Stochastics: dokładny wskaźnik kupna i sprzedaży

Pod koniec lat pięćdziesiątych George Lane opracował stochastyk, wskaźnik, który mierzy związek między ceną zamknięcia emisji a jej przedziałem cenowym w określonym z góry okresie.

Czternaście to liczba matematyczna używana w trybie czasu. W zależności od celu technika może reprezentować dni, tygodnie lub miesiące. Czartista może chcieć zbadać cały sektor. Aby uzyskać długoterminowe spojrzenie na sektor, czartista zacząłby od spojrzenia na 14 miesięcy całego zakresu handlowego całej branży.

Obniżka

Stochastics jest preferowanym wskaźnikiem technicznym, ponieważ jest łatwy do zrozumienia i ma wysoki stopień dokładności. Służy do pokazywania, kiedy akcje przeszły w pozycję wykupienia lub wyprzedaży.

Założeniem stochastyki jest to, że kiedy giełdowy trend rośnie, jego cena zamknięcia zwykle handluje na najwyższym końcu zakresu cen lub akcji cenowej. Cena akcji odnosi się do zakresu cen, po których akcje notowane są przez całą sesję. Na przykład, jeśli akcje otworzyły się za 10 USD, były sprzedawane od tak niskich jak 9, 75 USD i tak wysokie jak 10, 75 USD, a następnie zamknięte na 10, 50 USD za dzień, akcja cenowa lub zakres wynosiłby od 9, 75 USD (najniższy dzień) do 10, 75 USD (najwyższy dnia). I odwrotnie, jeśli cena ma ruch w dół, cena zamknięcia ma tendencję do zawierania transakcji w dolnym zakresie sesji dziennej lub w jej pobliżu.

Wskaźnik siły względnej

Jack D. Schwager, współzałożyciel Fund Seeder i autor kilku książek na temat analizy technicznej, używa terminu „znormalizowany”, aby opisać stochastyczne oscylatory, które mają z góry określone granice, zarówno po stronie wysokiej, jak i dolnej. Przykładem takiego oscylatora jest wskaźnik siły względnej (RSI) - popularny wskaźnik pędu stosowany w analizie technicznej - który ma zakres od 0 do 100. Zwykle jest ustawiony na zakres od 20 do 80 lub od 30 do 70 . Niezależnie od tego, czy patrzysz na sektor, czy na indywidualny problem, może być bardzo korzystne stosowanie stochastics i RSI w połączeniu ze sobą.

Stochastics: dokładny wskaźnik kupna i sprzedaży

Formuła

Stochastyka jest mierzona za pomocą linii K i linii D. Ale uważnie śledzimy linię D, ponieważ będzie ona wskazywać wszelkie ważne sygnały na wykresie. Matematycznie linia K wygląda następująco:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)] gdzie: C = najnowsza cena zamknięcia L5 = najniższa z pięciu wcześniejszych sesji H5 = najwyższa cena w tym samym pięciodniowym okresie \ początek {wyrównany} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & C = \ text {ostatnia cena zamknięcia} \\ & L5 = \ text {najniższa z pięć poprzednich} \\ & \ text {sesje handlowe} \\ & H5 = \ text {najwyższa cena w obrocie w okresie} \\ & \ text {ten sam pięciodniowy okres} \\ \ end {wyrównany} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)] gdzie: C = najnowsza cena zamknięcia L5 = najniższa z pięciu wcześniejszych sesji H5 = najwyższa cena w tym samym pięciodniowym okresie

Wzór na ważniejszą linię D wygląda następująco:

D = 100 (H3 ÷ L3) gdzie: H3 = najwyższa z trzech poprzednich sesji handlowych L3 = najniższa cena w tym samym trzydniowym okresie \ rozpocznij {wyrównany} i \ text {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & H3 = \ text {najwyższa z trzech poprzednich sesji giełdowych} \\ & L3 = \ text {najniższa cena handlowana podczas} \\ & \ text {same trzy- okres dni} \\ \ end {wyrównany} D = 100 (H3 ÷ L3) gdzie: H3 = najwyższa z trzech poprzednich sesji handlowych L3 = najniższa cena w tym samym trzydniowym okresie

Pokazujemy te formuły wyłącznie w celu zainteresowania. Dzisiejsze oprogramowanie do tworzenia wykresów wykonuje wszystkie obliczenia, dzięki czemu cały proces analizy technicznej jest o wiele łatwiejszy, a tym samym bardziej ekscytujący dla przeciętnego inwestora.

Czytanie mapy

Linia K jest szybsza niż linia D - wolniejsza z dwóch. Inwestor musi obserwować, jak linia D i cena emisji zaczynają się zmieniać i przechodzić w pozycje wykupienia (powyżej linii 80) lub wyprzedaży (poniżej linii 20). Inwestor musi rozważyć sprzedaż akcji, gdy wskaźnik wzrośnie powyżej poziomu 80. I odwrotnie, inwestor musi rozważyć zakup problemu, który jest poniżej linii 20 i zaczyna rosnąć wraz ze wzrostem wolumenu.

Przez lata w wielu artykułach badano „poprawianie” tego wskaźnika. Ale nowi inwestorzy powinni skoncentrować się na podstawach stochastyki.

Źródło: TradeStation

Na powyższym wykresie w serwisie eBay kilka wiosennych i letnich miesięcy 2001 r. Pokazało wiele wyraźnych możliwości zakupu. Istnieje również szereg wskaźników sprzedaży, które zwróciłyby uwagę krótkoterminowych inwestorów. Silny sygnał kupna na początku kwietnia dałby zarówno inwestorom, jak i traderom wspaniały 12-dniowy bieg, od połowy 30 USD do połowy 50 USD.

Dolna linia

Stochastyka jest ulubionym wskaźnikiem niektórych techników ze względu na dokładność jej wyników. Jest dobrze postrzegany zarówno przez doświadczonych weteranów, jak i nowych techników, i pomaga wszystkim inwestorom podejmować dobre decyzje dotyczące wejścia i wyjścia z ich gospodarstw. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj „Eksplorowanie oscylatorów i wskaźników: stochastyczny oscylator”).