ADX: Wskaźnik siły trendu

Handel w kierunku silnego trendu zmniejsza ryzyko i zwiększa potencjał zysku. Średni indeks kierunkowy (ADX) służy do ustalenia, kiedy cena silnie rośnie. W wielu przypadkach jest to ostateczny wskaźnik trendu. W końcu trendem może być twój przyjaciel, ale z pewnością pomaga dowiedzieć się, kim są twoi przyjaciele. W tym artykule zbadamy wartość ADX jako wskaźnika siły trendu.

Wprowadzenie do ADX

ADX służy do kwantyfikacji siły trendu. Obliczenia ADX opierają się na średniej ruchomej rozszerzenia zakresu cen w danym okresie. Ustawieniem domyślnym jest 14 słupków, chociaż można użyć innych okresów. Z ADX można korzystać w dowolnym pojeździe handlowym, takim jak akcje, fundusze wspólnego inwestowania, fundusze giełdowe i kontrakty futures.

ADX jest wykreślany jako pojedyncza linia z wartościami od niskiego zera do wysokiego 100. ADX jest bezkierunkowy; rejestruje siłę trendu, niezależnie od tego, czy cena rośnie, czy spada. Wskaźnik jest zwykle wykreślany w tym samym oknie, co dwie linie kierunkowego wskaźnika ruchu (DMI), z których pochodzi ADX (ryc. 1).

W pozostałej części tego artykułu ADX będzie pokazany osobno na wykresach do celów edukacyjnych.

Źródło: TDAmeritrade Strategy Desk

Rysunek 1: ADX jest bezkierunkowy i określa siłę trendu poprzez wzrost zarówno trendów wzrostowych, jak i spadkowych.

Kiedy + DMI jest powyżej -DMI, ceny rosną, a ADX mierzy siłę trendu wzrostowego. Kiedy -DMI jest powyżej + DMI, ceny spadają, a ADX mierzy siłę trendu spadkowego. Ryc. 1 to przykład odwrócenia trendu wzrostowego do trendu spadkowego. Zwróć uwagę na wzrost ADX podczas trendu wzrostowego, gdy + DMI było powyżej -DMI. Kiedy cena uległa odwróceniu, -DMI przekroczył + DMI, a ADX ponownie wzrósł, aby zmierzyć siłę trendu spadkowego.

[Wskaźnik ADX to świetny sposób na określenie, kiedy cena zmienia się, ale jak określić optymalne punkty wejścia i wyjścia dla handlu ”> Kurs analizy technicznej na Akademii Investopedia stanowi doskonałe wprowadzenie do szerszej dziedziny analizy technicznej i wyjaśnia, w jaki sposób wskaźniki takie jak wskaźnik ADX mogą ze sobą współpracować, aby znaleźć zyskowne transakcje.]

Ocena siły trendu

Wartości ADX pomagają traderom zidentyfikować najsilniejsze i najbardziej zyskowne trendy w handlu. Wartości te są również ważne dla rozróżnienia między trendami i nie trendami. Wielu inwestorów korzysta z odczytów ADX powyżej 25, aby zasugerować, że trend jest wystarczająco silny dla strategii handlu trendami. I odwrotnie, gdy ADX jest poniżej 25, wielu będzie unikać strategii handlu trendami.

Niski poziom ADX jest zwykle oznaką akumulacji lub dystrybucji. Gdy ADX jest niższy niż 25 dla więcej niż 30 słupków, cena wchodzi w warunki przedziału, a wzorce cenowe są często łatwiejsze do zidentyfikowania. Cena następnie przesuwa się w górę i w dół między oporem a wsparciem, aby znaleźć odpowiednio sprzedaż i kupno. Od niskich warunków ADX cena ostatecznie przebije się w trend. Na rysunku 2 cena przesuwa się z kanału o niskiej cenie ADX do trendu wzrostowego z silnym ADX.

Źródło: TDAmeritrade Strategy Desk

Rysunek 2: Gdy ADX jest poniżej 25, cena wchodzi w zakres. Gdy ADX wzrośnie powyżej 25, cena wykazuje tendencję wzrostową.

Źródło: TDAmeritrade Strategy Desk

Rycina 3: Okresy niskiego ADX prowadzą do zmian cen. Ta tabela pokazuje formację pucharu i uchwytu, która rozpoczyna wzrost, gdy ADX wzrośnie powyżej 25.

Kierunek linii ADX jest ważny dla odczytu siły trendu. Kiedy linia ADX rośnie, siła trendu rośnie, a cena przesuwa się w kierunku trendu. Kiedy linia spada, siła trendu maleje, a cena wchodzi w okres wycofania lub konsolidacji.

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że spadająca linia ADX oznacza, że ​​trend się odwraca. Spadająca linia ADX oznacza tylko, że siła trendu słabnie, ale zwykle nie oznacza to, że trend się odwraca, chyba że nastąpił punkt kulminacyjny ceny. Dopóki ADX ma więcej niż 25, najlepiej myśleć o spadającej linii ADX jako po prostu słabszej (Rysunek 4).

Źródło: TDAmeritrade Strategy Desk

Rysunek 4: Gdy ADX jest poniżej 25, trend jest słaby. Gdy ADX przekroczy 25 i rośnie, trend jest silny. Gdy ADX przekroczy 25 i spada, trend jest słabszy.

Trend Momentum

Seria pików ADX jest również wizualną reprezentacją ogólnego trendu trendu. ADX wyraźnie wskazuje, kiedy trend nabiera lub traci tempo. Momentum to prędkość ceny. Seria wyższych pików ADX oznacza, że ​​pęd trendu rośnie. Seria niższych pików ADX oznacza, że ​​pęd trendu maleje. Każdy pik ADX powyżej 25 jest uważany za silny, nawet jeśli jest to niższy pik. W trendzie wzrostowym cena może nadal rosnąć wraz ze spadkiem pędu ADX, ponieważ podaż rośnie w miarę rozwoju trendu (wykres 5).

Źródło: TDAmeritrade Strategy Desk

Rysunek 5: Piki ADX przekraczają 25, ale stają się coraz mniejsze. Trend traci impet, ale trend wzrostowy pozostaje nietknięty.

Wiedza o tym, kiedy wzrost trendu rośnie, daje traderowi pewność, że zyski będą rosły, zamiast wyjść zanim trend się skończy. Jednak seria niższych szczytów ADX jest ostrzeżeniem, aby obserwować cenę i zarządzać ryzykiem. Najlepsze decyzje handlowe są podejmowane na podstawie obiektywnych sygnałów, a nie emocji.

ADX może również wykazywać rozbieżność pędu. Gdy cena osiąga najwyższy poziom, a ADX osiąga niższy poziom, występuje ujemna rozbieżność lub brak potwierdzenia. Zasadniczo rozbieżność nie jest sygnałem do odwrócenia, ale raczej ostrzeżeniem, że pęd trendu się zmienia. Może być właściwe zaostrzenie stop-loss lub przyjęcie częściowych zysków.

Za każdym razem, gdy trend zmienia charakter, nadszedł czas, aby ocenić i / lub zarządzać ryzykiem. Rozbieżność może prowadzić do kontynuacji trendu, konsolidacji, korekty lub odwrócenia (wykres 6).

Źródło: TDAmeritrade Strategy Desk

Rysunek 6: Cena stanowi wyższą wyższą wartość, a ADX niższą najwyższą. W tym przypadku ujemna rozbieżność doprowadziła do odwrócenia trendu.

Strategiczne wykorzystanie ADX

Cena jest najważniejszym sygnałem na wykresie. Najpierw przeczytaj cenę, a następnie ADX w kontekście tego, co robi cena. Kiedy stosuje się jakikolwiek wskaźnik, powinien on dodać coś, czego sama cena nie może nam łatwo powiedzieć. Na przykład najlepsze trendy powstają poza okresami konsolidacji przedziałów cenowych. Przebicia z zakresu występują, gdy między kupującymi a sprzedającymi nie ma porozumienia co do ceny, co prowadzi do równowagi podaży i popytu. Niezależnie od tego, czy jest to większa podaż niż popyt, czy większy popyt niż podaż, to różnica powoduje wzrost ceny.

Wybuchy nie są trudne do wykrycia, ale często nie udaje im się awansować lub pułapka. Jednak ADX informuje Cię o tym, kiedy wypalenia są ważne, pokazując, kiedy ADX jest wystarczająco silny, aby cena zmieniła się po przebiciu. Gdy ADX wzrośnie z poniżej 25 do powyżej 25, cena jest wystarczająco silna, aby kontynuować w kierunku przebicia.

ADX jako dalmierz

I odwrotnie, często trudno jest dostrzec, kiedy cena zmienia się z trendu na warunki przedziału. ADX pokazuje, kiedy trend osłabł i wkracza w okres konsolidacji zasięgu. Warunki zakresu występują, gdy ADX spada z ponad 25 do poniżej 25. W pewnym zakresie trend jest oboczny i istnieje ogólna umowa cenowa między kupującymi a sprzedającymi. ADX będzie krążyć bokiem poniżej 25 roku życia, dopóki równowaga podaży i popytu nie zmieni się ponownie.

ADX daje świetne sygnały strategiczne w połączeniu z ceną. Najpierw użyj ADX, aby ustalić, czy ceny są trendy, czy nie, a następnie wybierz odpowiednią strategię handlową dla danego warunku. W warunkach trendów zapisy dokonywane są na wycofaniach i podejmowane w kierunku trendu. W warunkach zasięgu strategie handlu trendami są nieodpowiednie. Jednak transakcje można dokonywać na odwróceniach przy wsparciu (długim) i oporze (krótkim).

Konkluzja: znajdowanie przyjaznych trendów

Najlepsze zyski pochodzą z handlu najsilniejszymi trendami i unikania warunków zasięgu. ADX nie tylko identyfikuje trendy, ale pomaga traderowi znaleźć najsilniejsze trendy w handlu. Zdolność do kwantyfikacji siły trendu jest główną przewagą dla traderów. ADX rozpoznaje również warunki zasięgu, więc trader nie utknie próbując nakreślić trend w bocznej akcji cenowej. Ponadto pokazuje, kiedy cena wyłamała się z zakresu z wystarczającą siłą, aby zastosować strategie handlu trendami. ADX ostrzega również tradera o zmianach tempa trendu, aby można było zająć się zarządzaniem ryzykiem. Jeśli chcesz, aby trend był twoim przyjacielem, lepiej nie pozwól ADX stać się obcym.