Definicja Bollinger Band®
Bollinger Band® to narzędzie analizy technicznej zdefiniowane przez zestaw linii wykreślających dwa odchylenia standardowe (dodatnio i ujemnie) od prostej średniej ruchomej (SMA) ceny zabezpieczenia, ale można je dostosować do preferencji użytkownika. Bollinger Bands® zostały opracowane i chronione prawem autorskim przez słynnego przedsiębiorcę technicznego Johna Bollingera,
Na poniższym wykresie Bollinger Bands® obejmuje 20-dniowy SMA akcji z górnym i dolnym pasmem wraz z codziennymi ruchami ceny akcji. Ponieważ odchylenie standardowe jest miarą zmienności, kiedy rynki stają się bardziej zmienne, pasma rozszerzają się; w mniej niestabilnych okresach zespoły kurczą się.
Kluczowe dania na wynos
- Bollinger Bands® to narzędzie analizy technicznej opracowane przez Johna Bollingera.
- Istnieją trzy linie, które składają się na pasma Bollingera: prosta średnia ruchoma (pasmo środkowe) oraz pasmo górne i dolne.
- Górne i dolne pasma to zazwyczaj 2 standardowe odchylenia +/- od prostej 20-dniowej średniej ruchomej, ale można je modyfikować.
Zrozumienie zespołów Bollingera
Jak obliczyć zespoły Bollinger®
Pierwszym krokiem w obliczaniu Bollinger Bands® jest obliczenie prostej ruchomej średniej danego zabezpieczenia, zwykle przy użyciu 20-dniowego SMA. 20-dniowa średnia krocząca uśredniałaby ceny zamknięcia przez pierwsze 20 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych spadłby najwcześniejszą cenę, dodałby cenę w dniu 21 i wziął średnią, i tak dalej. Następnie zostanie uzyskane odchylenie standardowe ceny zabezpieczenia. Odchylenie standardowe jest matematycznym pomiarem średniej wariancji i wyróżnia się w statystyce, ekonomii, rachunkowości i finansach. Dla danego zestawu danych odchylenie standardowe mierzy rozkład liczbowy od wartości średniej. Odchylenie standardowe można obliczyć, przyjmując pierwiastek kwadratowy wariancji, który sam jest średnią z kwadratowych różnic średniej. Następnie pomnóż tę wartość odchylenia standardowego przez dwa, a następnie dodaj i odejmij tę wartość od każdego punktu wzdłuż SMA. Te produkują górne i dolne pasma.
Oto ta formuła Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdzie: BOLU = górne pasmo Bollingera BOLD = dolne pasmo Bollingera MA = średnia ruchoma TP ( typowa cena) = (Wysoka + Niska + Zamknięcie) ÷ 3n = Liczba dni w okresie wygładzania (zwykle 20) m = Liczba odchyleń standardowych (zwykle 2) σ [TP, n] = Odchylenie standardowe w ostatnich n okresach TP \ początek {wyrównany} i \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {gdzie:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Lower Bollinger Band} \\ & \ text {MA} = \ text {Średnia ruchoma} \\ & \ text {TP (cena typowa)} = (\ text {High } + \ text {Low} + \ text {Close}) \ div 3 \\ & n = \ text {Liczba dni w okresie wygładzania (zwykle 20)} \\ & m = \ text {Liczba odchyleń standardowych (zwykle 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Odchylenie standardowe w stosunku do ostatniego} n \ text {okresy TP} \\ \ end {wyrównany} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] gdzie: BOLU = górna wstęga Bollingera BOLD = dolna wstęga Bollingera MA = średnia ruchoma TP (cena typowa) = (wysoka + niska + zamknięta) ÷ 3n = liczba dni w okresie wygładzania (zwykle 20 ) m = liczba odchyleń standardowych (zwykle 2) σ [TP, n] = odchylenie standardowe w ostatnich n okresach TP
Co mówią zespoły Bollinger®? ”
Bollinger Bands® to bardzo popularna technika. Wielu traderów uważa, że im bardziej ceny zbliżają się do górnego pasma, tym bardziej wykupiony jest rynek, a im bliżej ceny przechodzą do dolnego pasma, tym bardziej wyprzedaży jest rynek. John Bollinger ma zestaw 22 zasad, których należy przestrzegać podczas korzystania z pasm jako systemu handlowego.
Ściśnij
Ściśnięcie jest centralną koncepcją Bollinger Bands®. Kiedy pasma zbliżają się do siebie, ograniczając średnią ruchomą, nazywa się to ściśnięciem. Squeeze sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważany przez traderów za potencjalny znak przyszłej zwiększonej zmienności i możliwych okazji handlowych. I odwrotnie, im szersze pasma poruszają się, tym bardziej prawdopodobne jest prawdopodobieństwo zmniejszenia zmienności i większa szansa na wyjście z handlu. Jednak te warunki nie są sygnałami handlowymi. Pasma nie wskazują, kiedy zmiana może nastąpić ani w którym kierunku cena może się zmienić.
Wybuchy
Około 90% akcji cenowej występuje pomiędzy dwoma pasmami. Każde przebicie powyżej lub poniżej pasm jest ważnym wydarzeniem. Wybuch nie jest sygnałem transakcyjnym. Błędem większości ludzi jest przekonanie, że cena uderzenia lub przekroczenia jednego z pasm jest sygnałem do kupna lub sprzedaży. Wybuchy nie dają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłych zmian cen.
Ograniczenia Bollinger Bands®
Bollinger Bands® nie są samodzielnym systemem handlowym. Są one po prostu jednym ze wskaźników opracowanych w celu dostarczenia handlowcom informacji dotyczących zmienności cen. John Bollinger sugeruje stosowanie ich z dwoma lub trzema innymi nieskorelowanymi wskaźnikami, które zapewniają bardziej bezpośrednie sygnały rynkowe. Uważa, że kluczowe jest stosowanie wskaźników opartych na różnych typach danych. Niektóre z jego ulubionych technik technicznych to ruchoma średnia dywergencja / zbieżność (MACD), objętość bilansowa i wskaźnik siły względnej (RSI).
Ponieważ są one obliczane na podstawie prostej średniej ruchomej, ważą starsze dane cenowe tak samo jak najnowsze, co oznacza, że nowe informacje mogą być rozcieńczone przez nieaktualne dane. Ponadto stosowanie 20-dniowego SMA i 2 standardowych odchyleń jest nieco arbitralne i może nie działać dla wszystkich w każdej sytuacji. Handlowcy powinni odpowiednio dostosować swoje założenia SMA i odchylenia standardowe i monitorować je.
Najważniejsze jest to, że Bollinger Bands® zostały zaprojektowane w celu odkrywania możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo sukcesu.
[Analiza techniczna uwzględnia ten wskaźnik techniczny i wiele innych w celu stworzenia wykonalnych planów i strategii handlowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla własnej przyszłości handlowej, sprawdź kurs analizy technicznej Akademii Investopedia.]
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.