Odczyt taśmy
Odczyt taśmy jest starą techniką stosowaną w handlu dnia do analizy ceny i wolumenu danej akcji. Od około lat 60. do 60. XX wieku ceny akcji były przesyłane liniami telegraficznymi na taśmie, która zawierała symbol, cenę i wolumen. Technologie te zostały wycofane w latach 60. XX wieku wraz z rozwojem komputerów osobistych i sieci łączności elektronicznej - lub sieci ECN.
Zrozumienie odczytu taśmy
Ticker taśmy zostały wynalezione w 1867 roku przez Edwarda A. Calahana, który był pracownikiem American Telegraph Company. Thomas Edison opracował pierwszy praktyczny giełdowy zapas dwa lata później, który pomógł rynkowi stać się bardziej wydajnym. Maszyny te wkrótce zostały zainstalowane we wszystkich głównych biurach maklerskich jako główny sposób rozpowszechniania cen i wolumenów.
Wielu znanych traderów zyskało sobie sławę czytając taśmy, w tym Jesse Livermore, który był pionierem handlu rozpędem. Opublikowano także kilka książek na temat czytania na taśmie, w tym czytanie na taśmie oraz taktykę rynkową i wspomnienia operatora giełdowego . Od tego czasu wiele terminów pozostaje w powszechnym użyciu, w tym symbol giełdowy, giełdowy oraz frazy typu „nie walcz z taśmą” (co oznacza, że nie handluj wbrew trendowi).
Czytanie taśm ostatecznie stało się przestarzałe w latach 60. i 70. wraz z rozwojem telewizji i komputerów, ale terminy symbol giełdowy i giełdowe są nadal w użyciu, a handlowcy stosują wiele takich samych technik z wykorzystaniem bardziej nowoczesnych technologii.
Kluczowe dania na wynos
- Odczyt taśmy jest starą techniką stosowaną przez handlarzy w ciągu dnia do analizy ceny i wolumenu danej akcji, patrząc na taśmę wysyłaną za pośrednictwem telegrafu.
- Podczas gdy czytanie taśmy zostało wycofane w latach 60. XX wieku, podobne strategie są stosowane przez przedsiębiorców elektronicznych, a wiele terminów pochodzących z tamtych czasów jest nadal powszechnie używanych.
Nowoczesne odczytywanie taśm
Współczesne czytanie na taśmie polega na przeglądaniu elektronicznych ksiąg zamówień w celu przeanalizowania, gdzie może zmierzać cena akcji. W przeciwieństwie do notowań giełdowych, te księgi zamówień obejmują niezrealizowane transakcje, co zapewnia wyższy poziom szczegółowości na rynku w danym momencie.
Na przykład inwestor może spojrzeć na portfel zamówień papierów wartościowych i zobaczyć, że istnieją zamówienia z dużym limitem sprzedaży na określonym poziomie cenowym na wielu giełdach. Może to wskazywać, że stado odczuje znaczny opór na tych poziomach. Odwrotna sytuacja może być prawdą, jeśli zamówienia o wysokim limicie są niższe niż bieżąca cena, co może wskazywać na silne wsparcie w danym punkcie cenowym i dać inwestorowi pewność zakupu, wiedząc, że istnieje dolna granica ceny.
Wielu brokerów zapewnia dostęp do tych zamówień w formie ofert poziomu II. W zaawansowanych przypadkach handlowcy zautomatyzowani mogą wykorzystywać te informacje przy tworzeniu algorytmów handlu. Na przykład Interactive Brokers udostępnia funkcję o nazwie „reqMktDepth”, która umożliwia traderom przesyłanie strumieniowe danych księgi zamówień do analizy. Te spostrzeżenia mogą okazać się niezwykle pomocne przy opracowywaniu nowoczesnych algorytmów handlu.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.