Jakich narzędzi technicznych mogę użyć do pomiaru pędu?

Jednym z głównych celów każdego inwestora korzystającego z analizy technicznej jest zmierzenie siły rozpędu składnika aktywów i prawdopodobieństwa jego kontynuacji. Jest to główny cel wskaźników, takich jak dywergencja średniej ruchomej konwergencji (MACD), stochastyka, wskaźnik zmian ceny (ROC) i wskaźnik siły względnej (RSI).

Większość wskaźników używanych do pomiaru pędu interpretuje się przy użyciu pewnych wartości, które sugerują, że dany składnik aktywów może być wykupiony lub wyprzedany. Uważa się, że siła obecnego pędu maleje, gdy wskaźniki takie jak te wymienione powyżej mają wartości wskazujące warunki wykupienia lub wyprzedaży. Na przykład wielu inwestorów sugeruje, że składnik aktywów o wskaźniku RSI poniżej 30 lub wartości stochastycznej poniżej 20 może doświadczyć zmniejszenia pędu w dół i jest prawdopodobnym kandydatem do odwrócenia.

Możesz zauważyć, że wiele wskaźników pędu jest powiązanych między dwoma skrajnymi poziomami, zwykle od 0 do 100 lub od -100 do +100. Jest to ważne, ponieważ przecięcie przez środkową linię wskaźnika interpretuje się w ten sposób, że pęd rośnie albo maleje, w zależności od kierunku. Mówi się na przykład, że pęd rośnie, gdy wskaźnik ROC przecina się powyżej linii 0, a maleje, gdy przecina 0.

Aby głębiej zagłębić się w ten konkretny wskaźnik techniczny, szybkość zmian to prędkość, z jaką zmienna zmienia się w określonym przedziale czasu. Zasadniczo można to wyrazić jako stosunek zmiany jednej zmiennej do odpowiedniej zmiany innej. Graficznie szybkość zmian jest reprezentowana przez nachylenie linii lub medianę poziomą zwaną równowagą. Ta mediana mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o tempie zmian.

Normalny przedział czasowy pomiaru ROC wynosi 10 dni. Stosunek do zbudowania wskaźnika ROC jest następujący: Szybkość zmian 100 (Y / Yx) .

„Y” oznacza ostatnią cenę zamknięcia, a Yx oznacza cenę zamknięcia określoną liczbę dni temu. Tak więc, jeśli cena akcji zamknie się dziś wyżej niż 10 dni temu, punkt wartości ROC będzie powyżej równowagi, wskazując tym samym wykresom, że ceny rosną w tej konkretnej kwestii. I odwrotnie, jeśli cena na dzisiejszej sesji zamknie się niżej niż 10 dni temu, punkt wartości będzie poniżej równowagi, wskazując, że ceny spadają. Można bezpiecznie powiedzieć, że jeśli ROC rośnie, daje krótkotrwały uparty sygnał, a niedźwiedzi znak oznaczałby spadek ROC. Czarteryści zwracają dużą uwagę na okres w obliczaniu ROC. Długoterminowe poglądy na temat rynku lub określonego sektora lub akcji wykorzystają być może okres od 26 do 52 tygodni w przypadku Yx, a krótszy przegląd zająłby 10 dni do około sześciu miesięcy.

Oprócz ROC i innych metod, o których już wspominaliśmy, inwestorzy mogą również monitorować przekroczenie niektórych średnich kroczących, aby potwierdzić siłę ruchu cenowego. Mówi się, że pęd rośnie, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową. Jest to przesłanka stojąca za wskaźnikiem MACD, który wykorzystuje 12-dniową wykładniczą średnią ruchomą i 26-dniową EMA. Gdy ten wskaźnik ma wartość większą niż 0, oznacza to, że średnia krótkoterminowa jest wyższa od średniej długoterminowej, i może to sugerować wzrost pędu.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu pędem, zobacz Wprowadzenie do rodzajów handlu: Momentum Traders i Momentum Trading With Discipline .