyskawiczną szybkością przy użyciu samodzielnie opracowanych programów komputerowych. Zasadniczo inwestor kwantowy potrzebuje wyważonej kombinacji dogłębnej wiedzy matematycznej, praktycznego zaangażowania w transakcje i umiejętności obsługi komputera.

Inwestorzy ilościowi mogą pracować dla firm inwestycyjnych, funduszy hedgingowych i banków lub mogą być inwestorami prawnymi, wykorzystując własne pieniądze na inwestycje.

Umiejętności techniczne

Aspirująca osoba powinna mieć przynajmniej doświadczenie w finansach, matematyce i programowaniu komputerowym. Ponadto kwanty powinny mieć następujące umiejętności i doświadczenie:

• Liczby, liczby i liczby: handlowcy ilościowi muszą być wyjątkowo dobrzy w matematyce i analizie ilościowej. Na przykład, jeśli terminy takie jak prawdopodobieństwo warunkowe, skośność, kurtoza i VaR nie brzmią znajomo, prawdopodobnie nie jesteś gotowy na kwantyfikację. Dogłębna znajomość matematyki jest niezbędna do badania danych, testowania wyników i wdrażania określonych strategii handlowych. Zidentyfikowane strategie handlowe, zaimplementowane algorytmy i metody realizacji transakcji powinny być jak najbardziej niezawodne. W dzisiejszym błyskawicznie szybkim świecie handlowym złożone algorytmy handlu z załamaniem liczb zajmują większość udziału w rynku. Nawet niewielki błąd w koncepcji leżącej u podstaw tradera kwantowego może spowodować ogromną stratę handlową.
• Kształcenie i szkolenie: nowym absolwentom szkół wyższych zazwyczaj trudno jest zdobyć pracę jako przedsiębiorca ilościowy. Bardziej typowa ścieżka kariery zaczyna się jako analityk badań danych i po kilku latach staje się kwantyfikatorem. Edukacja jak mistrzowie inżynierii finansowej, dyplom z ilościowego modelowania finansowego lub przedmioty do wyboru w strumieniach ilościowych podczas regularnego MBA może dać kandydatom przewagę. Kursy te obejmują koncepcje teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do narzędzi wymaganych do handlu ilościowego.
• Koncepcje handlowe: Oczekuje się, że Quants odkryją i zaprojektują własne unikalne strategie handlowe i modele od zera, a także dostosują ustalone modele. Kandydat do handlu ilościowego powinien mieć szczegółową wiedzę o popularnych strategiach handlowych, a także o zaletach i wadach każdego z nich.
• Umiejętności programowania: Handlowcy kwantowi muszą znać eksplorację danych, badania, analizy i zautomatyzowane systemy handlu. Często biorą udział w handlu o wysokiej częstotliwości lub handlu algorytmicznym. Konieczne jest dobre zrozumienie co najmniej jednego języka programowania, a im więcej programów zna kandydat, tym lepiej. C ++, Java, Python i Perl to kilka powszechnie używanych języków programowania. Znajomość narzędzi takich jak MATLAB i arkuszy kalkulacyjnych oraz pojęć takich jak big data i strukturyzacja danych to plus.
• Wykorzystanie komputera: Kwanty implementują własne algorytmy na danych w czasie rzeczywistym zawierających ceny i kwotowania. Muszą znać wszelkie powiązane systemy, takie jak terminal Bloomberg, który zapewnia kanały danych i treści. Powinni też czuć się komfortowo z aplikacjami do tworzenia wykresów i analiz oraz arkuszami kalkulacyjnymi i mieć możliwość korzystania z platform maklerskich do składania zamówień.

125 000 USD - 500 000 USD +

Zakres płac dla traderów ilościowych, zgodnie z najnowszymi statystykami, z wysokiej klasy zarezerwowanej dla doświadczonych traderów z zaawansowanymi stopniami (którzy najprawdopodobniej pracują w funduszu hedgingowym).

Umiejętności miękkie

Oprócz wyżej wymienionych umiejętności technicznych, handlowcy kwantowi również potrzebują umiejętności miękkich. Pracownicy zatrudnieni w bankach inwestycyjnych lub funduszach hedgingowych mogą czasami potrzebować do zatwierdzenia przedstawionych opracowanych koncepcji menedżerom funduszy i wyższym organom zarządzającym. Kwanty zazwyczaj nie wchodzą w interakcje z klientami i często współpracują z wyspecjalizowanym zespołem, więc przeciętne umiejętności komunikacyjne mogą wystarczyć. Ponadto inwestor kwantowy powinien posiadać następujące umiejętności miękkie:

• Temperament tradera: nie każdy może myśleć i działać jak trader. Odnoszący sukcesy inwestorzy zawsze szukają innowacyjnych pomysłów handlowych, są w stanie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, dobrze się rozwijać w stresie i akceptować długie godziny pracy. Pracodawcy dokładnie oceniają kandydatów na te cechy. Niektórzy wręczają testy psychometryczne.
• Zdolności do podejmowania ryzyka: współczesny świat handlu nie jest przeznaczony dla osób o słabych nerwach. Dzięki marży i handlowaniu lewarowanemu w zależności od komputerów straty mogą osiągnąć kwoty wyższe niż dostępny kapitał inwestora. Przybywające kwanty muszą zrozumieć techniki zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka. Pomyślna ilość może wykonać 10 transakcji, ponieść straty w pierwszych ośmiu i zarobić tylko na dwóch ostatnich transakcjach.
• Wygoda z porażką: Quant wciąż szuka innowacyjnych pomysłów handlowych. Nawet jeśli pomysł wydaje się niezawodny, dynamiczne warunki rynkowe mogą go przerwać. Wielu aspirujących handlowców kwantowych ponosi porażkę, ponieważ utknęli w pomyśle i próbują go zrealizować, pomimo nieprzyjaznych warunków rynkowych. Mogą mieć trudności z zaakceptowaniem porażki i dlatego nie chcą porzucić swojej koncepcji. Z drugiej strony, udane kwanty stosują dynamiczne podejście oderwania i szybko przechodzą do innych modeli i koncepcji, gdy tylko znajdą wyzwania w istniejących.
• Innowacyjny sposób myślenia: świat handlu jest bardzo dynamiczny i żadna koncepcja nie może długo zarobić. Ponieważ algorytmy są zestawione z algorytmami i każdy próbuje przewyższyć inne, tylko ten z lepszymi i unikalnymi strategiami może przetrwać. Quant musi nadal szukać nowych innowacyjnych pomysłów handlowych, aby wykorzystać zyskowne okazje, które mogą szybko zniknąć. To niekończący się cykl.

Dolna linia

Handel ilościowy wymaga zaawansowanych umiejętności w zakresie finansów, matematyki i programowania komputerowego. Duże pensje i błyskawiczne premie przyciągają wielu kandydatów, więc zdobycie pierwszej pracy może być wyzwaniem. Co więcej, ciągły sukces wymaga ciągłych innowacji, komfortu z ryzykiem i długich godzin pracy.