Katastrofa akumulacyjna
Akumulacja katastroficzna to termin stosowany w branży ubezpieczeniowej, który odnosi się do strat, które ubezpieczyciel lub reasekurator może ponieść na danym obszarze geograficznym od klęski żywiołowej.
ŁAMANIE Kumulacji katastrofy
Akumulacja katastrofy jest obliczana na podstawie szerokiego zakresu strat i obejmuje częściową stratę do całkowitej straty w potencjalnie dużej liczbie polis. Zazwyczaj ubezpieczyciele i reasekuratorzy stosunkowo łatwo absorbują straty indywidualne z roszczeń. Nasilenie strat jest zazwyczaj niskie w porównaniu z całkowitą wartością wszystkich składek. Klęska żywiołowa może jednak spowodować straty znacznie przewyższające sumę składek. Ponieważ klęski żywiołowe zdarzają się rzadko, ubezpieczycielom i reasekuratorom łatwo jest nie docenić możliwych strat, a tym samym wymagać od ubezpieczonego niższej składki niż ryzyko faktycznie uzasadnione.
Firmy ubezpieczeniowe oceniają ryzyko związane z ubezpieczeniem nowej polisy, badając potencjalną dotkliwość i częstotliwość strat. Ciężkość i częstotliwość będą się różnić w zależności od rodzaju zagrożenia, technik zarządzania ryzykiem i redukcji stosowanych przez ubezpieczonego oraz innych czynników, takich jak położenie geograficzne. Na przykład prawdopodobieństwo, że polisa ubezpieczeniowa na wypadek pożaru poniesie stratę, zależy od odległości budynków od siebie, odległości od najbliższej straży pożarnej i środków zapobiegających pożarowi w budynku. Mimo że ubezpieczyciel bierze pod uwagę wystąpienie klęski żywiołowej w miejscowości właściwej dla polisy ubezpieczeniowej, w przypadku klęski żywiołowej ubezpieczyciel może ponieść koszty znacznie przekraczające kwotę, którą ubezpieczający zapłacił ubezpieczycielowi.
Aby zminimalizować ryzyko związane z klęskami żywiołowymi, ubezpieczyciele kupują coś, co nazywa się reasekuracją katastroficzną. Reasekuracja katastroficzna pozwala ubezpieczycielowi przenieść część lub całość ryzyka związanego z polisami, które ubezpiecza w zamian za część składek, które otrzymuje od ubezpieczających.
Jak towarzystwa ubezpieczeniowe obliczają koszty klęski żywiołowej?
Firmy mogą stworzyć oszacowanie najgorszego scenariusza, obliczając prawdopodobną maksymalną stratę lub PML w celu naliczenia odpowiednich premii w obszarach podatnych na klęski żywiołowe. Na przykład firma ubezpieczeniowa może stworzyć tabelę, która modeluje roczny zagregowany PML dla huraganów w okresie 100 lat i 200 lat, bez reasekuracji. Stworzenie takiego modelu pozwala zakładowi ubezpieczeń określić procentową szansę, że straty wynikające z huraganu przekroczą pewien próg rezerw i kapitału ubezpieczyciela. Wybrano długie okresy, ponieważ katastrofy są rzadkimi zdarzeniami. Opracowywanie modeli długoterminowych może być trudne ze względu na brak standardu branżowego w przygotowywaniu danych do wykorzystania w modelu oraz ponieważ szacunki stron trzecich mogą wykazywać duże różnice.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.