Ryzyko aktuarialne
Ryzyko aktuarialne to ryzyko, które założenia, które aktuariusze wprowadzają do modelu w celu wyceny określonej polisy ubezpieczeniowej, mogą okazać się niewłaściwe lub nieco niedokładne. Możliwe założenia obejmują częstotliwość strat, powagę strat i korelację strat między kontraktami. Ryzyko aktuarialne znane jest również jako „ryzyko ubezpieczeniowe”.
PRZEŁAMANIE Ryzyka aktuarialnego
Poziom ryzyka aktuarialnego jest wprost proporcjonalny do wiarygodności założeń zastosowanych w modelach cenowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do ustalania składek.
Życie ogólnie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Na przykład właściciel domu stoi przed dużym potencjałem zmienności związanej z możliwością strat ekonomicznych spowodowanych pożarem domu. Kierowca ponosi potencjalną stratę ekonomiczną, jeśli jego samochód zostanie uszkodzony. Istnieje większe możliwe ryzyko ekonomiczne w odniesieniu do potencjalnych szkód, które kierowca musiałby zapłacić, jeśli zrani osobę trzecią w wypadku samochodowym, za który jest odpowiedzialny. Główną częścią pracy aktuariusza jest przewidywanie
częstotliwość i dotkliwość tych ryzyk, ponieważ odnoszą się one do odpowiedzialności finansowej za ryzyko przejęte przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia.
Aktuariusze używają różnych rodzajów modeli prognozowania do oszacowania poziomów ryzyka. Te modele prognostyczne opierają się na założeniach, a upewnienie się, że te założenia w modelu odzwierciedlają rzeczywiste życie, ma kluczowe znaczenie dla wyceny wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Wady w założeniach modelu mogą prowadzić do błędnej wyceny premii. W najgorszym przypadku aktuariusz może nie docenić częstotliwości zdarzenia. Nieprzewidziane zdarzenia spowodują wzrost częstotliwości wypłat, co może doprowadzić do bankructwa ubezpieczyciela.
Ryzyko aktuarialne i tabele życia
Jednym z najczęstszych modeli oceny ryzyka - a tym samym ryzyka aktuarialnego - są tabele życia, które służą do wyceny polis ubezpieczenia na życie. Tabele życia starają się przewidzieć prawdopodobieństwo, że dana osoba umrze przed następnymi urodzinami. Nauki aktuarialne opierają się na dwóch głównych rodzajach tabel życia:
- Tabela okresu życia: Ta tabela pokazuje wskaźniki umieralności dla określonej populacji osób w danym okresie.
- Tabela życia w kohorcie: Ta tabela pokazuje ogólne wskaźniki śmiertelności dla całkowitego okresu życia określonej populacji. To urządzenie, nazywane czasem „tablicą życia generacji”, opiera się na fakcie, że populacja wszystkich osób urodziła się w tym samym przedziale czasu. Najczęściej używane są tabele życia kohorty, ponieważ mogą one przewidzieć przyszłe zmiany wskaźnika śmiertelności w danej populacji i mogą analizować wzorce śmiertelności w czasie.
Tabele życia mogą być oparte na zapisach historycznych, jednak wspomniane zapisy często zaniżają śmiertelność niemowląt, w porównaniu z regionami, w których zapisy są lepsze.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.